偶看新闻唐山租房网:[转贴和讯论坛]郑州白糖期货投资计划书（一级机密）
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/01 15:00:57
XXXX期货工作室投资计划书 密级：一级机密
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郑州白糖期货投资计划书
时间：2008年10月26日
一．投资概要
投资项目：白糖期货交易
参与市场：郑州商品交易所
投资品种：SR905
投资方式：做多
投入资金：50万元
投资期限：一个月左右
投资回报预计：22.4% =11.2万元
投资风险预计： 3.2% = 1.6万元
方案设计费：1.0% ＝0.5万元
收益风险比：5.3 ：1
二．投资理由
近期，美元指数向上突破长期下降趋势线和两年来高点，NYMEX原油跌破一年半低点，CRB指数跌破两年半低点，NYBOT原糖指数也随势而下，接近前期低点10.70。行情，往往是在希望中夭折，在绝望中诞生。从时间周期看，美元的上涨，原油和其它大宗商品的下跌，本月底将暂告一段落。从技术上看，NYBOT原糖指数周线图上，在前期低点10.70附近有可能形成双底反弹（见图一）。郑州白糖主力合约905，自2790强劲反弹至3320，经过回调后有望迎来一波新的反弹行情。
图一：NYBOT原糖指数周线图
三．操作策略
基于以上分析，我们认为，郑州白糖目前经过短暂回调后，有望再现一波反弹行情。操作上，当回调至3160时建立第一笔底仓（见图二），以后分次逐步建立多头头寸。对于未来的反弹高度，第一目标位在日线前期高点3270（见图三），如继续向上突破，第二、三目标位，分别为周线近期折返目标位3340和周线前期下跌时多空平衡点3480（见图四）。
图二:白糖905合约60分钟图
图三:白糖905合约日线图
图四:白糖905合约周线图
四．资金运作
根据以上分析得出的关键点位，分三步建立多头头寸(保证金比例按13%)。
第一步：
顺序 开仓价 止损价 头寸（手） 保证金/手 动用资金 资金余额 潜在亏损
1 3160 3080 20 4108 82160 417840 －16000
第二步：
顺序 开仓价 止损价 头寸（手） 保证金/手 动用资金 资金余额 潜在亏损
1 3160 3230 20 4108 82160 417840 14000
2 3270 3230 20 4251 85020 332820 －8000
合计 40 167180 6000
注：当行情向预期方向发展，开第2笔仓时，第1笔仓的止损价上调到3230，则第一笔仓的盈利完全可以抵消第2 笔仓的亏损。
第三步：
顺序 开仓价 止损价 头寸（手） 保证金/手 动用资金 资金余额 潜在亏损
1 3160 3310 20 4108 82160 417840 30000
2 3270 3310 20 4251 85020 332820 8000
3 3340 3310 10 4342 43420 289400 –3000
合计 50 210600 35000
注：当行情向预期方向发展，开第3 笔仓时，前2 笔仓止损价上调至3310，底仓的大幅盈利完全可以抵消第3 笔仓的亏损。
五．投资回报
SR905 投资方案赢利分析：
顺序 开仓价 目标位 头寸（手） 动用资金 目标赢利
1 3160 3480 20 82160 64000
2 3270 3480 20 85020 42000
3 3340 3480 10 43420 14000
合计 50 210600 120000
投入资金 = 50万元
预计获利 = 12.0万元－手续费50×8×2元＝ 11.2万元
潜在亏损 = －1.6万元
方案设计费：＝－0.5万元
投资赢利率 = 11.2万元/50万元×100%＝ 22.4%
投资风险率 =（1.6万元＋0.5万元）/50万元×100%＝ 4.2%
收益风险比 = 5.3 ：1
六，免责条款
本计划书中信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和操作计划不会发生任何变更。我们力求计划书内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，投资者据此做出的任何投资决策与本工作室和作者无关。
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XXXX期货工作室
2008.10.26