广西北海银滩酒店预订:系统交易论坛 国外成熟策略R-Breaker分享

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 11:20:12


标题: 国外成熟策略R-Breaker分享，提供翻译后的TB源码，日内系统 [打印本页]
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-27 16:32     标题: 国外成熟策略R-Breaker分享，提供翻译后的TB源码，日内系统

本帖最后由 穿堂风 于 2011-6-27 17:25 编辑

R-Breaker这个系统，可能很多人比我熟悉，也更为了解，有错误处还请谅解
另外我并没实盘验证，在信号那加入了一个逻辑锁，用于控制实盘时有信号，但又不会多次满足反复开仓，这个逻辑锁我很多系统都会有，实战很好用。
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-27 16:35

先上TS源码
  1. {R-Breaker}
  2. {***********SystemSetup*******************
  3. Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only
  4. MMStop $1000
  5. Close End of Day
  6. 10 min Time Frame
  7. ******************************************}


  10. input:notbef(715),notaft(1229);
  11. var:{input:}f1(.35),f2(0.07),f3(.25),reverse(2.00),
  12. rangemin(1.15),xdiv(3);

  14. var:ssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),
  15. ltoday(0),hitoday(9999),startnow(0),div(0),
  16. rfilter(false);


  19. if currentbar=1 then startnow=0;
  20. div=maxlist(xdiv,1);
  21. if d>d[1] then begin

  23. startnow=startnow+1;

  25. ssetup=hitoday[1]+f1*(c[1]-ltoday[1]);
  26. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+c[1])-(f2)*ltoday[1];
  27. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+c[1])-(f2)*hitoday[1];
  28. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-c[1]);
  29. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*hitoday[1]+.45*c[1])-.8125*ltoday[1]};
  30. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*ltoday[1]+.45*c[1])-.8125*hitoday[1]};

  32. hitoday=h;
  33. ltoday=l;

  35. rfilter=hitoday[1]-ltoday[1]>=rangemin;

  37. end;

  39. if h>hitoday then hitoday=h;
  40. if l

  42. if t>=notbef and t=2 and rfilter and
  43. date>entrydate(1) then begin

  45. if hitoday>=ssetup and marketposition>-1 then
  46. SELL("Rlev SE") senter+(hitoday-ssetup)/div stop;
  47. if ltoday<=bsetup and marketposition<1 then
  48. BUY("Rlev LE") benter-(bsetup-ltoday)/div stop;

  50. if marketposition=-1 then
  51. BUY("RbUP LE") entryprice+reverse stop;
  52. if marketposition=1 then
  53. SELL("RbDN SE") entryprice-reverse stop;

  55. if marketposition=0 then
  56. BUY("Break LE") bbreak stop;
  57. if marketposition=0 then
  58. SELL("Break SE") sbreak stop;

  60. end;

  62. if t>=notaft and t<>sess1endtime then begin

  64. if marketposition=-1 then
  65. EXITSHORT("RbUP SX") entryprice+reverse stop;
  66. if marketposition=1 then
  67. EXITLONG("RbDN LX") entryprice-reverse stop;

  69. EXITSHORT("Late SX") h+.05 stop;
  70. EXITLONG("Late LX") l-.05 stop;
  71. END;
复制代码
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-27 16:39

本帖最后由 穿堂风 于 2011-6-27 17:28 编辑

TB源码
  1. //------------------------------------------------------------------------
  2. // 简称: R_Breaker
  3. // 名称:
  4. // 类别: 公式应用
  5. // 类型: 用户应用
  6. // 输出: 穿堂风
  7. //------------------------------------------------------------------------

  9. /*R-Breaker*/


  12. Params
  13. Numeric notbef(9.00);
  14. Numeric notaft(14.55);
  15. Numeric f1(0.35);
  16. Numeric f2(0.07);
  17. Numeric f3(0.25);
  18. Numeric reverse(1.00);
  19. Numeric rangemin(0.2);
  20. Numeric xdiv(3);

