圣阳股份东方财富网:机械交易能排除人的主观因素吗？

机械交易能排除人的主观因素吗？

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承接上一个贴子“系统测试究竟是做什么？了解你自己！”，再多说两句。

为什么有这么多人花费如此大的气力，试图通过交易系统测试找到“神奇”（有效）的交易策略呢？因为，许多人凭看盘和感觉交易受到了挫折，不仅有金钱上的损失，还有精神上的煎熬。至少，许多人在这种主观性很强的交易上看不到出路了。他们希望在交易中尽可能排除主观因素。隐含地，在心理上，也减轻了他们对自己交易行为“本应承担”、“不可推卸”的责任。

的确，有不少人在各论坛的帖子中表达了这样一种感受：当他们放弃主观判断、转而采用机械交易系统后，感觉平静了许多。他们什么都不想，只是机械地止损、试错，交易业绩似乎也有所改善。当然，也有一些帖子表达了困惑：难道机械交易系统真的可以完全排除主观判断吗？比方说，交易什么品种（特别是股票），难道不需要主观选择吗？

这里，没必要讨论那些纯技术问题，只提几句“题外话”：

首先，交易不是为了舒服。如果你真的想要“平静”、舒服的心态，完全可以不和交易沾边。仅仅是“平静”的心态，说明不了什么。麻醉剂（特别是毒品），在这方面比机械交易系统做得更好。机械交易系统之所以在这方面也有些效果，是因为它们往往被当作麻醉剂用了。

其次，你可以找机会观察一下，两个交易员使用完全相同的机械交易系统、交易相同的品种，一年（最好是三年）后，是否取得了相同（至少是接近）的交易业绩？如果机械交易系统可以排除主观因素，他们的交易结果应当是一致。然而，事实并非如此，好交易员还是好交易员，差劲的交易员也依然如故！为什么呢？朋友，建议你自己去观察一下。

最后，也是最重要的，引述弗洛伊德《日常生活的精神病理学》第十一章“双重错失行为”中一个病例：

有位朋友这样告诉我：“几年前我答应参加一个文学协会的委员会，因为我认为那个组织将来可能帮我排演我的剧本。我虽然对他们讨论的问题并没有什么兴趣，却勉强每周五都按时出席例会。几个月前，我的剧本在某剧院演出的事已经完全敲定，此后我便总是忘掉那个协会的会议。当我读了你讨论此问题的专著，我为自己的健忘羞愧难当。我责备自己太差劲了，对自己没有用的东西就一脚踢开，于是下决心星期五一定记住。在那个星期我一直提醒自己，时间终于到了，我来到议事厅，发现门已经锁住，显然会议已经开过了。我这一次居然又弄错了日子，那天是星期六！”

你可能觉得这个例子太极端，说明不了什么。那么，就在夜深人静的时候，反省一下你自己的生活，也包括是你在交易中犯的错误。

对此，弗洛伊德的看法是这样的：

“我们看到了错失行为虽然屡屡改变其方式，都总是指向同一个效果，这样我们可以相信，“冥冥之中”，一个意愿在追寻它确切的目标时，常具有极大的耐心和弹性。……你看，我的那个朋友终究还是错过了那个文学协会的例会……无意识的力量一旦被意识的决心所阻碍，就马上另寻出路。想用意识的反决心来克服潜在的、不可知的动机，只不过是笑话。“

套用一下，“想用机械交易克服潜在的、未曾意识到的心理冲动，只不过是笑话。”比方说，如果你的潜在心理冲动是自我毁灭，那么机械交易和自动下单只是帮你把这个自我毁灭的过程“机械化”、“自动化”了而已。

当然，说这些，并不是要否定机械交易和系统测试，而是强调这样一点：真正的核心问题仍然是人，仍然是你的“心”。无论“机械交易”还是“系统测试”都不能使你绕开这个核心问题。你必须面对它！不要让“机械交易”和“系统测试”堕落为心理麻醉剂！

就像我和好友闲谈时说起的：“如果你想用一个赝品从上帝那里换一个真家伙回来，你得到的也只能是个赝品。”

“朋友”，为什么我这样称呼你呢？因为，动画片《功夫熊猫》里，智者“老乌龟”说：“这世界上没有偶然！”所以，如果你“偶然”读到上面这段文字，并“偶然”地一直读到这一句，那么，我应当称你做朋友了。

朋友，系统测试并不能预测未来、不能消除交易固有的风险、不能让你回避承担风险时经受的心理考验。

朋友，交易不是工程技术。因为，生活不是工程技术。否则，每个程序员都可以成为比尔.盖茨。相信你的心，跟着它走，需要相当的“勇气”。朱德，四十多岁毅然放弃“旅长”（军阀）身份，放弃三个姨太太和大笔家财，提着一个皮箱，先到上海再到巴黎，和一群小年轻混在一起，在毫无希望中寻找未来，这需要相当的“勇气”。毛泽东，中学毕业后，先后从法学院和商学院退学，自己到长沙图书馆看杂书，直到其父得知后与其断绝关系，没了生活费，才考了公费的长沙第一师范，这需要相当的“勇气”。

这让我想起了波涛。在这个论坛上，别的地方也是，不少人把他奉为楷模，称为高手，大概是因为他写了那本《系统交易》。然而，据报道，回国后，他辗转在证监会谋了一个职位。如果，你碰巧也在主管金融的中央国家机关工作过，你会很清楚那样一个职位究竟是什么玩意儿。这丝毫没有贬低波涛其人的意思，他只是选择了自己正确的生活方式。但是，他的生活选择以及选择背后的心态，的确展现了他对“风险”、“不确定性”究竟是什么态度，展现了他对所谓“系统交易”究竟是什么态度。对比上面提到的那三位，不能不说，技术，永远是技术，生活却是要靠“心”赢得的。技术员，并不是立志在交易领域实现自己的人的楷模。

朋友，不要说你知道什么、你会什么、你经历过什么。简单地说，不要告诉我你认为什么是对的，因为那一点儿也不重要。无论那是关于系统测试还是资金管理，“你认为什么是对的”并不重要。重要的是，你究竟怎么做你认为对的事情。做，需要相当的“精神力量”。

朋友，“作为凡人，不应当狂妄。因为，没有神的力量，人什么也做不成。但是，也不必因此而自卑，因为神要借助你实现它的意志”——电影《奥德赛》的一段台词。如果有谁以为有了系统测试、资金管理之类的工具，有了那些数字和加减乘除就够了，那实在是太狂妄了。那是对他作为一个有生命的“人”的亵渎。那是对原本就不可预知的、充满不确定性的“生命”的亵渎。市场会严厉惩罚那些狂妄的亵渎者，就如同海神波塞冬对奥德修斯的惩罚。

朋友，你和你的交易系统原本就是一体，你就是系统、系统就是你！

朋友，改善交易业绩，必须改变你的生活态度和生活方式。因为，交易原本就是生活的一部分。

朋友，走自己的路，首先要允许别人走他自己的路。接受你自己的本来面目，首先要接受他人的本来面目。别人不得解脱，你即不得解脱。交易上的困境，同生活中其他困境一样，根本上都是在“如何与他人相处”、“如何与这个世界相处”上出了问题。这并不是要求你或我把自己变成可爱的人，而是要求我们在一些重大的“关系问题”上是健康的，至少不是畸形的。 nimingView Public ProfileFind all posts by niming  #2   2009-05-12, 00:14 niming  Join Date: 2009-04-05Location: wuhanPosts: 223

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如果你不知道是你，你就不是你。