偶看新闻英雄无敌3壁纸贴吧:BBIBOLL与DDE指标的结合
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 16:07:15
BBIBOLL与DDE指标的结合 [保存]
2011-06-14 14:00-15:30
徐运捷 大智慧产品设计师
李 超 大智慧产品设计师
吴 程 大智慧产品设计师
朱晓鸣 大智慧软件研究员
编号 发言者 类型 发言内容
→ 主持人 说
→ 主持人 说 大智慧策略交易大赛第一季竞赛
——寻找中国最优秀的投资达人
《大赛简介》
大智慧策略交易大赛由上海大智慧股份有限公司主办，以普及先进的程序化策略交易理念为大赛目标，旨在寻找中国最优秀的投资达人。大赛以“大智慧股票池”为载体进行公平竞技，最终以“股票池最大持仓收益率”作为大赛评奖标准。
参赛选手面向全社会进行公开招募，参赛方式可分为“填写策略交易思路”与“自行编写策略交易股票池”两种。大赛鼓励选手自行编写股票池参赛，并为选手提供全面的技术支持和一键式快速上传参赛股票池的功能；对于没有股票池编写基础的选手则可向大赛提交策略交易思路的文字描述，大赛技术委员会将从中评选出至少20名优秀选手，由大智慧工程师代为编写股票池并参加正赛。
2011年大智慧策略交易大赛即将拉开序幕，谁会成为中国最优秀的投资达人？有哪些民间投资高手将脱颖而出？大赛有你更精彩，期待你的加入！
→ 主持人 说 本次策略交易大赛虽然以股票池为载体，但并不是说参加比赛的人必须要升级到大智慧“高端行情”，没有股票池功能的用户也可参加，大赛提供了两种不同的方法参加比赛，开通股票池功能并且会设计股票池的用户可以选择自己编写股票池上传参加比赛，同时我们为没有股票池功能或者不会编写股票池的用户开通了另外一条参赛通道，您可以将你的操作思路在报名页面中进行文字描述，由我们大智慧的策略研究员选择其中优秀的思路代为编写股票池，这样您也可参加比赛了。
→ 朱晓鸣 说 大家好 今天我们来讲一下多空布林线结合DDE指标的一些技巧
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL 是以多空线为中心线，多空线的标准差为带宽的轨道线。
UPR线为压力线,对股价有压制作用,DWN线为支撑线,对股价具有支撑作用,BBI线为中轴线。
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL的算法：
BBI:(MA(CLOSE,3)+MA(CLOSE,6)+MA(CLOSE,12)+MA(CLOSE,24))/4;
3日均价、6日均价、12日均价、24日均价之和除以四
UPR:BBI+3*STD(BBI,10);
DWN:BBI-3*STD(BBI,10);
bbi是中心线 STD(BBI,10)是求中心线10天标准差
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL应用法则：
1、轨道收窄时股价向上突破为买入信号，向下突破为卖出信号；
→ 朱晓鸣 说 2、轨道极度发散，且股价超越上轨时为卖出信号，股价跌穿下轨时为买入信号；
→ 朱晓鸣 说 多空布林线对于我们寻找股票中短期交易机会非常敏感，而且往往能够引导我们在股票大幅拉升的前一天入场埋伏。
但是必须是在个股经过一波拉升后，构筑五至十五个交易日的平台时，才能适用该指标的选股方法；而且要注意，在股价从最低点拉上来的过程中，量能要始终比较温和状态（即平均每天3－5％的日换手率），如果在下面就频繁出现8－10%甚至大于10%的日换手率，则不适用该指标选股的方法！
当股价经历一波20%－30%的较温和拉升后，多数股票会形成一个整理平台，量能应该与前期拉升过程降幅不太大，（一般日均换手率萎缩3%左右最好）。
→ 朱晓鸣 说 必须同时满足下面几个条件才能入场短线操作
1、多空布林线通道的中轨线BBI，必须是缓慢向上或者是水平的；
2、上轨线与下轨线强烈收口，张口必须呈现微微上翘的趋势；
3、股价已持续两到三个交易日收盘在中轨线以上，或股价刚刚站上中轨；
4、考量股价是否即将出现突破，最关键的条件就要看上轨线与下轨线之间的价差，上下价差最好在3％以内；
5、如果某一天该股在收盘前放量（比盘整时平均量能突破上轨道线，就是抢筹买入之时；