  22. Vars
  23. NumericSeries ssetup(0);
  24. NumericSeries bsetup(0);
  25. NumericSeries senter(0);
  26. NumericSeries benter(0);
  27. NumericSeries bbreak(0);
  28. NumericSeries sbreak(0);
  29. NumericSeries ltoday(0);
  30. NumericSeries hitoday(9999);
  31. NumericSeries startnow(0);
  32. NumericSeries div(0);
  33. BoolSeries rfilter(false);
  34. Numeric i_reverse;
  35. Numeric i_rangemin;
  36. Numeric i_vB;
  37. Numeric i_vS;

  39. Begin
  40. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
  41. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
  42. if(BarStatus==0)
  43. {
  44.         startnow=0;
  45.         div=max(xdiv,1);
  46. }

  48. if(Date != Date[1])
  49. {
  50.         SetGlobalVar(0,0);
  51.         SetGlobalVar(1,0);
  52.         startnow=startnow+1;
  53.         ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
  54.         senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
  55.         benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
  56.         bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
  57.         bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
  58.         sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);

  60.         hitoday=High;
  61.         ltoday=Low;

  63.         rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
  64. }

  66. if(High>hitoday)
  67. {
  68.         hitoday=High;
  69. }
  70. if(Low
  71. {
  72.         ltoday=Low;
  73. }
  74. if(Time*100>=notbef and Time*100=2 and rfilter)
  75. {

  77.         if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
  78.         {
  79.                 SetGlobalVar(1,10000);
  80.         }
  81.         if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
  82.         {
  83.                 If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
  84.                 {
  85.                         SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
  86.                         SetGlobalVar(1,Time);
  87.                         Return;
  88.                 }
  89.         }
  90.         if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
  91.         {
  92.                 If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
  93.                 {
  94.                         Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
  95.                         SetGlobalVar(1,Time);
  96.                         Return;
  97.                 }
  98.         }

  100.         if(marketposition==-1)
  101.         {
  102.                 SetGlobalVar(0,1);
  103.                 if(High-EntryPrice>=i_reverse)
  104.                 {
  105.                         BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
  106.                         Return;
  107.                 }
  108.         }
  109.         if(marketposition==1)
  110.         {
  111.                 SetGlobalVar(0,1);
  112.                 if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
  113.                 {
  114.                         Sell(1,entryprice-i_reverse);
  115.                         Return;
  116.                 }
  117.         }

  119.         if(marketposition==0)
  120.         {
  121.                 if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
  122.                 {
  123.                         Buy(1,bbreak);
  124.                         Return;
  125.                 }
  126.         }
  127.         if(marketposition==0)
  128.         {
  129.                 if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
  130.                 {
  131.                         SellShort(1,sbreak);
  132.                         Return;
  133.                 }
  134.         }

  136. }

  138. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
  139. {

  141.         if(marketposition==-1)
  142.         {
  143.                 BuyToCover(1,Open);
  144.         }
  145.         if(marketposition==1)
  146.         {
  147.                 Sell(1,Open);
  148.         }

  150. }
  151. End

  153. //------------------------------------------------------------------------
  154. // 编译版本        GS2010.12.08
  155. // 用户版本        2011/06/27 14:29
  156. // 版权所有       
  157. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
  158. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
  159. //------------------------------------------------------------------------
复制代码
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-27 16:43

这个系统本身是用在SP上，多次出现在实盘赛的前列。
我觉得这个系统的构架和思维非常好，直接拿着套国内商品可能表现很差，不过大家能看到这个系统的核心思想就足够了，可以借鉴。
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-27 16:51

