介绍一个简单的交易系统－MACD+均线

MACD, 均线, 交易, 系统 本帖最后由 五月飞雪 于 2010-6-2 09:31 编辑

这个系统不是我的，是原作者在天涯社区发的，感觉这个方法更适合做指数基金
作者的博客地址在http://blog.sina.com.cn/guoweijohn

股市有三种市场：
　　
　　一、牛市
　　 大家都喜欢。。。你我都是股神。。。
　　 什么是牛市？20，30，60，120日均线从上到下依次排列的时候，一旦20，30，60日均线整齐排列，牛市就要来了。。。大家没入场的，越跌越买。。分批进入。。
　　二、震荡市
　　 多数散户在震荡市中亏损很大，往往散户亏的最多的时候是在震荡市。追涨杀跌。。最后到了牛市却不敢了。。。我来定义一下震荡市：
　　 60日均线接近水平，5，10，20，30，60均线交织排列，杂乱无章
　　三、熊市
　　 大家都不喜欢的市场不用说了。。。60日均线显著下冲，30，60，120日线空头排列。。。
　　
　　 下面就从这3种市场来分析guoweijohn的MACD战法战法。 收藏 分享 评分 回复 引用

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2^# 发表于 2010-6-2 08:33 | 只看该作者 一、震荡市MACD战法
　　
　　 当股市处于震荡市中（均线交织），比如现在就是
　　
　　 震荡市最显著的特点就是：追涨杀跌，散户吃大亏，被主力玩弄于鼓掌之间，嘿嘿嘿。。。
　　
　　 这个时候需要用60分钟K线的MACD指标来确定入场点和出场点。
　　因为60分钟周期比日线更具有先见作用，但是不要试图去看更低的周期，比如15分钟，5分钟。。那样会让你头晕眼花。。更加踏空，割肉。震荡市MACD最重要的方法就是利用60分钟k线MACD底部二次金叉来确定入场点；把0轴作为分界线，0轴上面的第一个金叉叫一次金叉，第二个金叉叫二次；反之0轴下面的第一个死叉叫一次，第二个死叉叫二次。二次金叉的时候，第二个金叉位置一定要比第一个高，才有效，尤其是小周期的时候。

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2010-6-2 08:33
11月份没有60分钟的底部二次金叉却直接上去了，这个时候怎么办？
　　
　　
　　经验补救方法有下面几种：
　　
　　一、当60分钟k线MACD的黄线已经接近底部以后，可以观察一下30分钟k线的走势。其他时候千万不要死盯30分钟k线，否则会眼花。看沪市还是看深市呢？都别看了，看HS300，这个才是真实反映A股走势的大盘指数。
　　30分钟二次金叉，同时60分钟macd底部翻上去，而且金叉。这个时候就可以确定入场。
最简单的分辨方法，你把0轴作为分界线，0轴上面的第一个金叉叫一次金叉，第二个金叉叫二次；反之0轴下面的第一个死叉叫一次，第二个死叉叫二次

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2010-6-2 08:33
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2010-6-2 08:33
hs300 30分钟二次金叉

    也就是说：当处于震荡市的时候，80%的时间咱们要关注的是hs300指数的60分钟k线图，当60分钟k线第一次金叉的时候，可以关注一下，如果30分钟k线是底部二次金叉，那么也可以当做入场点。但是千万不要迷恋30分钟k线。。。它只是一个传说。。。　　
　　比如在9.2号和9月30号的时候，30分钟和60分钟同时底部二次金叉，同时验证了入场点。就可以大胆介入了。
接着写震荡市的出场点：
　　震荡市，最重要的是什么？出场点的选择。震荡市的出场方法：60分钟k线MACD高位二次死叉。注意这里面有2个修饰词：高位 和 二次死叉

   【震荡市】的入场方法、出场方法都告诉了，在行的人都应该会有疑问了，如果入场错误，如何止损？
　　在实际的操盘过程中，可能不能完全按照你的想法去走，比如出现了底部二次金叉，后面也可能会有再次下探，止损点怎么设定呢？
　　很简单：止损点是MACD60分钟线再次死叉。。
　　止损之后，可能MACD60分钟会再次金叉，但是不要期待很快就会金叉，一定要严格止损，就算有个把点的损失，下次金叉再入内，也会很快赚回来。
当然，也有可能出现在【震荡市】和【牛市】过渡的时候，出现60分钟K线MACD高位二次死叉以后，会稍微整理，再次金叉的。如何避免踏空呢？
    我用一个操盘的实例来告诉大家。
    英国富时指数。现在是【震荡市】，可以用60分钟MACD来操作，目前60分钟MACD低位二次金叉。入场！！ 止损点是：60分钟MACD再次死叉。
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2010-6-2 08:33
       不管什么时候操作，一定是二次，进场点是60分钟底部二次金叉，出场点是高位二次死叉。入场了以后有止损方法，出场了以后有避免踏空的方法。
    怎么判断是二次，给大家一个标准，当第一次金叉以后，MACD的黄线没有超过0轴，再次死叉，然后金叉，才算二次。
    结合实盘说一下吧。下图是HSI恒生指数的30分钟K线和60分钟K线，日线上来看，HSI是均线交织，可以用【震荡市】的观点来操盘，30分钟MACD底部二次金叉，60分钟低位MACD二次金叉（非常接近0的时候，可以看做近似金叉），入场！！
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2010-6-2 08:33
      30分钟低位二次金叉
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2010-6-2 08:33
      60分钟MACD低位二次金叉
    因为今天HSI指数60分钟的MACD有一个非常接近0的绿柱子，可以视为一次金叉。后面又有了二次金叉，同时看到30分钟的低位二次金叉。注意，平时最好别太关注30分钟线，只有当60分钟MACD第一次金叉的时候，再去看看是否满足30分钟二次金叉。否则你的眼睛会花的。。。

