上海市交通总队:如何使用未来函数

什么是未来函数？
按照定义就是使用了未来数据的函数。
很多碰过公式的朋友对此是非常之头痛，原因是据此编出的公式信号会发生消失现象，也就是判断不能精确化:*22*:
那么对其进行研究还有意义吗？交易实质上就是在沙漠地带探索的过程，如果能发现别人不曾发现的问题结果一定会非常实际有效。
所有的公式都有一套理念在背后起作用，不然你是用不好的。
未来函数有个好处，就是判断的精确度能达到多少？是一个概率概念，而相对于没有未来函数的函数，实质上那里虽然发出的信号准确无误，但仍有一个执行力的问题，而其突略区域性的概念通常可靠性要打点折。而未来函数由于突略了精确的尺度，那么其可靠性便得到提高。
我们知道，交易的期望值有两面性，一面是可靠性、另一面是风报比，两者的乘积通常越大越好，当然前提是期望值为正值。这是在股市中做事情的前提，可以谓之为资金管理，但它是有效的。
首先要看一下普通函数，注意到通常使用C为参数，显然在盘中，一根K线未形成，所有指标公式发出的信号皆为具有未来数据的函数。
这一点非常有趣，一方面交易者畏惧未来函数，另一方面又在使用未来函数，此作何解？
原来这是由于对于长期来说，C、O变化相对于整个股票形成的全息空间来说，实质上是没有区别的，即使你使用昨天的数或者股票当天的重心也是变化不大的，因为很多时候正负给抵消掉，这便是股市的随机性，当然在日间层次相对于基本趋势来说波动性变化不大。但是如果交易者经常以日间层次进行交易，那么另当别论。这里还要注意HL，它表明了某种力量的日间衰竭，具有一定的意义。
如果你在市场中交易，你就应该注意到这个现象。:*26*:
未来函数很多时候实质上并不是未来，原因是股价的运行具有波动性。
我们来单纯考虑zig函数，用价格10%转向。
马上出现什么问题？就是其转折点什么时候能够确定，这点非常关键，否则发出的信号是没用的。从其定义看来，当前K线前面的转折点是不确定的，它随时要根据后面的走势而变化，而前面第二个转折点及之前的点位是确定的，这给我们对度量波动性创造了工具。用一个简单的方法可以确定当前点前面的转折点，就是第一次产生另一次转折时，那么前面这个转折点便得到确定。另外当股价变化超过10%也可以确定这个点。所以对于大幅波动的股票来说zig函数具有非常方便的操作方法。
上面说过，zig函数除了最近不清楚外（因为与股价波动有关，所以这个时间还不是一般的久，通常有个10天8天的，可能还更久），以前的转折点都是确定的。这给我们指明了股价的支撑及阻力位，对于应用股票箱或者Fibonaccii法交易有一定的好处。:*22*:
如果你增加距离，就是缩减你的转折幅度，那么你将会获得一组更小尺度的zig曲线，上面的点都是一种分形点。于是你就有机会认识到股市更小程度的运行方式。
结合混沌操作法，我们立刻有明确的结论：这个未来函数能给我们指明任一级别的波浪，它是用来描述波浪而不是进行股票分析的。
现实非常奇怪，宝藏只隐藏在事实的背后，或者人们看不到的地方。显然你不能从上面的描述中获利，但是将它加到你个人的结构中，你就会与市场契合，从而了解更深刻的股票知识，当然这是从交易的角度来说的。:*18*:
当然，运用股票形态也可能判断出短期的转势情况，注意那里也只能是一种比较大的概率事件，当然其发生的时间足以使你出场后有时间进入下一次机会。（我们这里是围绕着ZIG对近期不敏感而言的，否则你会不能发现其逻辑性）
下面是一些形态：楔型、头肩型、三角旗型、旗型、三角形、W底、M头，以及1—2—3波段等等。
这些型态试图反映出供需双方的交战状况，有些型态显示的是卖出，有些则是专业性的吃货。当然这些图表虽然很有意思，却不免误导，因为同样的型态也可能出现在没有供需因素影响的图表中。
那么如何根据zig函数了解市场的结构？
这是一个有趣的命题，居然使用一个未来函数来刻划一个市场。:*22*:
原因是市场是混沌的产物，而应对不确定使用不确定的工具正是其魅力之一。当然这也得益于我们的头脑与自然是一致的。:*22*:
闲话少说，进入正题。下面这段非常之正点，呵呵。
绝大多数时间，商品期货的价格就像喝醉酒的水手，在街上晃来晃去，不知何去何从。数学家会说，过去的价格变动和未来的走势之间是不相干的。
关于这一点，他们可能是错的：因为的确有某些关联存在。喝醉酒的水手确实会横冲直撞、脚步错乱，行动方向似乎是非随机的，但他的疯癫其实是有脉络的。他试图走到某一定点，而我们也有办法知道这个定点。
虽然价格变动的确有高度的随机性，但绝非是完全随机的游戏。如果此刻，也就是在本书的开端，我无法证明这个观点，那么后面的章节就应该教你们如何掷飞镖才对。在随机的市场游戏中，掷飞镖的绩效往往会胜过专家。
首先假设我们掷铜板100次，正反面出现的次数应该各为50次。每次出现人头朝上之后，下一次出现人头及反面的概率各为50％。假如现在人头已连续出现两次，而我们再掷一次，这一次人头与反面出现的概率仍为50/50。你应该知道掷铜板、骰子、轮盘是一场过去对现在没有影响的随机游戏，而且其概率是固定的。