忘了说了，得用TB V4，要不V3的系列值传递那还得接力一下。
作者: bluefox    时间: 2011-6-27 16:52

牛人啊  。。。。。。。。。。。
作者: 趋势跟踪    时间: 2011-6-27 18:22

谢谢楼主分享好的交易思路，顶！
作者: 祈人    时间: 2011-6-28 09:07

最好有注释，照顾下低水平的同学
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-28 13:04

根据昨日波幅算出几个区间
突破上区间，做多
破下区间，做空
做多后，回撤至次上区间，则认为假突破，反手
做空类似
收盘前平仓，notaft(14.55)设置为14.55为出场时间，14点55分，适用1分钟和5分钟周期，其它周期自己手动修改参数
作者: forfree    时间: 2011-6-28 17:41

rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

这句是什么意思？
作者: 穿堂风    时间: 2011-6-28 18:05

rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

这句是什么意思？
forfree 发表于 2011-6-28 17:41



    过滤昨日波幅过小的情况，比如昨日一直停板，波动为0，波幅太小没有可操作性。
作者: kings425    时间: 2011-7-7 00:00

rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

这句是什么意思？
forfree 发表于 2011-6-28 17:41


Rfilter＝　　　这是个开关，用来判断

(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;　　过滤掉最高价减去最低价减值小于i_rangemin
作者: selffinder    时间: 2011-7-8 14:53

请问，V4中还有opend这个函数吗，没找到啊
作者: selffinder    时间: 2011-7-8 15:58

if(Date != Date[1])
{....
startnow=startnow+1;
.....}
.....
if(Time*100>=notbef and Time*100startnow>=2  and rfilter)
我的问题是，对于日内交易的话，满足Date != Date[1]条件的不就是当天开盘那根K线吗，那么startnow=startnow+1只能执行一次。后面startnow>=2的条件怎么能满足呢？？求解答！！
作者: 穿堂风    时间: 2011-7-8 18:15

if(Date != Date[1])
{....
startnow=startnow+1;
.....}
.....
if(Time*100>=notbef and Time*100=2  and  ...
selffinder 发表于 2011-7-8 15:58



    有opend;
这块主要是保持原有系统框架,运行一次也会满足,大于等于2,等于2也成立啊.
作者: freetiger    时间: 2011-7-9 11:06

如果论坛多些穿堂风这样的大侠，TB会普及得快了。谢谢分享！
作者: 红永    时间: 2011-7-9 15:35

鼎兴俱乐部也顶一个
作者: speed_fj    时间: 2011-7-10 19:26

就是RB加个反手吧
作者: selffinder    时间: 2011-7-10 22:02

谢谢穿堂风大侠，后来我想了想是可以的。一个界面不一定就只显示一天的k线。
作者: cntxp    时间: 2011-7-11 19:38

本帖最后由 cntxp 于 2011-7-11 19:40 编辑

顶了再学
谢lz
lz在哪看的策略
作者: selffinder    时间: 2011-7-13 10:28

问一个细节性的问题，我想该模型就是利用前天的最高、最低、和收盘来确定今天交易的两个上下限。为啥上下限要通过程序中的那种方式确定呢，有什么统计学优势没有。还有穿堂风大虾，这个程序的参数设定原来是用在哪个品种上的呀？用股指5分钟测了一下，效果不好
作者: 穿堂风    时间: 2011-7-13 12:31

问一个细节性的问题，我想该模型就是利用前天的最高、最低、和收盘来确定今天交易的两个上下限。为啥上下限 ...
selffinder 发表于 2011-7-13 10:28



    算法上可以自己去改,这个系统在SP上很有名,算法是根据SP的特性统计的,生搬可能不好,知道大致原理再引申吧.
作者: 穿堂风    时间: 2011-7-13 12:32

顶了再学
谢lz
lz在哪看的策略
cntxp 发表于 2011-7-11 19:38



    群里一个人提供的,他叫来刀刀,我翻成了TB
作者: selffinder    时间: 2011-7-15 16:06

根据R_breaker模型做了些修改，但运行时开仓与我的意思不同，比如很多时候都是在刚开盘就建仓，但我的意思是想当其价格突破前日波动幅度后建仓。不知道程序哪里出了错误。请各路大虾特别是穿堂风帮忙诊断一下。程序如下：
Params
        Numeric PercentOfRange1(0.5);
                Numeric PercentOfRange2(0.4);//突破参数N
        Numeric ExitOnCloseMins(14.45);//平仓时间
        Numeric MinRange(0.004);//最小Range － 0.2％
        Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易时间
        Numeric BeginTradeMins(9.00);
        Numeric Lots(1);
               Numeric reverse(0.01);
               
