抚顺玉成中学教师待遇:ATR BB CCI MACD -曼硕-金融界博客
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/05/02 09:57:42
平均真实波动范围(Average true range)简称ATR指标,是由J.Welles Wilder 发明的,ATR指标主要是用来衡量市场波动的强烈度,即为了显示市场变化率的指标。ATR指标并没有指示价格方向的信息,只有价格变化的强烈程度的信息,在早期,ATR指标多是用于期货市场上,但现在也用于股票、外汇等金融市场。
ATR指标的分析为:
若ATR指标值越高,则价格趋势逆转的机率就越大
若ATR指标值越小,则价格趋势的逆转机率就越小
ATR指标的具体计算方式为:
1、 首先要计算出真实的波动(True Range)简称TR的值
TR=Max(︱现在最高价-现在最低价︳,︳现在最高价-上一个的收盘价︳,︳现在最 低价-上一个的收盘价︳)
注解:Max即为取括号里的三个绝对值的最大值。
2、 接下来我们就可以算出ATR的值
ATR=SUM (TR , N ) ÷N
但是为了是ATR曲线比较平滑,它的计算公式变为:
ATR t=[ATRt-1×(N-1)+ATR t]÷N
BOLL指标的计算方法
BOLL指标又叫布林线指标,其英文全称是“Bolinger Bands”,布林线(BOLL)由约翰布林先生创造,其利用统计原理,求出股价的标准差及其信赖区间,从而确定股价的波动范围及未来走势,利用波带显示股价的安全高低价位,因而也被称为布林带。其上下限范围不固定,随股价的滚动而变化。布林指标和麦克指标MIKE一样同属路径指标,股价波动在上限和下限的区间之内,这条带状区的宽窄,随着股价波动幅度的大小而变化,股价涨跌幅度加大时,带状区变宽,涨跌幅度狭小盘整时,带状区则变窄。
在所有的指标计算中,BOLL指标的计算方法是最复杂的之一,其中引进了统计学中的标准差概念,涉及到中轨线(MB)、上轨线(UP)和下轨线(DN)的计算。另外,和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,BOLL指标也包括日BOLL指标、周BOLL指标、月BOLL指标年BOLL指标以及分钟BOLL指标等各种类型。经常被用于股市研判的是日BOLL指标和周BOLL指标。虽然它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。
以日BOLL指标计算为例,其计算方法如下:
1.日BOLL指标的计算公式
中轨线=N日的移动平均线
上轨线=中轨线+两倍的标准差
下轨线=中轨线-两倍的标准差
2.日BOLL指标的计算过程
(1)计算MA
MA=N日内的收盘价之和÷N
(2)计算标准差MD
MD=平方根N日的(C-MA)的两次方之和除以N
(3)计算MB、UP、DN线
MB=(N-1)日的MA
UP=MB+2×MD
DN=MB-2×MD
CCI指标的具体计算
顺势指标(Commodity Channel Index)简称CCI,是由美国股市分析家唐纳德-蓝伯特(Donald Lambert)在1980年早期发明的,CCI指标是依据市场的波动是有周期性的,价格的高和低是连续周期性出现的,能够预测出现这些周期,就可以预测到趋势的开始和结束。
1、计算出TP(典型价格)的值 TP=(最高价+最低价+收盘价)÷3
2、算出SMA(简单移动平均值)TP的值
SMA TP=SMA (TP, N) 注解:N为计算周期
3 、算出MD(Mean Deviation)也就是平均差的值
MD=∑︳TP-SMA TP︱÷N
注解:∑代表为总和
3、 算出CCI的值
CCI=(TP-SMA TP)÷(0.015×MD) 注解:0.015为计算系数
MACD-公式算法
MACD(Moving Average Convergence and Divergence)是GeralAp1979年提出的,它是一项利用短期(常用为12日)移动平均线与长期(常用为26日)移动平均线之间的聚合与分离状况,对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
DIFF线 (Difference)收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差
DEA线 (Difference Exponential Average)DIFF线的M日指数平滑移动平均线
MACD线 DIFF线与DEA线的差,彩色柱状线
参数:SHORT(短期)、LONG(长期)、M天数,一般为12、26、9
公式如下所示:
加权平均指数(DI)=(当日最高指数+当日收盘指数+2倍的当日最低指数)
十二日平滑系数(L12)=2/(12+1)=0.1538
二十六日平滑系数(L26)=2/(26+1)=0.0741
十二日指数平均值(12日EMA)=L12×当日收盘指数+ 11/(12+1)×昨日的12日EMA
二十六日指数平均值(26日EMA)=L26×当日收盘指数+ 25/(26+1)×昨日的26日EMA
差离率(DIF)=12日EMA-26日EMA
九日DIF平均值(DEA)=最近9日的DIF之和/9
柱状值(BAR)=DIF-DEA
MACD=(当日的DIF-昨日的DIF)×0.2 +昨日的MACD