    前面讲了一下【震荡市】中使用的MACD进场、出场方法，还有止损和防止踏空的方法。小结一下：
    【震荡市】(10，20，30，60均线交织)中
　　
　　入场点：
　　 一、60分钟MACD低位二次金叉
　　 二、60分钟MACD低位一次金叉同时30分钟k线MACD低位二次金叉
　　止损点：
　　 一、60分钟MACD再次变绿，立刻止损，毫不犹豫
　　
　　出场点：
　　 一、60分钟MACD高位二次死叉
　　 二、日线MACD死叉（必须出场）
　　
    出场之后，防止踏空的方法：如果60分钟MACD高位二次死叉出场以后，短暂整理又出现金叉，那么可以适当加入4成仓位（分2天入，后面告诉仓位控制方法），但是这种时候，非常容易失误，就比如10月23日，这个时候轻仓是最重要的，止损的时候损失也非常小。 回复 引用

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3^# 发表于 2010-6-2 08:45 | 只看该作者 本帖最后由 五月飞雪 于 2010-6-2 09:06 编辑

二、【牛市】的出场、入场方法   
    牛市是从哪里来的？熊市当然不可能直接转换到牛市。牛市是从震荡市过来的，因为均线要想从空头到多头，必须经历一个交织期间，这个期间就是震荡市。
　　 如何判断股市正式进入牛市呢？很多人有自己的方法。比如站稳120日线。选择自己喜欢的方法就可以。我的方法是：当20，30，60，120日开始整齐排列的时候，牛市就来了。
    牛市是从哪里来的？熊市当然不可能直接转换到牛市。牛市是从震荡市过来的，因为均线要想从空头到多头，必须经历一个交织期间，这个期间就是震荡市。如何判断股市正式进入牛市呢？很多人有自己的方法。比如站稳120日线。选择自己喜欢的方法就可以。我的方法是：当20，30，60，120日开始整齐排列的时候，牛市就来了。

   【牛市】中的入场点
   很多人在牛市中很怕调整，总感觉已经涨的很高了，那么我给你一个勇敢补仓的地方。 2007年3月6号，日线MACD形成了大浪接小浪（中间虽然有少数几个红柱，但是可以忽略）。记住，所有震荡市的入场方法，都适合牛市。也就是牛市给你了更多的方法让你进入，不会踏空；
    下面来讲一下【牛市】的出场方法，这才是重点。。。
   【牛市】的出仓方法
   跟震荡市中60分钟MACD出场方法类似，牛市中为了能抓到大波段，必须用日线MACD高位二次金叉来出场。
    下面先来一个列子：2007年1月24号
    下载 (31.4 KB)
2010-6-2 08:45
      09年上半年出现了4次高位死叉，可以算作一次、二次、三次、四次死叉。因为MACD黄色的线一直没有低于0轴，都可以视为N次死叉。。必须出场。
上图中，由于3月26号才过渡到牛市，所以在2月17号的出场可以用60分钟高位二次死叉出场。后面二次、三次、四次死叉，必须出场。
   如何避免后面的踏空呢？
   方法是：
   一、利用60分钟低位二次金叉
   二、利用30分钟低位二次金叉
   三、利用日线大浪接小浪
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2010-6-2 08:45
      大家可能会问了，第三条哪里有满足的？我可以告诉大家一个简单的方法：
    你可以把前面的2月24号到3月18号的那个绿浪当做一个大浪，4月29号的那个小浪缩小，当做“大浪接小浪”
大周期（日线、周线） 主要利用大浪接小浪；小周期（30分钟（少用），60分钟，120分钟）用MACD二次金叉、死叉决定入场、出场点。
如果60分钟（2009年9月30号）踏空了，也可以利用120分钟线MACD或者日线的MACD低位二次金叉。比如2009年10月12号。日线低位二次金叉。
以此类推。。5月27号，6月17号，又都是入场点了。现在因为是均线多头排列，所以可以用多种方法来避免踏空。只要有一种符合，就可以入内。
   