如果股市的情况也是如此，收盘价上涨的概率是50％，那么每次收盘上涨候，我们可以预期下次上涨的概率仍是50％，继这次上涨之后，下次还会有50％上涨的概率。同理这也应该适用于收盘价下跌的状况：在收盘下跌之后，会有另一次50％的机会下跌，然后再一次下跌。在连续两次下跌之后，又有50％的概率应该会出现第三次的下跌。但在真实的交易世界中，结果不会是这样的，因为价格变动并非是完全随机的！
表1—1显示在种类繁多的市场中，收盘价上扬次数的百分比。电脑只有在每天开盘及收盘时使用，并没有任何判断掺杂其中。50/50的结果并没有出现，反而会有些偏移：收盘价高于开盘价的比例是53.2％。结果不应该是这样的。
但是，结果“正是如此”。那么前一日收盘下跌之后，次日开盘买进的结果又会是怎样呢？理论上，我们应该在表1—1上看到同样的收盘上扬比例才对。问题是（对长期研究理论、欠缺市场实务的大学教授及学者专家们而言）结果并不是这样。表1—2显示收盘下跌之后次日上扬的次数。 表1－1  商品期货收盘价大于开盘价之百分比
商品期货
收盘价>开盘价（％）
猪肉 51
棉花 53
黄豆 51
大麦 52
英镑 56
黄金 52
日经指数 55
欧元 57
美国债券 52
标准普尔500指数 53
收盘价>开盘价平均百分比 53.2
表1—2  商品期货收盘价下跌两次的次数比较
商品期货
收盘价下跌一次的次数 次日上涨机率（％） 收盘价下跌两次的次数 次日上涨机率（％）
猪肉 3,411 55 1,676 55
棉花 1,414 53 666 55
黄豆 3,619 56 1,612 56
大麦 3,643 53 1,797 55
英镑 2,672 57 1,254 56
黄金 2,903 58 1,315 55
日经指数 920 56 424 60
欧元 1,598 59 708 56
美国债券 961
54
446 52
标准普尔500指数 1,829 55 785 53
平均÷收盘 　 55.8 　 55.2
这样的比例对交易员来说并不是什么大不了的消息，我们知道市场下跌会造成后续的上扬。我并不知道过去的百分比确实应该是多少，而且也绝对不会用这种表格来作为买进或持有的参考。但重点在于我们应该在收盘下跌一次及连续两次之后，看到平均53.2％的上涨概率才对。我们认为市场并非随机，市场型态的确能够“预测”未来，所以现在我们可以进行无靶射击了。
交易的理念是实质是捕捉价差，而不是所谓的点位，这种哲学是一种改进，是由点位向变化发生了改变，这也是易经所述的宇宙之根本原理。:*22*:
技术分析派对市场的每次变动都会用一些奇怪的名字来命名，但他们似乎没抓住重点，也就是价格（由日线表示，最顶端代表当天交易的最高价，最底端代表当天交易的最低价）会以一种明确而且惊人的机械模式上下波动。这很像学习阅读一套新的字母表，在你了解了每个字母后，就可以读单词；了解单词后，就可以阅读整篇文章了。
第一个需要掌握的字母会告诉你哪些市场的活动会形成短期的高低点。假如你能学到这个基本概念，就可以逐渐了解整个市场结构了。
我可以用下面简单的公式来定义短期市场的低点：每逢日线低点的两旁有较高的低点出现时，这个低点就是短期的低点。市场活动的研究使我们了解到：如果在低点当天的价格走势是向下的，后来因为没有再创新低价位又有攀升，那么这个低点就被记为短期的最低点。
短期市场的高点恰好相反。我们会在这里看到高点的两旁有较低的高点出现，这样说是因为价格会在盘中涨到最高点，然后开始回落，因而就形成了短期的高点。
假如你了解了这个概念，我们就可以逐步将这些要素组合起来。你可能已经想出答案了：市场是由短期高点摆动到短期低点。
现在好戏要上场了！想想看，假如我们能够找出两侧有较低的高点的短期高点，就可以大胆地定义中期高点是两侧出现较低短期高点的短期高点。现在请系好安全带，因为我们要再进一步说明，两侧出现较低中期高点的中期高点，就是长期高点。
我们用一小段文字就能够定义出在市场上短期、中期及长期的三种主要波动。市场低点也可用同样的模式来定义：首先要找到两侧出现较高低点那一天的低点，就是短期低点；然后再找到两侧出现较高短期低点的短期低点，就可得到中期低点；要找长期低点也很简单，就是两侧出现较高中期低点的中期低点。
一旦你对市场结构有了基本的认识之后，很快地，市场情况就清楚了。当价格由比前一日更低的最低点，上涨到当日的最高点时，你一定会知道这是一个短期低点。据此判断，我们知道短期向下的行情已经结束。同理，当价格由比前一日更高的最高点，跌至当日的低点时，一个短期最高点就成形了。这表示我们可以知道，在这段交易期间内，高低点会在什么时候形成。
根据这些，我们实质上使用zig这个未来函数打开了交易的一扇门。当然更多的东西在后面，不过如果你对股市结构有本质简单的认识后，其他的工作实质上是呼之欲出的。
从图中看来，如果要放长线，可能得忍受住很大回撤的风险，那可是白花花的银子:*22*: 。
不过最好是使用保本原则，然后才能一致获利，最后才能追求更大利润b:b 。
分形是股票运行的一种语言，能精确反映出浪形。实际中，并不是所有的分形都对交易系统发生了作用，或者说你不需要提取每个分形进行操作，例如你是一个长线交易者。
