英雄战歌冒险模式奖励:市场趋势及交易系统研究--我是一个全职外汇操盘手

市场趋势及交易系统研究
　　
　　何谓趋势
　　在期货或者股票市场，人们都知道要“顺势而为”，都知道“逆势而为”很危险，可是在具体操作时却往往不知道怎样做才是顺势而为，或者说，在具体交易的时候，很难有良好的准则告诉我们做多是顺势还是做空是顺势。下面我们通过量化指标来对趋势进行一下研究。
　　1.趋势的定义
　　根据价格上涨或者下跌的幅度对趋势进行定义：如果价格反方向发生了25％的改变，我们认为大趋势发生了改变；如果价格反方向发生了5％的改变，我们认为小趋势发生了改变。
　　2.为何要顺势而为
　　a.小趋势的总幅度远远大于大趋势的幅度，这说明如果能正确把握大趋势之中的小趋势将会增加盈利的空间，事实上大多数人在实际操作中也是以把握短期趋势为主的。因而通常我们所说的顺势而为可以理解为：投资于和大趋势同方向的小趋势的行情。
　　b.在这些小趋势中，顺着大趋势方向的小趋势的幅度占小趋势总幅度的63％，也就是说，顺势而为的盈利概率为63％，而逆势而为的盈利概率仅为37％。
　　3.怎样才能顺势而为
　　通常我们总是在趋势已经完成了根本性的变化的时候才能发现趋势的变化，这对我们的操作是极其不利的。因此，寻找一条清晰、明确、并能尽可能早地发现趋势转变的准则是非常重要的。通过研究，我们发现一条简单的长期平均线完全符合我们的要求。定义如下：
　　凡价格在长期平均线之上，大趋势是向上的；凡价格在长期平均线之下，大趋势是向下的。
　　沿着大趋势方向的小趋势的幅度占小趋势总幅度的比例为58％，比前期我们统计的63％稍有下降，不过已经非常接近。由此我们可以得出结论：通过长期平均线我们完全可以发现市场的大趋势的方向，按照长期平均线准则判别的大趋势中，顺势而为的盈利概率近六成，而逆势而为的盈利概率仅四成。因此在实际交易中我们应该尽量在大趋势向上即牛市行情中进行多头操作，在大趋势向下即熊市行情中进行空头操作，只有这样，才能获得较高的盈利概率。
　　趋势的应用--交易系统
　　既然在牛市行情中做多的盈利概率高，在熊市行情中做空的盈利概率高，我们根据这个原则设计了一个趋势交易系统：
　　A.当价格在长期平均线之上时，只做多不做空；当价格在长期平均线之下时，只做空不做多。
　　B.入场：把握大趋势中的小趋势，当大趋势进入多头行情时，在上升的小趋势的起点买入；当大趋势进入空头行情时，在下降的小趋势的起点卖出。
　　C.平仓：多头仓位在上升的小趋势结束时平仓；空头仓位在下降的小趋势结束时平仓。
　　D.止损：开仓价格上浮和下浮50元作为止损价格。一旦建立头寸，严格执行。
　　E.资金管理：每次开仓资金为总资金的5％，累计仓位不超过30％，即开仓后允许加仓5次。
　　1.交易结果分析：
　　A.这套系统的盈利能力很强。
　　B.这套系统的交易频率不低，并且有较好的盈利概率。
　　C.该系统并不依靠某一次的巨额盈利来提高盈利的数量，因而比较稳定可靠。
　　2.资产管理分析
　　从总资产曲线图中可以看出，在过去的十年中，该笔投资以比较平稳的速度在增长，没有爆发性的增长和下降，说明该系统对资金的管理能力较强，稳定性能比较好。也说明了在各种行情(单边行情、振荡行情等)面前，这套系统的抗风险能力较强。
　　3.交易系统总结
　　综上所述，该套交易系统较好地体现了趋势的特点，具有严密的交易原则，不以人的意志为转移，可以避免因个人的情绪波动带来的意外损失。而且经过历史行情证明：该系统的盈利能力较好，利润回报较高，稳定性也比较好，控制风险的能力较强，在实际投资中可以采用这套交易系统，并通过实际操作逐步完善。
　　通过实战记录可以看出，交易系统在把握这段行情的能力上还是比较理想的，在起涨点买入，在相对较高位置抛出，而且这笔投资没有承担多少风险，投资较安全。
　　从上面对趋势的研究以及趋势交易系统的分析及实战，我们可以看出趋势对实际操作的帮助很大，可以提高交易成功的概率，避免风险。而且从交易系统的成绩中，我们还可以看出，在实践中顺势而为是可以通过明确、客观的方法做到的，使用这样的方法可以避免人为的情绪感染，而且对盈利有明确的预期。所以在资金的管理上，我们应该尽可能的运用这种思维方式，提高资金运作的水平。
　　交易系统是一套完整的交易规则，这一交易规则是客观的、惟一的、量化的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。其组成部分包括：预测分析模块、风险管理和投资策略。预测分析模块的功能是给出入场出场信号；风险管理的功能是保护资金和利润；投资策略的功能是指示在不同的实际情况下的具体操作。