               
Vars
        NumericSeries DayOpen;
                NumericSeries hightoday;
                NumericSeries lowtoday;
        NumericSeries preDayRange;
                   Numeric MaxProfit;
                Numeric UpperBand1;
                Numeric UpperBand2;
        Numeric LowerBand1;
                Numeric LowerBand2;
        Numeric MyPrice;
             Numeric i_reverse;
               
               
Begin
        i_reverse=reverse*OpenD(0)/100;
                       
               
        If(Date != Date[1])      
                {
                        //startnow=startnow+1;
                                DayOpen = OpenD(0);
                preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
                //如果昨日振幅过小，则取设置的最小振幅
                preDayRange = max(preDayRange, DayOpen* MinRange);
                                UpperBand1= DayOpen + preDayRange* PercentOfRange1;
                                UpperBand2= DayOpen + preDayRange* PercentOfRange2;
                            LowerBand1 = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange1;
                                LowerBand2 = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange2;
                                hightoday=High;
                                lowtoday=low;
        }
                Else
       
        {
        DayOpen=DayOpen[1];
        preDayRange=preDayRange[1];
        If(High>hightoday)
        {
        hightoday=High;
        }
        If(Low        {
        lowtoday=low;
        }
               
                        }      
      
        //未开仓时，判断是否需要开仓
        if(MarketPosition == 0){
                //多头开仓
                If(High >= UpperBand1 && Time < LastTradeMins / 100)
                                {
                                         MyPrice= max(UpperBand1 , open);
                        Buy(Lots,MyPrice);
                                       
                                                Return;
                                               
                    
                }
               
                //空头开仓
                If(Low <= LowerBand1 && Time < LastTradeMins/100)
                                {
                        MyPrice=min(LowerBand1,open);
                                                Sellshort(Lots, MyPrice);
                                       
                                                Return;
                     
                                       
                }
                If(hightoday>=UpperBand2 And hightoday                {
                if(low<=Dayopen+preDayRange* PercentOfRange2*0.618)
                {
                SellShort(1,Dayopen+(UpperBand2-Dayopen)*0.618);
                Return;
                }
                }
                If(lowtoday<=LowerBand2 And LowerBand1                {
                if(High>=Dayopen-(Dayopen-LowerBand2)*0.618)
                {
                Buy(1,Dayopen-(Dayopen-LowerBand2)*0.618);
                Return;
                }
                }
                                }
        

        //多头止损
        If(MarketPosition == 1){
              If(EntryPrice-low>=preDayRange*0.618)
                          {                                   
                        Sell(Lots,Min(EntryPrice-preDayRange,low));
                                                Return;
                }
        }

        //空头止损
        If(MarketPosition == -1){               
                If(High-EntryPrice>=preDayRange){
                     
                        BuyToCover(Lots, Max(EntryPrice+preDayRange,High));
                                                Return;
                }
        }
               
               
               
        //收盘平仓
        If(Time >= ExitOnCloseMins / 100){
                Sell(Lots, Close);
                BuyToCover(Lots,Close);
        }
               

     
End
作者: ww123    时间: 2011-7-17 12:14

最好有注释，照顾下低水平的同学
作者: jlwangsdu    时间: 2011-7-18 10:20

有opend;
这块主要是保持原有系统框架,运行一次也会满足,大于等于2,等于2也成立啊. ...
穿堂风 发表于 2011-7-8 18:15


运行一次startnow的值等于1吧？这时这个条件不满足啊···
作者: kings425    时间: 2011-7-19 09:21

startnow=startnow+1
作者: shijianxulie    时间: 3 天前 09:08

是个过滤器



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