ZIG可以理解为交易工具，它提取了部分显得比较“主要”的分形。注意到实际上其语言是变化的，因此与交易者的系统有关，但每个股票的波动性是不一样的，你未必能提取到有用的信息，或者你用一个尺度不一定能得到有用的结论。实际中发生作用的尺度可能不一样，如果你调整尺度便与交易原则产生矛盾。
ZIG函数可以提供一个进场的点位。对于出场由于不确定性，当然你可以使用确定性的工具，如macd，但也不能保证能够赚到钱，或者赚到大钱。那么这种方法可不可以提供一个好的出场点位呢？这就汲及到过去和未来，而过去在ZIG中正好是确定的，所以说它提供了精确的出场点位（注意确定性的指标是不行的，否则就产生了矛盾），同时在可靠性方面，它也具有统计性的意义。那么未来呢？未来需要过去的统计数据，这体现出交易的计划性，你单纯依靠一个指标进行交易，不是显得太过仓促与不负责任吗？实际上，ZIG反映在最近一段时期的不确定性，这与实际相符，如果你规定了一个尺度，那么后面的交易便应按此操作，于是就有了纠错改错的过程。
所以总的说来，分形是股票的语言，捉住了本质，但不是交易的工具。而ZIG是交易的工具，但需要谨慎有计划地使用。
从交易哲学的观点看：重要的是过程，以及即将形成的未来，更重要的是交易者的措施。
分析与交易是两个过程，而使用未来函数能更好地反映出交易者心理的波动。
当然未来函数的未来只是在最近一段时间与“未来”有关。这一点是依据，否则如果处处有关(例如你将日级尺子用在周线或月线可能产生问题)，那便无法进行操作。
未来的作用实质上只是对固定尺度发生了作用
是zig(3,10)。
前面说过选取3与其他的（如1、2，根据软件的定义来定，当然我们这里用C）矛盾并不是很大。例如混沌操作法中，向上分形用了H，向下分形用了L。如果你使用突破形的交易那么它应该有顺势的过程，当然那样子定义可能捉住更多的信息以利于操作，但我们这里应该把眼光放更长远一些那么这点差异可以算做是噪音，对结果影响不大。关键是你依此进行后面的操作。
10%的尺度也算很大了，能捉住中期趋势，如果你短一点可以选3个点。如果喜欢可以选一个变化的尺度，但目标是对转折点影响不要太久。:*19*:
使用ZIG你很快能够体会到：新手怕急跌，高手怕盘跌，老手怕不跌。:*22*:
为什么？因为只有跌才能创造条件。:*22*:
为了更全面了解，下面要寻找一些资料。
在众多的公式中，很大部分公式含有未来函数。对于未来函数，很多人谈数变色。认为凡含有未来函数的公式都是骗人的公式。都是不可用的公式。对此，我对一个含有未来函数的公式作了为期二个月的一百支个股的跟踪分析，得出如下结论：含有未来函数的公式并不是不可以用，相反，含有未来函数的公式也同样有它独到的优点。
起因是这样的，我在逛论坛时发现好多票友免费的发了N 多公式。我对自己有兴趣的都会拿来试一二下。其中我发现好多公式里含有未来函数。起先我并不懂什么叫未来函数。通过网上查询恶补常识。发略知一二。通俗的说：含未来函数的公式是会在股票走势过程中将所发出一信息发生改变的一种函数，也就是说今天是给你一个卖出的信号。但随着行情走势的变化，这个信号会变没了。有的甚至会变成买入信号。所以被称为骗子公式。
我无意中找到一条公式，起初一看。好准的买卖信号呀。我想如果按这个买卖。一年挣它个十倍八倍是没问题的。而且随意哪支个股拿来就可以做。后来看到关于未来函数的贴子后。自己再仔细检查，发现这条公式就是一条含有未来函数的公式。本来准备珊掉的。可自己心又不甘呀。就想看看未来函数到底是怎么样发生改变的。于是我跟踪这条公式长达二个月之久。并选择了一百支个股作为分析样本。
在跟踪过程中。果然发生买卖信号改变的情况。只是我发现。如果这条公式一旦买卖信号在一天的收盘价结束后。极少有再发生改变的情况。也就是说。它的改变只是在一个交易日当天的行情变化时，会随着行情的不同而发生改变。而当它一旦形成买卖点后。变化的情况还是想当的少的（也有，发生改变的只是卖点的改变。买点的还未发现，至少目前没发现）于是我觉得。这条公式是可以用的。也就是说。如果我按照它的信号买进一支股票。再按它的卖出。无论什么情况。只是卖早了。决不会卖迟了。另外。它的买点极准。而且灵敏度极高。也就是说。极少极少发错信号。（在股票交易中，能达到百分这七十的正确率就是相当不错的公式了。而它我发现买点信号要高于这个概率）至于卖点信号就不敢恭维了。
对于，我有如下思考：关于含未来函数的公式。其实它对股票行情的灵敏度要高于不含未来函数的公式。这对于短线超短线操作者来讲是极有用的。第二，我觉得并不是凡是含未来函数的公式都不能用。相反。它是公式组里一种极有参考价值的公式。第三，使用含未来函数的公式时，一定要结合其它的公式一起使用。这样，可以使自己把握住极佳的买卖点。不至于买错或卖错。
特别赞同你的关点，不是有未来函数就不能用了。当发出信号后不要急于操作，结合其它知识和指标判断买点的真假。要把操作知识学习全面一点，这一点极为重要，只有彻底弄懂了股市运行的规律，弄懂了筹码分布，这些未来函数公式也就成了有用的工具了。
