三室一厅都有哪些格局:2.3 关于具体交易指标系统的应用

（ 本章字数：2207 更新时间：2009-11-25 10:33:00 ）
因为我们多数是事前研判，而资本市场的多变性，始终会出现计划赶不上变化的尴尬。有时候进早了，有时候出晚了，这就要求需要一种过滤工具来化解或者缓和其中的不确定性，增强其中的互信。我们认为任何一种单独的指标都具有限制性，有时候会出现指标失灵，所以在具体的交易系统中，对于指标的应用要互相配合，选几个主要的指标，2到3个就行，切忌过多。本文主要介绍均线与形态的配合使用，均线和形态，长期来看都属于刚性指标，作为判断行情的参照物还是比较合适的。当然具体交易指标系统有很多种，并且同一系统可能不同的人的用法也不一样，此系统仅供大家参考。
2.3.1　交易过滤器　 （当然还有别的，主要是力求简单）
主要针对均线系统，原因如下：
（1）由于均线系统被过多的应用于股票，行情期货行情软件中，且多数人对均线系统情有独钟；
（2）均线系统中的移动平均线能很好的追踪趋势，对捕捉趋势的移动利润有很好的帮助；
（3）方法使用简单，易学易会，符合大道至简的规则；
由于均线系统参数的多样性，过多的兼顾，往往会什么也不会得到，至少是不能很好的专注与精通，加上价格的多变性，为此特意选择一些时间比较短的行情进行观察，这样更有利于反映局部的波动与趋势。我们选择，5分钟，10分钟，15分钟，30分钟，60分钟，日线，周线，月线进行观察。你是不是觉得任务量有些大，其实你错了。你没见最小的时间单位是五，其余的都是五得整数倍吗？只要观察一个其他不就明了了吗？就以日线作为突破口吧？

2.3.2 实践观察
观察结果如下：
（1）一波行情主要是以5日均线（白线），十日均线（黄线），为大波行情22日均线（紫线）的主要次级趋势，然后以22日均线（紫线）来个空中加油，继续向前进行。
（2）而次大趋势就以下一个更大级别的趋势线做一个空中加油后，继续前行。如以22均线主要趋势，主要以66日均线来一个空中加油。以此类推！
（3）行情是分阶段运行的，一般持续2--5波不等。
（4）每一波行情启动中，都伴随着持仓量的变化，满足格兰碧八大法则！
（5）作为行情的辅助指标，对均线系统进行平滑处理的MACD也往往给予行情以确认和强化！
（6）如行情趋多，均线系统MA，成交量VOL，平滑均线系统MACD，都会给以相同的金叉确认。
（7）三死叉见顶，三金叉见底一规律能更好的追踪趋势，严格执行，能更好地规避感情波动对行情的误判。
（8）具体到每一天的行情波动，观察小技巧如下：
对于当天已经做上短线的的单子，5分钟图应该以观察均线白线和黄线都与紫线的金叉比较好，这样摆脱了频繁的价格波动而出现的过多的交易信号。

而对于10分钟线白线与紫线的金叉比较好，这样及照顾到了白线的灵敏性与紫线的稳定性，当然还要有三金叉或三死叉的验证。
上述是均线的一些应用，如果均线能与形态配合使用，则更具有客观性。在市场出现多头底，均线出现金叉时买进。在市场出现空头顶，均线出现死叉时卖出。当上涨超过前期顶部时，或者回调形成次级多头底部时，进行多单加仓。当下跌击穿前期底部时，或者反弹形成次级顶部时，进行空单加仓。依次类推，直至行情翻转，即上涨过程中出现空头顶，或者出现死叉；下跌过程中，出现多头底，或者出现金叉。可能另一波的轮回又将开始。
2.3.3格兰碧八大买卖法则
（1）平均线从下降逐渐转为盘局或上升，而价格从平均线下方突破平均线，为买进讯号。
（2）价格虽然跌破平均线，但又立刻回升到平均线上，此时平均线仍然持续上升，仍为买进讯号。
（3）价格趋势走在平均线上，价格下跌并未跌破平均线且立刻反转上升，也是买进讯号。
（4）价格突然暴跌，跌破平均线，且远离平均线，则有可能反弹上升，为买进讯号。
（5）平均线从上升逐渐转为盘局或下跌，而收市价向下跌破平均线，为卖出讯号。
（6）价格虽然向上突破平均线，但又立刻回跌至平均线下，此时平均线仍然持续下降，仍为卖出讯号。
（7）价格趋势走在平均线下，价格上升并未突破平均线且立刻反转下跌，也是卖出讯号。
（8）价格突然暴涨，突破平均线，且远离平均线，则有可能反弹回跌，也为卖出时机。
2.3.4 另外做单以后，就要设上相应的止损
止损的设定技巧，一般以均线金叉或死叉位置附近最低点或最高点设下；或者以固定数额6美元设上（一般损失控制在总损失的5%以内100000x5%/800-1=6当然是约等得，这是相应的交易成本）另外考虑到黄金逐步向理性回归，波动率大约等于12美元，取其一半也是六美元……当然，还有别的设止损方法，比如关键技术位上2块等等，主要是摆脱行情的"众第莫企"原理。还有一点，在做单成功或顺利时，应及时把止损单按行情的方向移动，止损单放在以为自己现在刚做上单，要下止损的位置，仍要符合下止损单的规则，避免把盈利的单子做亏损。