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL与DDE指标的综合分析:
在分析应用上，股价位于 BBI 线上方，视为多头市场；股价位于 BBI 线下方，视为空头市场。在与DDE指标体系的综合分析、操作的时候，应该尽量在 BBI 线处于多头行情的时候进行操作。当进入 BBI 线上方运行，说明股价行情开始转暖，一旦这时候DDX、DDY指标出现连续飘红，DDX、DDY三线开始离散上行，则往往是一个波段行情开始启动的强力多头行情特征。
而DDE指标是对交易盘中的特大单、大单的交易情况进行统计，进而判断主力资金的进出情况，对股价的趋势缺乏判断。所以，BBIBOLL与 DDE 二者相结合进行分析，不仅能够发现很强势股，而且能够把握准买卖点，抓住上涨波段。
→ 朱晓鸣 说 一般介入的时机在于1、BBIBOLL三线逐渐粘合收窄，DDE资金持续流入，量能又所温和放大，此种状况很有可能主力处于建仓阶段，无论K线形态小阴小阳只要趋势不变之后一旦成交量放大必然是突破上涨行情。2、BBIBOLL轨道收敛时股价放量突破前期平台，DDE资金同步介入，注意一点DDX与DDY需要同步飘红，大资金流入是前提，但是筹码的聚集也十分重要，只有大部分筹码掌握在少数账户的手里，这样在之后的拉升过程中遇到的抛压也将会随之减小。
→ 朱晓鸣 说 由于主力在低位建仓之后，操作上主要以拉升为目的，高位实际买入的股份数量明显减少，所以DDX、DDY的走势即使不明显，但股价依然向上运行。当根据DDE、BBIBOLL综合分析成功抓住低位的启动点之后，即使在股价上涨过程中出现一定的获利盘做空，DDX、DDY出现小绿柱，但只要不出现较大的成交放量、DDX和DDY大绿柱很明显的想象，且BBI线处于连续上升的过程中，收盘价格始终在BBI线以上，则说明多头行情并未结束，依然可以继续持股待涨。而在DDE连续出现绿柱的同时，股价或K线也下破BBI线，开始进入空头行情时卖出。这样就完成了一个主力波段的操作。
→ 朱晓鸣 说 接下来看些实战的案例
→ 朱晓鸣 说 案例1
该股从9月27日DDX开始出现连续飘红，主力资金流入的迹象比较明显。同时，该段周期BBIBOLL三线逐渐粘合，一旦放量突破上轨，显示在主力资金流入的同时，股价趋势也进入了多头行情。DDX1、DDX2、DDX3三线金叉与 BBIBOLL 进入多头行情的特征显示出了较好的波段买点。从DDX资金流向来看，在前期平台主力建仓的时候，DDX也有连续飘红迹象，成交也出现了一定的放量特征，但进入拉升阶段后，量能持续得到了维持，趋势上多头排列特征明显，DDX大资金也连续流入，说明主力对个股的控盘率较高，筹码相对集中，此种形态为强势上涨波段概率大，虽然过程中还不间断地出现了一些绿柱。但股价的上涨趋势并未改变，K线始终运行在 BBI 线上方，依然保持多头特征。直到后期剧烈震荡后，才出现大阴线跌至BBI线，之后才正式跌破BBI线进入空头行情。
→ 朱晓鸣 说 案例2
该股从3月7号至3月24日一直处于平台整理阶段，BBIBOLL三线也逐渐走平，3月25日成交量上出现了明显的放量，在此之前DDX已连续飘红了四天，显示有资金连续低位建仓，DDX三线低位离散上行，说明股价刚刚低位启动，应是个很好的买点。而结合 BBIBOLL指标线看， 放量突破上轨也开始进入了多头行情，主力锁仓拉升的动作比较明显，将是波段持股待涨阶段。
→ 朱晓鸣 说 案例3
该股从前期创出16.99新高之后持续下跌，之后而来的无量弱势反弹也无法改变向下的趋势，如下图5月13日BBIBOLL三线通道收窄，变盘信号特征明显，一根中阴把趋势彻底走坏，向下通道得以确立。BBIBOLL 线开始进入空头行情。同时DDX、DDY指标在此过程中连续飘绿，主力资金流出，量能萎缩。虽然 BBIBOLL 指标与MA指标一样，也有一定的滞后性，在股价从低位小幅上涨后才上穿BBI线进入多头行情，从高位小幅下跌之后才跌破BBI线进入空头行情。但买在最低点，买在最高点的操作思路显然不切实际。趋势结合资金数据与之量能才是短线投资者的最佳选择。
→ 朱晓鸣 说 工具—条件选股方式，多空布林线参数设定如下图
→ 朱晓鸣 说 也可以参考BBIBOLL粘合公式
(c-ref(c,10))/ref(c,10)<0.01 and count(("bbiboll.upr"-"bbiboll.dwn")<(ref("bbiboll.upr",1)-ref("bbiboll.dwn",1)),10)>8;
