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数字化量化分析之定量速度:顶底背离与速率分形图
(2010-05-06 19:48:47)转载 标签: 财经
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分类: 数字化量化分析 物理学对速度的定义是:单位时间内移动的距离。如果把价格看做是距离,那么在金融市场里,速度的定义——单位时间内价格变化的大小。如果单位时间里价格变化很大,通常这样的行情被称之为急速行情;如果单位时间里价格变化的很小,这样的行情被称之为缓速行情。所以,速度是吧时间和价格综合在一起的自然法则,通过对速度的深入了解,能帮助我们在更大程度上认知这个市场。速度的急缓定量分为绝对和相对。用绝对的方法来定量速度,通常以45度角为标准,大于45度为急速,小于45度为缓速。绝对法上升趋势速度的定量,如下图1。绝对法下降趋势速度的定量,如下图2。
图1
图2
一般情况下,对速度的定量采用相对的方法,相对速度——相对于最近的或过去的某一轮行情进行比较,本轮行情的速度大于相比较的行情的速度为急速,小于相比较的行情的的速度为缓速。万科A2007年4月至9月的行情中,用相对法进行速度的定量。如下图3。
图3 速度的循环:如果从循环的角度来看速度,速度也是有循环的,即速度也分为新生、成长、鼎盛、衰退、死亡。如下图4
图4我们从另一个角度来观察速度的循环,速度永远在一个半圆型做钟摆运动,新生、成长、鼎盛、衰退、死亡,循环往复。很多人知道顶底背离对市场的影响很大,但对为什么会出现顶底背离的原因却不知道,其实顶底背离是速度从鼎盛走进衰退的过程。所以,当我们了解了顶底背离的原因之后,不必等到背离的产生即可通过对速度的判断来找到能量的衰退过程(即图5中从鼎盛到衰退),从而做到先人一步。如下图5。
图5 顶底背离:任何一个顶部或底部的形成过程,都或多或少地有迹象可寻。通常的表现形式为顶部或底部的价格与指标的背离——即价格的高点向上运行而指标的高点反而向下运行为顶部背离;价格的低点向下运行而指标的低点向上运行为底部背离。很多人应用顶背离或底背离来分析行情,但只是知其然不知其所以然。为什么会有背离的情况出现呢?最主要的原因就是速度的变缓,速度的变缓有导致能量的衰竭。因为指标是经过价格和时间换算出来的,所有指标都或多或少存在滞后性,所以通过对速度从鼎盛到衰竭的观察,可以判断出指标未来走势的大概的过程情况,做到先人一步。 速率分型图:把速度分出形状来,以给出操作的策略,叫做速率分型图。急速行情和缓速行情后续的市场行为通常都是有规律的,为了方便大家记,用八字口诀概括为:“急缓互补、涨跌呼应”。1.急涨对应缓跌;2.缓涨对应急跌;3.急跌对应缓涨;4.缓跌对应急涨。如下图6