江山印青伴奏:2010年《巴塞尔协议III》
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 07:03:16
2010年《巴塞尔协议III》
2010年9月12日,巴塞尔银行监管委员会宣布,各方代表就《巴塞尔协议III》的内容达成一致。根据这项协议,商业银行的核心资本充足率将由目前的4%上调到6%,同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本,这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。总资本充足率要求仍维持8%不变。此外,还将引入杠杆比率、流动杠杆比率和净稳定资金来源比率的要求,以降低银行系统的流动性风险,加强抵御金融风险的能力。 新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%,核心资本充足率的要求也由4%提高到6%,加上2.5%的防护缓冲资本,核心资本充足率的要求达到8.5%。同时也提出各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本,以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。此外,还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。 为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响,协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%,过渡期限为2013年升至4.5%,2014年为5.5%,2015年达6%。同时,协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%,过渡期限为2013年升至3.5%,2014年升至4%,2015年升至4.5%。截至2019年1月1日,全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。中国监管层目前尚未公布相关计划。 《巴塞尔协议III》将降低银行的杠杆率,这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。根据我们测算,在核心资本充足率8.5%的要求下,中国银行业在资产收益率为0.9%的情况下可获得的净资产收益率为16.8%,可持续的资产增速为10%。 得益于今年的大规模融资,中国银行业的核心资本充足率到2010年底将达到9.94%,只要09-12年资产增速不超过16%,资本充足率计算方法不发生大的改变,预计到12年底,核心资本充足率仍有望保持在8.9%的水平。 部分银行存在资本金压力,特别是民生、深发和招行。我国实施《巴塞尔新资本协议》的安排
2007年2月28日,中国银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》,标志着我国正式启动了实施《巴塞尔新资本协议》的工程。按照我国商业银行的发展水平和外部环境,短期内我国银行业尚不具备全面实施《巴塞尔新资本协议》的条件。因此,中国银监会确立了分类实施、分层推进、分步达标的基本原则。分类实施的原则
国内商业银行在资产规模、业务复杂性、风险管理水平、国际化程度等方面差异很大,因此,对不同银行应区别对待,不要求所有银行都实施《巴塞尔新资本协议》。中国银监会规定,在其他国家或地区(含香港、澳门等)设有业务活跃的经营性机构、国际业务占相当比重的大型商业银行,应自2010年底起开始实施《巴塞尔新资本协议》,如果届时不能达到中国银监会规定的最低要求,经批准可暂缓实施《巴塞尔新资本协议》,但不得迟于2013年底。这些银行因此也称为新资本协议银行。而其他商业银行可以自2011年起自愿申请实施《巴塞尔新资本协议》。分层推进的原则
我国大型商业银行在内部评级体系、风险计量模型、风险管理的组织框架流程开发建设等方面进展不一。因此,中国银监会允许各家商业银行实施《巴塞尔新资本协议》时间先后有别,以便商业银行在满足各项要求后实施《巴塞尔新资本协议》。分步达标的原则
《巴塞尔新资本协议》对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件,涉及资产分类、风险计量、风险管理组织框架和政策流程等许多方面,全面达标是一个渐进和长期的过程。商业银行必须结合本行实际,全面规划,分阶段、有重点、有序推进、逐步达标。在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中,国内大型银行应先开发信用风险、市场风险的计量模型;就信用风险而言,现阶段应以信贷业务(包括公司风险暴露、零售风险暴露)为重点推进内部评级体系建设。
巴塞尔协议
1988年的巴塞尔协议原文是什么?
新巴塞尔协议内容
新巴塞尔协议
巴塞尔协议附录9
巴塞尔协议的概念?
《巴塞尔协议》的四个组成部分?
需要新新巴塞尔协议全文
新旧巴塞尔协议的比较
2004年出台的巴塞尔新资本协议在哪里可以找到阿?谢谢
2003新巴塞尔协议的内容是什么?
哪里可以下载中文版巴塞尔协议II
新巴塞尔协议的含义是什么
求助:巴塞尔协议的历史作用??
巴塞尔协议关于商业银行资本构成的主要内容
求巴塞尔新资本协议全文及解析
关于巴塞尔协议的发展和影响,以及解析,谢谢
中国监管当局采纳新巴塞尔协议的策略
《新巴塞尔协议》中的资本划分(分类)?
《新巴塞尔协议》中的资本划分(分类)?
需要巴塞尔新资本协议的中文原文
巴塞尔协议为了防范金融机构的风险,要求银行占总资产的多少?
关巴塞尔协议与我国商业银行的管理有何关系?
巴塞尔协议对银行的资本充足性管理作了哪些规定?