支持，对于未来函数我一直用着。我认为一个指标不能预测未来就没有用。呵呵，至于他变的问题，我早有体会了，例如中短线指标，她的买字很少变化，她的卖字经常变化，可是我每次那她作为预警信号。因为我想即便他变化了，也是危险情况有了。我们常说【不可能卖到最高点，也不可能买在最低点】那么，有了这个参考点至少不会赔钱不是吗？特别对我这几乎一窍不通的帮助极大，按照他做不是没赔过钱。而是多数情况下都不赔钱，也不会被套牢。
什么是未来数据：
某些技术指标或条件选股公式使用某周期后数据计算该周期的指标数值，这就是所谓的未来数据。比如zig指标:
含有未来数据指标的特征：
含有未来数据指标的基本特征是买卖信号不定，常常是某日发出了买入信号，第二日如果继续下跌该信号就会消失，这也正是该指标的危害所在，从历史上看信号很准，但应用时切不可信以为真。这个特征也是验证一个指标是否含有未来数据的基本方法。
未来函数就是用将来的上涨来确定现在的买点。
所以，未来函数是有对的可能的。
当然也只是可能而已,还是可以拿来用的。
未来函数其实也是一种数据，例如close和vol，在未收盘前都是未来函数（你怎么知道主力资金不会在收盘前几分钟突然大量拥入，导致成交量和成交价都发生比较大的变动呢）。只不过我们用的周期多是日线，而且长期以来的观念都认为close和vol是一种实在数据罢。
那么，未来函数到底真正的用途在什么地方呢?
首先，未来函数有一种很大的特点，就是：反应非常的灵敏，具有别的指标不具备的预见性。例如我要预测明天涨，那么涨是不是你说涨就涨的，错，许多人对未来股价走势都不清楚，还怎么预测涨？而且即使真的收到内部消息，明天要涨了，但影响股价有着各种各样的因素，说不定明天主力资金见大盘不好，反手做空，什么都有可能。所以说预测涨，也是一种预测罢了，世上没有百分百的事情。
但是我们至少可以把这个概率提高，当把概率提高后，抓到涨要靠一定运气，但至少风险是大大降低了。那么，怎么把概率提高呢？两个因素（先取声明，我这里纯是技术分析，有内部消息或自己本身就是庄家的除外）。1、“富贵险中求”，以杀治杀，以杀跌抓涨停。2、未来函数捕捉机会，以未来抓未来。未来函数名字虽然很玄，其实很简单的东西，就一个用途：在复杂的图形中提醒你，有一个转折点来了，有可能是假信号有可能是真信号，但至少可以让你醒醒神。
有的朋友会骂，未来函数都是假的，对于他们当然是假，因为信号会变，单以此买卖当然不行，要虚实结合啊,未来函数还有一种非常重要作用，是关于趋势类的隐性波动率和隐性周期发掘，不过这种作用主要用途是在中长线方面,关于ZIG及未来函数的问题，很多的朋友都说未来函数不好，因为我本身不会编写公式，但是看了一些论坛的朋友解释未来函数的贴子我觉得的确有道理，收盘价和均线等等在未收盘之前其实均为不确定的。所以我的感觉就是,什么指标都应该是变化的（在未收盘之前和未发生的数据出现的时候），所以所谓的未来数据应该可以使用。但是一定要结合MACD和KDJ等经典指标比较能达到期望的效果。敝人曾将带有未来数据的公式结合MACD等指标用于实战，效果还是不错的，所以我现在一直在用…… 未来函数用来逃顶最好！
做股票。。。做的是预期，是对未来的判断。。。
绝大多数公式，是对过去历史的演绎和解释，从中，由使用者自己对未来的概率进行判断。。。
目前的含未来函数的公式，根据历史，对未来走势做了短时间有限的推测，好还是不好呢？。。。
严格讲，【一部分股票】的历史数据是能对其股价未来走势有非常重要影响和启示的，高概率的正相关，由此得出的很短时段未来的预期往往准确。
【另一部分】股票的历史和未来毫无关系，完全无规律和随心所欲。。。
所以，概率上，含未来函数公式对【一部分股票】的有限预期是可行的。。。
关键是，研究和区分【历史数据能对未来肯定有高概率影响的股票】，这个模型不是单一的，目前由人来做这个初步的判断，在此前提下，使用未来函数公式对未来股价做辅助趋势判断，是有益的。。。
所以，不能对含未来函数的公式一棒子打死。。。
未来公式:绝佳买点
VAR1:=EMA(CLOSE,30)-EMA(CLOSE,17);
VAR2:=EMA(VAR1,5);
CROSS(VAR1,VAR2) AND TROUGHBARS(3,7,1)<1;
VARI:=AMOUNT/VOL/100;
VARB:=(3*HIGH+LOW+OPEN+2*CLOSE)/7;
VARC:=SUM(AMOUNT,13)/VARI/100;
VARD:=DMA(VARB,VOL/VARC);
VARE:=(CLOSE-VARD)/VARD*100;
VARF:=(INDEXC-LLV(INDEXL,9))/(HHV(INDEXH,9)-LLV(INDEXL,9))*100;
VARQ:=SMA(VARF,3,1);
VARH:=SMA(VARQ,3,1);
CROSS(VARQ,VARH)*85  AND VARQ<20*85     AND COUNT(VARE<=-21,5)>=1;
警告:此为未来函数公式!!!!!!