→ 朱晓鸣 说 今天的主题就到这里，接下来欢迎大家提问。
2011-06-14 14:00-15:30
徐运捷 大智慧产品设计师
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吴 程 大智慧产品设计师
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→ 主持人 说
→ 主持人 说 大智慧策略交易大赛第一季竞赛
——寻找中国最优秀的投资达人
《大赛简介》
大智慧策略交易大赛由上海大智慧股份有限公司主办，以普及先进的程序化策略交易理念为大赛目标，旨在寻找中国最优秀的投资达人。大赛以“大智慧股票池”为载体进行公平竞技，最终以“股票池最大持仓收益率”作为大赛评奖标准。
参赛选手面向全社会进行公开招募，参赛方式可分为“填写策略交易思路”与“自行编写策略交易股票池”两种。大赛鼓励选手自行编写股票池参赛，并为选手提供全面的技术支持和一键式快速上传参赛股票池的功能；对于没有股票池编写基础的选手则可向大赛提交策略交易思路的文字描述，大赛技术委员会将从中评选出至少20名优秀选手，由大智慧工程师代为编写股票池并参加正赛。
2011年大智慧策略交易大赛即将拉开序幕，谁会成为中国最优秀的投资达人？有哪些民间投资高手将脱颖而出？大赛有你更精彩，期待你的加入！
→ 主持人 说 本次策略交易大赛虽然以股票池为载体，但并不是说参加比赛的人必须要升级到大智慧“高端行情”，没有股票池功能的用户也可参加，大赛提供了两种不同的方法参加比赛，开通股票池功能并且会设计股票池的用户可以选择自己编写股票池上传参加比赛，同时我们为没有股票池功能或者不会编写股票池的用户开通了另外一条参赛通道，您可以将你的操作思路在报名页面中进行文字描述，由我们大智慧的策略研究员选择其中优秀的思路代为编写股票池，这样您也可参加比赛了。
→ 朱晓鸣 说 大家好 今天我们来讲一下多空布林线结合DDE指标的一些技巧
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL 是以多空线为中心线，多空线的标准差为带宽的轨道线。
UPR线为压力线,对股价有压制作用,DWN线为支撑线,对股价具有支撑作用,BBI线为中轴线。
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL的算法：
BBI:(MA(CLOSE,3)+MA(CLOSE,6)+MA(CLOSE,12)+MA(CLOSE,24))/4;
3日均价、6日均价、12日均价、24日均价之和除以四
UPR:BBI+3*STD(BBI,10);
DWN:BBI-3*STD(BBI,10);
bbi是中心线 STD(BBI,10)是求中心线10天标准差
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL应用法则：
1、轨道收窄时股价向上突破为买入信号，向下突破为卖出信号；
→ 朱晓鸣 说 2、轨道极度发散，且股价超越上轨时为卖出信号，股价跌穿下轨时为买入信号；
→ 朱晓鸣 说 多空布林线对于我们寻找股票中短期交易机会非常敏感，而且往往能够引导我们在股票大幅拉升的前一天入场埋伏。
但是必须是在个股经过一波拉升后，构筑五至十五个交易日的平台时，才能适用该指标的选股方法；而且要注意，在股价从最低点拉上来的过程中，量能要始终比较温和状态（即平均每天3－5％的日换手率），如果在下面就频繁出现8－10%甚至大于10%的日换手率，则不适用该指标选股的方法！
当股价经历一波20%－30%的较温和拉升后，多数股票会形成一个整理平台，量能应该与前期拉升过程降幅不太大，（一般日均换手率萎缩3%左右最好）。
→ 朱晓鸣 说 必须同时满足下面几个条件才能入场短线操作
1、多空布林线通道的中轨线BBI，必须是缓慢向上或者是水平的；
2、上轨线与下轨线强烈收口，张口必须呈现微微上翘的趋势；
3、股价已持续两到三个交易日收盘在中轨线以上，或股价刚刚站上中轨；
4、考量股价是否即将出现突破，最关键的条件就要看上轨线与下轨线之间的价差，上下价差最好在3％以内；
5、如果某一天该股在收盘前放量（比盘整时平均量能突破上轨道线，就是抢筹买入之时；
→ 朱晓鸣 说 BBIBOLL与DDE指标的综合分析:
