偶看新闻黑暗统治v2.0:做短线日交易的最佳模式
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/27 02:41:23
做短线日交易的最佳模式
作者：道升
期货收盘以后，我躺在椅子上自然小睡了30分钟。醒来以后看着今天的期货操盘帐户，深深地认识到美国期货大师拉瑞威廉姆斯和日本的期货大师菲阿里的做法是完全正确的。我数了数帐户，今天做了21笔来回单（开仓和平仓只算一次），在不知不觉中做了不少。我今天的交易单子数量相当于股市中的超级短线客（今天进明天出）一个月交易的单子数量。我现在只做螺纹钢，盘口感觉真的太爽了，只要一坐在电脑上看着期货行情马上有一种激情四射的感觉。就算这样了，心理状态已经相当好了，用各种分钟线分析行情和做买卖交易的传统操盘方式来赚钱，其赚钱效率也不高，一般只有30%~40%之间。
下图是今天的行情走势图。昨天收阴，并且在日K线的BOLL线上轨上，昨天就想持空仓过夜，但考虑到今天很可能高开低走，所以没有持空仓过夜。行情稍微低开以后向下跌，我及时开了空仓，从短线来看行情处于下跌通道之中。开盘以后放了一单空仓赚了20点。这时发现ADSL通讯时断时好，数据来几秒钟然后休息几秒钟，没有办法只好见好就收平仓了结。然后我自己检查了网络，发现MODEN有问题，后来MODEM甚至没有电了。其实早在9月中旬我的网络一直有问题，总是时断时好，经过了1个多月才最好发现了是MODEN坏了。我用手摸了摸MODEN，发现非常烫手。我打电话找电信的维修师傅，他叫我直接把MODEN拿到电信局大楼的107室去更换MODEM。于是我赶紧取下ADSL的MODEM，拿到电信去更换。从电信回来时，已经快11：30分了，期货行情快结束了。在我去电信局这段时间里，行情主要以横盘整理为主，在我回来以前行情还下跌了35点我没有做到非常可惜。在开盘以后我做了一单空仓，并一直持到下午开盘以后。这一单差不多赚了20点。随后行情下跌又反弹，然后整理，在这儿做了几单结果都失手了。在行情跌破了小平台时，我又放了一单空仓，大约赚了18点。以后行情又进入了长期的横盘整理。在行情整理时最容易出现错误。如果发现行情进入了横盘整理最好持仓不动，要在损失最小时才止损平仓，千万不要由于亏损的扩大化而平仓，那时一般都平高箱顶或者箱底，刚一平仓行情就回头，结果总是做反行情。所以，在后面的横盘整理行情中差不多亏损了20点，但在最后的下跌中又赚了一些回来。今天这样一段一段地做，最后只赚了38点，而如果开盘时开空仓，在收盘价平仓了，那么一单可以赚102点。
我用这个实例来说明，炒作期货不是我们想象的在盘中以分钟线的做法做短短，最佳的方式应该是做日K线上的阴阳，即在前一天的盘后分析中先猜测明天最有可能收阴或者收阳，然后在开盘时前10分钟以内开仓，然后持仓一天，到最后一分钟平仓出来。这种做法就是美国期货大师拉瑞威廉姆斯和日本期货大师菲阿里的做法。他们在开盘时开仓，在收盘时平仓。有时从行情上判断第二天行情继续沿着趋势发展时也可能持仓过夜。如果没有把握一般会平仓出来不做过夜单。
下图是日K线，昨天我很想在MA120线处开空仓。因为此位置上有MA120线的压力，还有BOLL线上轨的压力，那么只要行情收阴则行情继续下跌的可能性很大。但由于当时胆子比较小，或者说考虑的问题多了一些，担心今天高开低走，感觉到昨天持仓过夜可能有风险。其实这种风险很小，就算行情跳空高开有什么有关系，行情几乎会下行，应该赌一把。但实际情况没有赌，我当时还有一项考虑，由于螺纹钢国外没有同类期货，一般不会有大幅高开或者低开的情况，收盘时平仓可以让晚上睡好觉，第二天接着做也不晚，毕竟螺纹钢行情比较文明，没有期货期行情那么野。如果昨天在MA120线附近开仓，那么到今天的收盘位置可以赚150点，相当于一手可以赚1500元，而一手保证金才5000元左右。当然我们不敢满仓过夜，做得比较保守，一般最大仓位不超过20%。
从周K线上可以看出，昨天行情最高价时已经来到了中轨线附近。此处大周K线上看也是强阻力位。因此昨天的行情位置无集结如何也是开空仓的地方。但由于做短线交易已经习惯了，没有下决心开仓。这才是最大的问题。
我们分析螺纹钢的炒作例子，不是为了显示赚了多少钱，而是为了说明做短线一定要做日K线上的K线，而不是在分钟线上反复的做买卖。这样做不但赚钱效率不好，而且手续费也是惊人的大。手续费蚕食收益的比重比较高。如果交易者预测日K线可能会收阳或者收阴，在日K线上做日交易，那么收益率远大于在分钟线上频繁做单的收益率。这里面包括了二大哲学。一是让利润奔跑。如果我们在分钟线上做短线，那么让利润奔跑很难做到，甚至根本做不到。只有在趋势大方向不变时持仓不动赚钱效率比较高，让利润奔跑本身说明了持仓不动的重要性。有些长线客说，利润是坐出来的。这话很有道理。但是，在短线中由于看得太短，对已有利润必取，对亏损的单子尽快斩仓。那么在盘中做单比较频繁。这才导致赚钱效率比较低的原因。道升通过去年年底三个月的交易和今天9~10月份二个月的交易，都证明了一项操盘真理：做短线应该猜日K线上的涨跌，日交易只做一条日K线，不在分钟线上去折腾。