VAR1赋值:收盘价的30日异同移动平均-收盘价的17日异同移动平均
VAR2赋值:VAR1的5日异同移动平均
VAR1上穿VAR2 AND 收盘价7%之字转向的前1个波谷位置<1
VARI赋值:成交额(元)/成交量(手)/100
VARB赋值:(3*最高价+最低价+开盘价+2*收盘价)/7
VARC赋值:成交额(元)的13日累和/VARI/100
VARD赋值:以成交量(手)/VARC为权重VARB的动态移动平均
VARE赋值:(收盘价-VARD)/VARD*100
VARF赋值:(收盘价-9日内最低价的最低值)/(9日内最高价的最高值-9日内最低价的最低值)*100
VARQ赋值:VARF的3日[1日权重]累积平均
VARH赋值:VARQ的3日[1日权重]累积平均
VARQ上穿VARH*85  AND VARQ<20*85     AND 统计5日中满足VARE<=-21的天数>=1
顶底雷达
买入: ZIG(3,10)>REF(ZIG(3,10),1) AND REF(ZIG(3,10),1)卖出: ZIG(3,10)REF(ZIG(3,10),2);
警告:此为未来函数公式!!!!!!
输出买入: 收盘价10%的之字转向>昨日收盘价10%的之字转向 AND 昨日收盘价10%的之字转向<2日前的收盘价10%的之字转向
输出卖出: 收盘价10%的之字转向<昨日收盘价10%的之字转向 AND 昨日收盘价10%的之字转向>2日前的收盘价10%的之字转向
注意：这里显然有一个点发挥了作用，但是很快又消失了，原因是其逻辑方式在发挥作用，最后只剩下最后一个正确的点，把中间的点位突略了。:*18*:
那么如何使用呢？同样如果你会用逻辑的话，你立刻便会明白：某一个信号的出现只是表明趋势的延续，如果从一个底转为一个顶，那么表示市场发生一个小级别的转势！那么刚出现的顶便可以做为你买进的理由，而前面的底便可以做为初始止损位！当然你的操作会出现错误或者与后面不一致，但那是必然的，并没有表明我们的公式出现了错误。成事在人:*22*:
3月25日出现第1个顶，应该视为买入信号，理由是前面的底不会消失。
紧接着后面8月13日出现了一个底，应该做空，那么前面的3478点便是一个短期头部。:*22*:
那么你吃到：3140-2291=849点，整段3428-2198=1230点，吃到了849/1230*100%=69%，也不错了。:*22*:
利用这种方法估计做到大R是不成问题的:*22*: ，当然你应该尽量在操作时做好防范措施，不然方法再好也没用。
我们对沪市从20000101至20090908日进行统计，上面的方法成功率为36%，期望收益值为2610。如下图：
BACKSET(X,N),若X非0,则将当前位置到N周期前的数值设为1。
例如:
BACKSET(CLOSE>OPEN,2)
若收阳则将该周期及前一周期数值设为1,否则为0
//这是一个引用未来函数的指标.
zf0:=c/ref(c,1)>=1.09;
zf1:=c/ref(c,1)>=1.05;
zf2:=c/ref(c,2)>=1.04;
zf3:=c/ref(c,3)>=1.03;
zf:=zf1 and zf2 and zf3;
//以下成本区间可以任意调整
dx000:cost(llv(l*0.00,1));
dx191:cost(llv(l*1.91,1));
dx291:cost(llv(l*2.91,1));
dx391:cost(llv(l*3.91,1));
dx491:cost(llv(l*4.91,1));
dx591:cost(llv(l*5.91,1));
dx691:=cost(llv(l*6.91,1));
dx791:=cost(llv(l*7.91,1));
dx891:=cost(llv(l*8.91,1));
dx991:=cost(llv(l*9.91,1));
dx:=between(c,dx000,dx591);
hm:=zf and dx;//根据涨幅和成本来衡量
DR:=CROSS(ZIG(3,10),REF(ZIG(3,10),1)),Color008000;
hm1:=zf and dx;hm2:=dr and dx;
DRAWICON(filter(hm1,21),l+0.18,1);//盘中数据，注意跟进
DRAWTEXT(filter(hm1,21),l,'盘中数据'),colormagenta;
DRAWICON(filter(hm2,21),l+0.168,6);//未来数据，仅供参考
DRAWTEXT(filter(hm2,21),l,'未来数据'),colorgreen,ALIGN2;
DRAWICON(filter(zf1 and dx,21),l-0.108,4);//可能是真正黑马
DRAWICON(zf0 and dx,l,2);//低位放量大阳线宣告黑马出世
DRAWTEXT(filter((zf0 and dx),20),l-0.288,'特黑'),coloryellow;
警告:此为未来函数公式!!!!!!