  【牛市】中出场、入场方法都已告知，小结一下：
  入场方法：
  一、日线MACD大浪接小浪
  二、日线MACD低位二次金叉
  三、60分钟线低位二次金叉
  四、30分钟线低位二次金叉（尽量少用，用也是轻仓）
　　止损方法：
  一、日线MACD再次死叉
  二、日线MACD死叉并且60分钟k线二次死叉（这个要同时满足，必须！！）
  出场方法
  日线MACD高位二次死叉或者N次死叉。
  经验：一般牛市的突然下跌，都会有强烈的反弹，因为均线支撑的作用，所以日线MACD第一次死叉，可以先不用出，要等第二次或者第N次。止损的方法是反弹以后，跌破新低（也就是M型颈部）。 回复 引用

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4^# 发表于 2010-6-2 08:49 | 只看该作者 本帖最后由 五月飞雪 于 2010-6-2 09:06 编辑

三、熊市
      震荡市和牛市都搞过了。。现在轮到熊市了。大家都不喜欢熊市，到底什么才是熊市呢？
　　几种简单判断方法：
　　一、60日120日均线死叉（参考2008年1月22日，唯一一个借用均线战法的地方）
　　二、120，60，30，20日线从上到下依次排列（参考2008年1月28日,比方法一会晚几天）
    熊市要干什么？？？？那还不简单。。。休息。。。等待60日均线变平。。。 回复 引用

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5^# 发表于 2010-6-2 08:52 | 只看该作者 本帖最后由 五月飞雪 于 2010-6-2 08:55 编辑

怎么买？？
  在入场信号确定以后，千万不要随便一次性买入，风险是要分散的，你一旦一起买入，后面狂跌，你也来不及止损，第二天在低开呢？？每次买入，咱们都要有风险意识，就算自己的技术再成熟，还是要：一个红心，两手准备

   大家该疑问了，你的这个战法既然成功率这么高，为何不一次性入内？后面高开少赚很多啊。。。我问你：如果节后高开低走呢？？？这里的分批入内的方法，就可以避免这个问题，因为就算节后低走，MACD再次死叉，那么节前买入的一半仓位就可以跑掉，减少很大损失。。。

    我来总结一下：
　  进入股市，首先判断现在是什么市场,例如目前，还没有完全多头排列，那么就是【震荡市】，要用震荡市的入场观点，，只不过最近的入场点是11月2号。但是就几个点的踏空无所谓，大可以半仓参与，或者等回踩5日线再加仓。买多少，看你的风险承受能力，我建议可以买半仓或1/3仓位。
    买了亏了怎么办？回答：肯定没有存款保险。股市要有止损点。。 回复 引用

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6^# 发表于 2010-6-2 09:03 | 只看该作者 补充一个：入场以后的止损方案，图解：
    二次金叉入场以后（其实如果大家比较了解MACD的都知道，由于MACD创的新低没有形成背离，所以不适合入场，但是总有些会失误入场），到达止损点以后，也就是MACD再次死叉，就必须立刻出场，离入场点大约有3%的亏损，但是这个亏损是在可以接受的程度的。当到达再次入场点的时候，这个金叉就相当于二次金叉以后的三次金叉，这个时候入场以后就很快收回成本。下图是入场以后的股指走势。
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2010-6-2 09:03
    入场以后的走势：
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2010-6-2 09:03

    对于入场点和出场点：
  大周期（日线、周线） 主要利用大浪接小浪；
  小周期（30分钟（少用），60分钟，120分钟）用MACD二次金叉、死叉决定入场、出场点。
  但是如果小周期的你错过了入场点，比如60分钟（2009年9月30号）踏空了，也可以利用120分钟线MACD或者日线的MACD低位二次金叉。比如2009年10月12号。日线低位二次金叉。
  也就是说：入场的点的选择：
  先看60分钟MACD低位二次金叉->如果错过->看120分钟MACD低位二次金叉->如果错过->日线MACD大浪接小浪->如果错过->日线MACD低位二次金叉。
   也就是说大盘会给你4次机会，满足任何一个你都可以入内。你还会踏空么？当然出场点也是类似。

   2009.10.12日线二次金叉：
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2010-6-2 09:03

   现在来说最后一项：大盘的出场点很容易把我，但是个股的出场点比大盘难把握一些。不过大家可以下面几种方法把握：
  1、当大盘出现出场点的时候，尽量减低个股的仓位。倾巢之下、安有完卵
  2、个股的出场点可以用一下日线MACD高位二次死叉来，但是这个会损失一部分利润。
  3、给自己设定一个预期。比如如果你的止损是10%，那么你的期望止盈最少要25%以上，否则你很难稳定赚钱。 回复 引用