在分析应用上，股价位于 BBI 线上方，视为多头市场；股价位于 BBI 线下方，视为空头市场。在与DDE指标体系的综合分析、操作的时候，应该尽量在 BBI 线处于多头行情的时候进行操作。当进入 BBI 线上方运行，说明股价行情开始转暖，一旦这时候DDX、DDY指标出现连续飘红，DDX、DDY三线开始离散上行，则往往是一个波段行情开始启动的强力多头行情特征。
而DDE指标是对交易盘中的特大单、大单的交易情况进行统计，进而判断主力资金的进出情况，对股价的趋势缺乏判断。所以，BBIBOLL与 DDE 二者相结合进行分析，不仅能够发现很强势股，而且能够把握准买卖点，抓住上涨波段。
→ 朱晓鸣 说 一般介入的时机在于1、BBIBOLL三线逐渐粘合收窄，DDE资金持续流入，量能又所温和放大，此种状况很有可能主力处于建仓阶段，无论K线形态小阴小阳只要趋势不变之后一旦成交量放大必然是突破上涨行情。2、BBIBOLL轨道收敛时股价放量突破前期平台，DDE资金同步介入，注意一点DDX与DDY需要同步飘红，大资金流入是前提，但是筹码的聚集也十分重要，只有大部分筹码掌握在少数账户的手里，这样在之后的拉升过程中遇到的抛压也将会随之减小。
→ 朱晓鸣 说 由于主力在低位建仓之后，操作上主要以拉升为目的，高位实际买入的股份数量明显减少，所以DDX、DDY的走势即使不明显，但股价依然向上运行。当根据DDE、BBIBOLL综合分析成功抓住低位的启动点之后，即使在股价上涨过程中出现一定的获利盘做空，DDX、DDY出现小绿柱，但只要不出现较大的成交放量、DDX和DDY大绿柱很明显的想象，且BBI线处于连续上升的过程中，收盘价格始终在BBI线以上，则说明多头行情并未结束，依然可以继续持股待涨。而在DDE连续出现绿柱的同时，股价或K线也下破BBI线，开始进入空头行情时卖出。这样就完成了一个主力波段的操作。
→ 朱晓鸣 说 接下来看些实战的案例
→ 朱晓鸣 说 案例1
该股从9月27日DDX开始出现连续飘红，主力资金流入的迹象比较明显。同时，该段周期BBIBOLL三线逐渐粘合，一旦放量突破上轨，显示在主力资金流入的同时，股价趋势也进入了多头行情。DDX1、DDX2、DDX3三线金叉与 BBIBOLL 进入多头行情的特征显示出了较好的波段买点。从DDX资金流向来看，在前期平台主力建仓的时候，DDX也有连续飘红迹象，成交也出现了一定的放量特征，但进入拉升阶段后，量能持续得到了维持，趋势上多头排列特征明显，DDX大资金也连续流入，说明主力对个股的控盘率较高，筹码相对集中，此种形态为强势上涨波段概率大，虽然过程中还不间断地出现了一些绿柱。但股价的上涨趋势并未改变，K线始终运行在 BBI 线上方，依然保持多头特征。直到后期剧烈震荡后，才出现大阴线跌至BBI线，之后才正式跌破BBI线进入空头行情。
→ 朱晓鸣 说 案例2
该股从3月7号至3月24日一直处于平台整理阶段，BBIBOLL三线也逐渐走平，3月25日成交量上出现了明显的放量，在此之前DDX已连续飘红了四天，显示有资金连续低位建仓，DDX三线低位离散上行，说明股价刚刚低位启动，应是个很好的买点。而结合 BBIBOLL指标线看， 放量突破上轨也开始进入了多头行情，主力锁仓拉升的动作比较明显，将是波段持股待涨阶段。
→ 朱晓鸣 说 案例3
该股从前期创出16.99新高之后持续下跌，之后而来的无量弱势反弹也无法改变向下的趋势，如下图5月13日BBIBOLL三线通道收窄，变盘信号特征明显，一根中阴把趋势彻底走坏，向下通道得以确立。BBIBOLL 线开始进入空头行情。同时DDX、DDY指标在此过程中连续飘绿，主力资金流出，量能萎缩。虽然 BBIBOLL 指标与MA指标一样，也有一定的滞后性，在股价从低位小幅上涨后才上穿BBI线进入多头行情，从高位小幅下跌之后才跌破BBI线进入空头行情。但买在最低点，买在最高点的操作思路显然不切实际。趋势结合资金数据与之量能才是短线投资者的最佳选择。
→ 朱晓鸣 说 工具—条件选股方式，多空布林线参数设定如下图
→ 朱晓鸣 说 也可以参考BBIBOLL粘合公式
(c-ref(c,10))/ref(c,10)<0.01 and count(("bbiboll.upr"-"bbiboll.dwn")<(ref("bbiboll.upr",1)-ref("bbiboll.dwn",1)),10)>8;
→ 朱晓鸣 说 今天的主题就到这里，接下来欢迎大家提问。