以此类推，在做日K线上的趋势行情时，先猜周K线上未来收阴或者收阳，然后只做一条周K线。做周K线上的趋势行情时，可以先猜一条月K线收阴或者阳，然后只做一条月K线。这种做法非常简单，并且操盘效率相当高。道升在长期的操盘实践中总结出这样一条规则：持仓时间越短赚钱效率越低，反之亦然。持仓时间越短当然是短线操盘，结果短线操盘的赚钱效率普遍比中线操盘的赚钱效率低，而中线操盘的赚钱效率又普遍比长线操盘的赚钱钱效率低。我没有比较中线与长线这间的赚钱效率到底差别有多大，但可以从短线操盘效率与日K线上幅度的比较来看，日交易短线的操盘赚钱效率只在日K线幅度的30%~40%之间。这还算做得好的，做得差的人可能只有10%~25%之间。
结论：做短线日交易的最佳模式肯定是做一条日K线。开盘时建立仓位，收盘时平仓出来。这种期货日交易方式对于小资金操盘十分有用。也是赚钱效率很好的手法。美国期货大师拉瑞威廉姆斯在一年期的期货大赛中取得了10000%的收益。而日本期货大师菲阿里在连续三届一年期美国期货大赛中连续三次获得冠军，连续三年每年取得了1000%的收益。这不得不让我们相信这种近似于笨拙的操盘手法太不过思议了，赚钱效率太高了。
最后我们再来聊一下今天的股市行情。今天从上证指数日K线上看，行情先下跌到中轨线上才进行了反弹，但仍然在MA10线和MA5线以下。可以暂时看着MA5线与MA10线死叉时的反弹确认。如果明天收了大阳，行情应该看多，但如果不能站创新高，从成交量减少来看仍然看空要妥当一些。
从深证成指日K线上看，今天在下跌到MA60线上获得支撑进行了反弹，但仍然受到MA10线和MA5线的压制。明天如果不能收大阳我看最好继续看空。在下图和上图中，MA60线马上要与中轨线死叉，如果行情又不能走稳，至少要保证在MA5线上横盘整理，否则行情一般会沿着MA60线下滑，最后一阴下穿5线，形成大跌局面。从日K线上看，我们要注意几点：一是成交金额一波比一波小，说明平仓出来的人不进场了，看空后市，那么在市场里继续看多的人恐怕没有注意到成交金额，这是十分危险的。二是MA60线与MA20线快死叉了，下周肯定能死叉，那么这对行情看空的推动作用相当大，对多头十分不利。
下面二图是上证指数周K线和深证成指周K线图。在上周我写的《道升随笔1191：蓝筹不努力，渣滓当先锋，大双顶快到了》中说道：“从周K线上看，上证指数刚好越过中轨线，今天收了中大阳。从技术上来说，这种走势很红火，但我要告诉股民，这种走势在期货中一般收了大阳以后会马上的回头。所以如果本周收了大阳，那么最好在周五减仓，下周收阴的可能性非常高。”这种走势在期货中天天都能见到N次。如果你多空平衡并且在上周五收盘时减了仓，那么本周收阴对股票投资者没有任何伤害。今天上证指数周K线下跌到MA5周线上获得支撑，然后反弹到中轨线上。未来行情怎么走要看下周是收周阴线和周阳线来决定。如果下周收周阳线那么行情应该向上轨线靠近，以后还要看成交金额大小对行情的影响；如果收阴线说明这波行情几乎可以说完了。
下图是深证成指周K线，今天下跌到中轨线上暂时反弹，主要看下周行情的走势才能确定未来的走势。对于多头思维的人来说，很容易认为这儿是大底，行情还会创新高，对于空头思维的人来说这儿可能形成双顶，以后行情会大跌。但不管怎么说，只有让行情来最后决定和验证。不过如果你能看一看等权指数，那么可以给你提供比较真实的指数行情。目前行权指数行情已经来到了历史性的高位处，与2007年牛顶形成了大双顶。加上在日K线上2009年形成的三个顶部区域成交金额一个比一个小，说明行情看跌比看涨的概率大得多。行情可能死而不僵，还需要时间来震荡消耗最后的能量。如果11月份出现了再次跌穿MA10周线，那么行情很可能有到顶了。
下图是深沪两市所有A股的等权指数。可以看出，2009年形成了三个顶部，而且一个顶部比一个顶部成交量要小一些，这意味着行情走弱了。
同理，A股平均价格指数一样，在2009年也形成了三个顶部，成交金额一顶比一顶小，行情也走弱了。
这是大家看好的中小板指数。在创业板在本周五即将上市前再次观察一下此指数，对我们评价未来行情走势非常有必要。只从K线形成上看，好像行情走得不错，但从成交金额上发现萎缩比较大。说明每一次行情上期攻到8月份的顶附近，一是没有过顶，二是能量一波比一波小。这将预示着未来行情走弱。因此，我们应该看空而不是看多。至少看空的胜算要大一些。
从以上三图中可以看出行情在9月和10月分别来到了8月的顶部区域时，很可能形成三顶形态。特别在成交金额一波比一波小时，这种猜想更切合实际。再结合媒体唱多，特别是中国证券网这段时间拼了老命也要唱多，说明了主力心虚，希望有人来托市。从各方面来看，建议股民平仓出来就不要进场了，要有耐心等待行情的进一步确认。以我的经验，我认为行情走弱向下跌的可能性的机率要大得多，而向上涨的可能性比较小，至少我现在还没有看到可以依赖的证据证明行情必涨无疑。下周大盘指数应该会表现出它的本来面目。
道升写于2009-10-28日23：59分