ZF0赋值:收盘价/昨收>=1.09
ZF1赋值:收盘价/昨收>=1.05
ZF2赋值:收盘价/2日前的收盘价>=1.04
ZF3赋值:收盘价/3日前的收盘价>=1.03
ZF赋值:ZF1 AND ZF2 AND ZF3
输出//以下成本区间可以任意调整DX000:获利盘为1日内最低价*0.00的最低值%的成本分布
输出DX191:获利盘为1日内最低价*1.91的最低值%的成本分布
输出DX291:获利盘为1日内最低价*2.91的最低值%的成本分布
输出DX391:获利盘为1日内最低价*3.91的最低值%的成本分布
输出DX491:获利盘为1日内最低价*4.91的最低值%的成本分布
输出DX591:获利盘为1日内最低价*5.91的最低值%的成本分布
DX691赋值:获利盘为1日内最低价*6.91的最低值%的成本分布
DX791赋值:获利盘为1日内最低价*7.91的最低值%的成本分布
DX891赋值:获利盘为1日内最低价*8.91的最低值%的成本分布
DX991赋值:获利盘为1日内最低价*9.91的最低值%的成本分布
DX赋值:收盘价位于DX000和DX591之间
HM赋值:ZF AND DX
春饬緿R赋值:收盘价10%的之字转向上穿昨日收盘价10%的之字转向,COLOR008000
HM1赋值:ZF AND DX
HM2赋值:DR AND DX
当满足条件HM1的21日过滤时,在最低价+0.18位置画1号图标
//盘中数据，注意跟进DRAWTEXT(HM1的21日过滤,最低价,'盘中数据'),画洋红色
当满足条件HM2的21日过滤时,在最低价+0.168位置画6号图标
//未来数据，仅供参考DRAWTEXT(HM2的21日过滤,最低价,'未来数据'),画绿色,ALIGN2
当满足条件ZF1ANDDX的21日过滤时,在最低价-0.108位置画4号图标
//可能是真正黑马DRAWICON(ZF0 AND DX,最低价,2)
//低位放量大阳线宣告黑马出世DRAWTEXT((ZF0ANDDX)的20日过滤,最低价-0.288,'特黑'),画黄色
{★海鴎优化}
{N1 55,50,130; N2 13,5,20; P (-5),(-55),0}
Av1:=Ma(Close,5)/Ma(Vol,5);
Av2:=Ma(Close,n1)/Ma(Vol,n1);
En1:=(Av1-Av2)/Av1;
En2:=Zig(3,n2)>Ref(Zig(3,n2),1) and Ref(Zig(3,n2),1)En1

含未来函数公式
低吸:(ZIG(2,18)>REF(ZIG(2,18),1)) AND (REF(ZIG(2,18),1)含未来函数公式
V6:=CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.1;
V7:=BACKSET(V6,3);
xg:IF((V7 AND COUNT(V7,3)=1),3,0);
含未来函数公式
V6:=CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.1;
V7:=BACKSET(V6,3);
xg:ZIG(3,10)>REF(ZIG(3,10),1) AND REF(ZIG(3,10),1)含未来函数公式
VARF:=TROUGHBARS(3,15,1)<4;
买★入:FILTER(VARF=1,3);
含未来函数公式
VAR1:=ZIG(CLOSE,13);
买: IF(REF(VAR1,2)>REF(VAR1,1) AND VAR1>REF(VAR1,1),0,-70);
含未来函数公式
V6:=CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.1;
V7:=BACKSET(V6,3);
买4:IF((V7 AND COUNT(V7,3)=1),3,0);
最佳买入:ZIG(3,10)>REF(ZIG(3,10),1) AND REF(ZIG(3,10),1)含未来函数公式
xg: IF(TROUGHBARS(3,15,1)=0 AND HIGH>LOW+0.01,20,0);
含未来函数公式
Var2:=ZIG(3,10)>REF(ZIG(3,10),1) AND REF(ZIG(3,10),1)var2;
含未来函数公式
VARC:=(ZIG(3,5)>REF(ZIG(3,5),1)) AND (REF(ZIG(3,5),1)<=REF(ZIG(3,5),2)) AND (REF(ZIG(3,5),2)<=REF(ZIG(3,5),3));
买:VARC=1;
含未来函数公式
VarF:=TROUGHBARS(3,15,1)<4;
xg:FILTER(VarF=1,5);
含未来函数公式
V1:=EMA(CLOSE,60)-EMA(CLOSE,300);
V2:=EMA(V1,300);
V3:=(CLOSE-LLV(LOW,8))/(HHV(HIGH,8)-LLV(LOW,8))*100;
V4:SMA(V3,2,1);
V5:SMA(V4,2,1);
V6:=CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.1;
V7:=BACKSET(V6,3);
买入:if((V7 AND COUNT(V7,3)=1),30,0),color009090;
DRAWTEXT(v6,35,'买入 '),COLOR009090;
含未来函数公式
VAR6:= CLOSE/REF(CLOSE,3)>=1.05;
VAR7:= BACKSET(VAR6,3);
STICKLINE(VAR7 AND COUNT(VAR7,5)=1,19,0,4,0),COLOR0000FF;
DRAWTEXT(VAR7 AND COUNT(VAR7,5)=1,5,'买入 '),COLORFF00FF;
xg:VAR7 AND COUNT(VAR7,5)=1;
{浅谈含未来函数的指标公式 }
{zig代替品}
VAR1:=SUM(MAX(MAX(HIGH-LOW,ABS(HIGH-REF(CLOSE,1))),ABS(LOW-REF(CLOSE,1))),25);
VAR2:=HIGH-REF(HIGH,1);
VAR3:=REF(LOW,1)-LOW;
