红色信号灯引起:KDJ指标的实战修改和叠加

炒股心得之KDJ指标的实战修改和叠加

学习篇 2008-01-02 20:51:00 阅读114 评论0   字号：大中小 订阅

随机指数（Stochastics,KDJ,有时也称为KD）由George Lane提出，是期货和股票市场常用的技术分析工具。随机指数在设计中综合了动量观念、相对强弱指数和移动平均线的一些优点，在计算过程中主要研究高低价位与收盘价的关系，即通过计算当日或最近数日的最高价，最低价及收盘价等价格波动的真实波幅，反映价格走势的强弱势和超买超卖现象。
因为在上升趋势尚未转向之前，每日多数都会偏于高价位收盘，而下跌时收盘价就常会偏于低位。随机指数还在设计中充分考虑价格波动的随机震幅和中、短期波动的测算，使其短期测市功能比移动平均线更准确有效，在市场短期超买超卖的预测方面，又比强弱指数敏感。因此，随机指数作为股市的中、短期技术测市工具，颇为实用有效。
一、计算方法
随机指数的原始计算方法是选择任何一种日数作为计算基础，其原始计算公式为：
K值＝100× [(C－L5)/(H5－L5)]
D值＝100× (H3/L3)
公式中：C为最后一日收市价：L5为最后五日内最低价
H5为最后五日内最高价；H3为最后三个(C－L5)数的总和
L3为最后三个(H5－L5)数的总和。
现在一般使用改良的公式，计算如下：
（1）计算未成熟随机值RSV
（2）计算K、D、J值
上式中周期一般选择9日。
二、KDJ的技术意义
随机指数是用K、D二条曲线构成的图形关系来分析研判价格走势，它比单纯考虑收盘价忽视真正波幅要有意义，这种图形关系主要反映市场的超买超卖现象，走势背驰现象以及％K与
％D相互交叉突破现象，从而预示中、短期走势的到顶与见底过程。
三、技术分析
1．超买超卖区域的判断Ｋ值在80以上，D值在70以上为超买的一般标准。Ｋ值在20以下，D值在30以下，为超卖的一般标准。但超买超卖并非转向标志，在极强、极弱的行情中，K、D指标会在超买超卖区内徘徊，此时应参考VR、ROC指标以确定走势的强弱。此外，当D值超过90或小于15，股价极易产生回档或反弹，但如果是瞬间的则并不反映行情的反转。
2.背离判断。当股价走势一峰比一峰高时，随机指数的曲线一峰比一峰低，或股价走势一底比一底低时，随机指数曲线一底比一底高，这种现象被称为背离，随机指数与股价走势产生背驰时，一般为转势的讯号，表明中期或短期走势已到顶或见底，此时应选择正确的买卖时机
3．K线与D线交叉突破判断。当K值大于D值时，表明当前是一种向上涨升的趋势，因此Ｋ线从下向上突破D线时是买进的讯号。反之，当D值大于K值，表明当前的趋势向下跌落，因而K线从上向下跌破D线时，是卖出讯号。
K线与D线的交叉突破，在80以上或20以下较为准确，K、D线与相对强弱指数不同之处是，它不仅能够反映市场的超买或超卖程度，还能通过交叉突破提供买卖讯号的功能；但是，当这种交叉突破在50左右发生，走势又陷入盘局时，买卖讯号应视为无效。因此，当K值在50
以下的低水平形成一波比一波高的现象，且K值两次上穿D值，股价会产生较大涨幅。反之，当K值在50以上较高水平形成一波比一波低的现象，且K值两次下穿D值，股价会产生较大跌幅。（两次上穿或两次下穿在第二次穿过D时留下的两线所夹空间分别称为向上反转风洞和向下反转空洞）
4．K线形状判断。当Ｋ线倾斜度趋于平缓时，是短期转势的警告讯号，这种情况在大型热门股及指数中准确度较高；而在冷门股或小型股中准确度则较低。
5．K线和D线上升或下跌的速度减弱，出现屈曲，通常都表示短期内会转势；K线在上升或下跌一段时期后，突然急速穿越D线，显示市场趋势短期内会转向：K线跌至零时通常会出现反弹至20至25之间，短期内应回落至接近零。这时，市场趋势应开始反弹。如果Ｋ线升至100，情况则刚好相反。
K线与D线反复交叉，而股价呈横盘状态，若能得到成交量的配合，则极易产生一波强势行情，若不能得到成交量的配合，往往会走出短线探底走势。
6．J值的信号一般不明显，但当J值大于100时，会形成J值的钝化，会形成头部而出现回落，J值小于0时也会出现低位钝化，股价形成底部而产生反弹。
四、评价
1．随机指数是一种较短期的敏感指标，分析比较全面，但比相对强弱指数复杂。
2．随机指数的典型背离准确性颇高，看典型背驰区注意D线，而K线的作用只在发出买卖讯号。 
 以上段落由网络上转贴

  通过以上介绍我想大家对于KDJ指标已经有了一个大致上的概念，基本的使用方法也已经了解，但是有一个情况是不可避免的就是由于KDJ指标过于敏感经常会导致误判，我就在这里介绍一下自己的使用方法

方法一  变更参数

   1）   正常情况下KDJ的数值设定分别为9 3 3我们把他稍微的变化一下，

K=9 D=3 J=9 这样一来当出现一天左右的诱空或诱多时，在KD两个数值虽然做出反应，但是作为风向标的J线则不会受到什么影响可以减小错误信息导致的误判。

   2） K=27 D=9 J=9  这种变化也是为了减少错误信息的影响对于当天的买卖没有太大的帮助但是对于整体走势的判断有着很好的帮助。

 方法二  治标叠加

    我个人一直想找到一个比较好的指标叠加方法，简单一些，明了一些，让新股民比较能够快速掌握。直到昨天终于找到了相对比较合适的方法。

 直到昨天我才找到了一个相对比较满意的叠加方法那就是KDJ叠加CCI

  数值设定K=28  D=6 J=12 CCI=28 经过这样一番设定之后

 我们就主要以J线和CCI线为买入和卖出信号。一旦股价下跌到了一定的程度，CCI开始触底反弹。我们就要开始关注，等到J线开始上攻时我们加以买入。虽然不是最低点但是基本都是上攻形态完全形成的时候基本不用担心被套。等到CCI指标开始在高位下行，我们就要注意了等到J线掉头向下我们快速卖出，可以说这样一来高点与低点之间的绝大多数利润我们都安全的得到了。当然如果再配合K线图来操作我们基本上可以做到最低点买入最高点卖出不过那就需要相当的经验和技巧了。