关于学习计量经济学的一点（a little）经验

关于学习计量经济学的一点（a little）经验

习明明          

武汉大学经济发展研究中心

计量经济学是每一个经济学专业学生的必修课，也是进一步深造的必备理论基础，对于本科生和研究生而言，要把计量经济学学好还有不少困难，不是因为我们的学生基础太差，而是因为国内对于计量经济学的教学还不够系统，让学生无所适从。很多学生在学习计量的时候走了不少弯路，浪费了很多时间，可绕来绕去还是只学到了一点皮毛。鉴于这些原因，我虽然不是专攻计量经济学方向的学者，但自认对计量的一些常用的方法和工具掌握比较熟练，决定将我学习计量的经验拿出来与大家共勉，相互学习。无论是正确的还是错误的经验，我想都有启示意义，认为错误的可以改正，认为正确的可以借鉴。

我从本科时期开始，就对计量经济学产生了浓厚的兴趣。当时国内各大高校都非常流行古扎拉蒂（D.N. Gujarati）的《计量经济学基础》，我也认真地把这套书从头到尾都看过一遍，哪怕是每一个注脚都没放过。尽管这本书教给我很多基本的计量经济知识，但对如何将这些方法应用于实际我却无计可施，后来又专门找了一些关于Eviews软件使用方法的书籍来研习（当时很流行这个软件）。但始终感觉Eviews这个软件用的不是很顺手，因为它很多方法的实现都是通过窗口而不是命令来实现的，所以你要记住每个窗口的位置和参数设置，这个软件又在不断更新，你又不能在软件窗口中注释说明，所以长时间不用的话很容易生疏。Stata就不一样了，它主要是通过命令和程序来执行，你可以编辑自己的命令和程序库，然后在每个命令后面用中文注明它的详细用途、参数设定、意义等等，而且使用stata处理的时候十分方便，在stata的命令窗口直接输入命令就可以下载数据做计量分析，省去了导入数据这一环节。

在我攻读硕士研究生期间，接触的国外文献越来越多，慢慢发现自己之前掌握基本的计量经济理论根本就不够用。虽然研究生课程也开过《中级计量经济学》，但用的是伍德里奇的《计量经济学导论》，这也是一本非常基础的教科书，根本就满足不了我的需求。后来我在人大经济论坛上找到了格林的《计量经济分析》，伍德里奇的《横截面与面板数据分析》，以及卡梅隆（A.C. Cameron）和特里维迪（P.K. Trivedi）的《微观计量经济学：方法与应用》，感觉这几本书都写得不错，而且论坛上推荐的人也不少，这几本书也正好可以弥补我知识的不足，而且每本书的侧重点都不一样。于是我开始如饥似渴地仔细研读这几本书，每次我阅读的时间越长，对作者所掌握的计量经济学精湛知识越是佩服不已。

接下来就是如何上机实现了，当年国内系统地讨论计量经济学与stata应用的教材并不多，王群勇在南开大学出版社出版的《stata在统计与计量分析中的应用》算是一本吧，但该书对计量经济学理论的解释不够，基本上就是一个stata手册。后来，我参加武汉大学经济发展研究中心代慊老师主持的WORKSHOP的时候，也接触了一些计量经济学的stata处理方法，例如Baum(2006)的《An introduction to modern econometrics using stata》一书。唯一的遗憾是Baum的书介绍的内容都比较基础，对学术界流行的bootstrap方法、非线性回归、分位数回归、变截距面板数据模型、变系数面板数据模型和非线性面板数据模型等介绍不多，有些就干脆没有涉及。北京大学影印的Hsiao(2005)的《analysis of panel data》、朱平芳和徐伟民翻译的Arellano的《面板数据计量经济学》（2008年出版）、卡梅隆（A.C. Cameron）和特里维迪（P.K. Trivedi）2009年出版的《Microeconometrics using stata》，这几本书给我补充了很多新的方法。除此之外，还值得一提的就是2009年由stata公司出版的Baum的《An introduction to stata programmming》，对stata的编程方法做了深入浅出的概述，在此一并表示感谢。

我认为中国的经济学专业的本科生的计量经济学教学还有很大的提升空间，大一大二的学生可以用古扎拉蒂（D.N. Gujarati）的《计量经济学基础》和伍德里奇的《计量经济学导论》这类比较基础的教材，大三大四的学生可以适当增加一些难度，使用格林的《计量经济分析》，把理论基础打牢，到了硕士阶段就可以使用卡梅隆（A.C. Cameron）和特里维迪（P.K. Trivedi）的《微观计量经济学：方法与应用》和《Microeconometrics using stata》，伍德里奇的《横截面与面板数据分析》等等，博士阶段就可以做一些专题研究，阅读和讨论国外一些最新的文献。

总之，在学习过程中我虽然遇到了许多挫折，曾经几次想过要放弃，但最终还是坚持了下来，收获也不小，希望年轻的学生们不要轻易放弃，因为学习计量可以给你带来很大的满足感。现在我将多年积累的经验供大家分享，愿后来者能够在学习计量经济学和stata软件应用的时候能少一分耕耘、多一分收获。