VAR4:=SUM(IF(VAR2>0 AND VAR2>VAR3,VAR2,0),25);
VAR5:=SUM(IF(VAR3>0 AND VAR3>VAR2,VAR3,0),25);
VAR6:=VAR4*100/VAR1;
VAR7:=VAR5*100/VAR1;
VAR8:=MA(ABS(VAR7-VAR6)/(VAR7+VAR6)*100,15);
VAR9:=(VAR8+REF(VAR8,15))/2;
A:=(VAR7>VAR6 AND VAR7>25 AND VAR6<25);
B:ZIG(3,50/5)*100,COLORWHITE,LINETHICK3;
G:MA(B,2),COLORRED,LINETHICK3;
D:=CROSS(B,G)*1000,COLORRED;
W:=CROSS(G,B)*1000,COLORBLUE;
E:=REF(INDEXC,1);
F:=SMA(MAX(INDEXC-E,0),3,1)/SMA(ABS(INDEXC-E),3,1);
VAR10:=F AND F<8;
VAR11:=(CLOSE-LLV(LOW,9))/(HHV(HIGH,9)-LLV(LOW,9))*100;
VAR12:=SMA(VAR11,3,1);
VAR13:=SMA(VAR12,3,1);
VAR14:=VAR13 AND VAR13<20;
MM:=A AND D AND VAR10 AND VAR14 ;
DRAWTEXT(W=1000,B*1.08,'卖' ),COLOR00FF00;
DRAWTEXT(D=1000,B*1.08,'买'),COLORYELLOW;
{每当股价涨跌幅度超过指定界限并发生趋势方向变化时， 之字转向将产生一个转折点，将所有转向点用线段连接就成为之字转向。由于股价涨跌幅度的不确定性，就产生了不断地对“有限历史”股价趋势的纠正，以及对未来判断的不确定性，这样就产生了这种转向的不确定性，含有不确定性的判断的指标或公式，我们称之为含未来函数的指标或公式。
二
含未来函数的有：
zig之字转向,
backset(x,n),若x非0,则将当前位置到n周期前的数值设为1。
peak 前m个zig转向波峰值
peakbars 前m个zig转向波峰到当前距离。
trough前m个zig转向波谷值。
troughbars 前m个zig转向波谷到当前距离。
未来函数中最重要的要数ZIG了，请看大智慧软件帮助中是如何说明的：
ZIGZIG ZAG 之字转向   （ 快捷命令 ZIG ）
－－判断原则
用法：ZIG（K，N），当价格变化量超过N%时转向，K表示：
0：开盘价； 1：最高价； 2：最低价； 3：收盘价
例如：ZIG（3，5）表示收盘价的5%的ZIG转向
每当股价涨跌幅度超过指定界限并发生趋势方向变化时， 之字转向将产生一个转折
点，将所有转向点用线段连接就成为之字转向，之字转向能够很好地描述股价的大体走
势，对于相态分析有一定的作用。转向点分为波峰和波谷两类，分别表示向下转向和向
上转向，与之对应的我们有四个函数用于描述他们的价格和位置：
Peak和Trough表示波峰和波谷的价格；
PeakBars和TroughBars表示波峰和波谷距现在的周期数
这四个函数都有一个参数用于描述向前数第几个波峰，利用这个特性我们就可以在
测试W底时比较上一个波谷和前一个波谷的位置和大小，从而规范了一个W形底的描述。
三
许多股民朋友很怕公式里有未来数据，但又不知怎么辨别，这里教大家一个小技巧：
你只要打开主图的ZIG指标，然后***光标，如果ZIG的底点，和你要检测的指标的买点一致，ZIG的高点与指标的卖点一致，基本上可以断定此公式有未来函数。
凡是公式中引用了ZIG函数的，都有未来函数。
四
含有未来函数的公式有哪些？下面仅列出一部分公式，仅供大家参考：
431均线。未来之星。优于未来。荷蒲阴阳线。企鹅转向。以静制动。F非洲之星。黑马魔法。9智能短线（交易系统）。潘奇阻击。潘奇笑脸。趋势线。89峰点。绝密三号。春种秋收A。多空警示。HGZ1 (多空争夺买卖点)。 大方选股，大方均线，A选股买卖等（大方指标大多有未来函数）。雨清趋势。魔鬼操盘。木易操盘。秘密操盘。低吸高抛。明天抄底。雷达。顶底雷达。闪电出击。文韬信托。小羊寻财。梦寐以求。中短线。战巴格达(命令进攻)。 猎豹。猎豹2.2。买卖提示。买卖提示A。天地人和。魔王选股 。低D点MA。长期数浪。QJHM1( 七绝之黑马车)。 hpyyx 。阴阳线6.0。
交易系统，条件选股中也有大量的含有未来函数的公式，在此不一一列出。
含未来函数的公式太多了，由于认识的局限性，无法全部列完。请网友再提供一些。
五
以下是一些网友的观点，由于客观原因无法全部列出网名，希见谅。
观点之一：
做股票。。。做的是预期，是对未来的判断。。。
绝大多数公式，是对过去历史的演绎和解释，从中，由使用者自己对未来的概率进行判断。。。
目前的含未来函数的公式，根据历史，对未来走势做了短时间有限的推测，好还是不好呢？。。。
严格讲，【一部分股票】的历史数据是能对其股价未来走势有非常重要影响和启示的，高概率的正相关，由此得出的很短时段未来的预期往往准确。
【另一部分】股票的历史和未来毫无关系，完全无规律和随心所欲。。。
所以，概率上，含未来函数公式对【一部分股票】的有限预期是可行的。。。
关键是，研究和区分【历史数据能对未来肯定有高概率影响的股票】，这个模型不是单一的，目前由人来做这个初步的判断，在此前提下，使用未来函数公式对未来股价做辅助趋势判断，是有益的。。。
所以，不能对含未来函数的公式一棒子打死。。。
观点之二：
公式含未来函数，有两个成因：
1、故意放的，马后炮，用来显示自己软件了得，加密加加密，怕人发现。
2、由于开发技术、工具限制 或者 对指标理解不透造成。
比如：换手率简单的计算成：=成交量/流通盘 ，等增发、扩股、转债、拆股、并股的时候，造成换手率图线的变化，以及使用该简单算法的相关指标 公式图标和数值 的变化，间接造成了未来函数。
假如该公式其它方面很优秀，只是由于类似因素造成未来函数，可以取其精华，小心点就是了，这种计算理解的不全面， 和 站在既成事实基础上回朔描述历史 而产生的公式 的投机取巧的行为，是不同的。。。
只要完善和优化，指标就会日趋完美，是【马后炮】公式没法比的。。。
观点之三：
要善待未来数据
首先未来数据的定义有贬,因定义为动态数据.
一见到未来数据的出现,好多人就头痛.严格的说动态中的公式都有未来数据,如何确定合理的未来数据误差,这是一个很深的学问. 强调说一声只有股书上写的都没有未来数据,那是历史.
我认为股市技术的精髓就是未来数据.
操作中要因地制宜.
观点之四（大智慧wjwjc版主的观点）：
1.未来数据其实是非常具有参考价值的，他可以给操作者一个可能转折的点位，这是一般指标所无法办到的。对使用含未来数据指标的人而言，要求比较高，使用者必须深刻了解指标的运算方法和特性，结合盘面其他的条件来判断信号的可靠性，对其运算方法和特性了解不深或不了解者，一看到信号就认为是机会的人使用就自然会骂娘了。
对未来数据感兴趣的朋友不妨将含未来数据的条件加上其他不含未来数据的条件综合起来，做得好的话不但信号稳定，而且会收到意想不到的效果。再这里仅作一些方向上的指引，不便作深层的探讨。
2.据我长期观察含未来数据指标的看法，未来数据在阶段顶底转折点的判断是相当准确的。经过比较严格的限制优化后完全可以作为选股依据。信号消失的问题在恰当设置下不会发生，而且这种信号可以通过对K线走势的实际描述得出相同的结果，在这种描述下没有未来数据信号消失的现象，二者是一致的。
3.含未来数据的公式信号会由于继续下跌或上涨而后移，因此当其信号出现后，要结合其他指标是否也发出信号，同时也要结合大盘形势 ，我通过一段时间的观察，在熊市中含未来数据的卖出信号较准，买入信号不太准；而在牛市中买入信号较准，而卖出信号不太准，这较符合这么一句话：在熊市中每次逢高抛出都是正确的，在牛市中每次逢低买入都是正确的。
4. 在跌势中含未来数据指标的买入信号肯定是经常向后移的，因此要慎用，不仅是含未来数据的指标，就是不含未来数据的买入信号其虽不变，但是也是发出了又下跌，再发出，再下跌，因此也要慎用，但是卖出信号在跌势中反倒是比较准的。
书中表明，如果你能找到一种能够确定股票箱的工具，并且选股恰当（这一点似乎并不难，但不是随时的，那是顶尖高手哩:*22*: ），那么你运用上面书中所述的方法能够获取很大利润。
当然这是一种大R方法。:*22*:
看下图：一段涨势，当zig发生向下转折时，箱体顶部确定，紧接着当ZIG反弹时确定了本次箱体底部。又如果股价突破时就要形成新的箱体，如果你买在突破点那么前面箱体底部便是止损位，直至形成新的箱体的底部然后止损位得到提高。你运用资金管理技术便可使利润最大化。
这里要注意该种方法必然要由策略、选股选时、交易三个步骤组成。我们这里工具是极其巧妙的，能解决复杂问题是一种快乐。
这里的前提自然是前面第二个转折点是确定的，并且你要会用某一种尺度(包括时间和空间的)，不然是镜中花水中月捞不着东西的。:*22*:
由于前面第二根线段是确定的，而zig(k,P)这个P是内禀的，所以它能反映出股价在某种尺度之下的变化情况，那么可以用来进行测量后面要运行的点位。
大家可参考《菲波纳契操作法》，因为黄金点位代表了一种可能性，可能给我们一种目标点位。但是注意，任何工具都有错误的时候，所以你的交易策略要有容错性。
问题的关键在于能涨，会涨。
从结果看，理念完全正确。
实际上不要指标也能达到同样的效果，但有参照物不滥用也行。:*22*:
未来函数应用
股市在一段短期内是波动的，不可知的。你可以用不同的工具来进行测量，但也可以固定一种尺度，当然要求满足3σ法则。
而象ZIG这种函数，就是对付波动性的武器。
它出现的转折点是某种级别的分形，可以是一种假设的顶或底。
信号消失表明趋势得到持续，因为又创新高或者新低了，你可以维持原来的看法。信号发生反动，那么在某种级别原来的转折点便是确定的顶或底。
显然这是一种股票箱子，所以你操作的时候，要等待信号的确认，如果信号不能确认你应该按照原来的做多或做空来进行操作。
当然要强调不可离市太近，否则可能要左右挨耳光。因为由于混沌吸引子的作用，你做多或做空的信号会相当的多，必要时你要增加距离以使信号失去敏感性，当然另外的保护性措施是必要的。
很多人用未来函数进行选股，但却隐藏了中间消失的信号，这点看家要引起注意。
殊不知，这些信号是有玄机的。
工具无论好坏，关键在于使用者。:)
使用未来函数要注意要点：
1、用于走势跟踪，可以单纯根据其顶底进行操作，但要注意方向。
2、注意信号转换之逻辑关系，否则操作会产生很大错误。
3、辅助趋势判断策略，紧跟趋势。