nba2kol禁区霸主怎么样:交易系统实例五(MACD)——从欲望到系统到持续盈利——东方财富网博客

本交易系统是和讯论坛（http://futures.bbs.hexun.com/viewarticle.aspx?aid=33844809&bid=6&page=1&type=1#42524043）网友上易若水发表的。他选用了技术指标MACD，并有完整的编程和测试。

下面以MACD为例阐述如何才能建立简单，有效的交易系统：
首先把MACD做成交易系统，放到行情软件里测试，
我们选择豆一901合约进行测试，为什么选901呢，因为目前（2008/06/06）它交易最活跃的品种。我们做期货就应该选择最活跃的品种。

DIFF := MA(CLOSE,SHORT) - MA(CLOSE,LONG),COLORWHITE;
DEA := MA(DIFF,M),COLORYELLOW;
SB := 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;
SB>0,BPK ;
SB<0,SPK ;
所有参数选择标准的 short=12 ,long=26,m=10 ;

测试结果：
模型名称：MACD MODEL
合约名称：豆一0901
测试时间：2008-03-06 -- 2008-06-06
测试周期：1小时
测试模式：理想模式
开仓时使用的资金比率：100%
最大开仓手数：1000
保证金比率：30%
单位：10吨/手
手续费：4圆/手
日内交易手续费减半：否

综述
测试天数： 92
测试周期数： 319
指令总数： 16
初始资金： 100000
最终权益： 199462
总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)： 99.46%

扣除最大盈利后利润率： 60.96%
扣除最大亏损后利润率： 117.10%
总手续费： 1328

交易统计 统计系数
总交易次数： 16 盈利系数： 56.25%
平均交易周期： 19 风险系数： 37.50%
平均利润率： 6.22%
胜率： 56.25%

盈利交易 亏损交易
交易次数： 9 交易次数： 6
总盈利： 146.83% 总亏损： -46.04%
平均盈利率： 12.56% 平均亏损率： -5.41%
最大盈利率： 27.95% 最大亏损率：-14.54%
最大盈利额： 38500.00 最大亏损额：-17640.00
平均周期： 23 平均周期： 15
最大周期： 37 最大周期： 28
最大连续盈利次数： 4 最大连续亏损次数：4

多头交易 空头交易
交易次数： 7 交易次数： 8
盈利次数： 4 盈利次数： 5

空仓时间
空仓总时间： 0
空仓时间/总时间： 0.00%
最长空仓时间： 0

开仓时间 开仓价格 交易类型 平仓时间 平仓价格 手数 手续费 盈利 扣手续费盈利 总资金
20080306 09:00 4776 空头 20080312 11:00 4420 6 48 21360 21312 121312
20080312 11:00 4420 多头 20080318 11:00 4224 9 72 -17640 -17712 103600
20080318 11:00 4224 空头 20080324 11:00 4109 8 64 9200 9136 112736
20080324 11:00 4109 多头 20080328 13:00 4160 9 72 4590 4518 117254
20080328 13:00 4160 空头 20080407 09:00 3965 9 72 17550 17478 134732
20080407 09:00 3965 多头 20080414 14:00 4126 11 88 17710 17622 152354
20080414 14:00 4126 空头 20080415 09:00 4191 12 96 -7800 -7896 144458
20080415 09:00 4191 多头 20080417 13:00 4159 11 88 -3520 -3608 140850
20080417 13:00 4159 空头 20080424 09:00 4163 11 88 -440 -528 140322
20080424 09:00 4163 多头 20080425 14:00 4124 11 88 -4290 -4378 135944
20080425 14:00 4124 空头 20080505 14:00 4105 10 80 1900 1820 137764
20080505 14:00 4105 多头 20080515 10:00 4455 11 88 38500 38412 176176
20080515 10:00 4455 空头 20080522 14:00 4550 13 104 -12350 -12454 163722
20080522 14:00 4550 多头 20080529 10:00 4560 11 88 1100 1012 164734
20080529 10:00 4560 空头 20080604 09:00 4510 12 96 6000 5904 170638
20080604 09:00 4510 多头 20080606 13:46 4758 12 96 29760 29664 200302

我们从以上测试可以明白，只要我们按照以上方法完全机械的跟进，在短短的3个月时间里，资金基本已经翻倍。
另外我们仔细研究测试报告，我们可以发现胜率并不高，只有56.25% ，在如此低的胜率下资金也能稳步增长，为什么呢？
再看看 平均盈利率： 12.56% 平均亏损率： -5.41%
可以看出MACD系统本身也已经对资金管理有所控制，做对会让赢利奔跑，错了，系统也能很快作出反应，这就是期货顺势而为的含义。
那么MACD系统交易方法是不是放在其他品种里也可以用呢，当然没有这么简单，因为不同品种交易活跃度不同，参数也有所调整。
那么什么样的品种可以使用MACD系统交易呢？期友们可以自己不断测试不同品种，根据我测试表明：
1） 交易越活跃的品种准确率越高。
2） 每日平均波动超过2%以上的品种准确率高。

那么这个交易方法能否优化？
这个问题问到点子上了，当然可以而且必须优化。
不同的市场,品种因为波动不同,交易人气不同,参数不同。
但光调整参数是不够的，重要的你要理解指标的含义和特性。
关于MACD你可以从下面理念去优化：
1）、MACD在趋势市场中比较灵敏，对整理市场比较笨拙。
2）、MACD指标中DIFF表示均线差离值，差离值DIFF非常大时一旦转向容易产生巨大的反向行情，差离值DIFF在0轴附近徘徊，表示市场整理明显。
3）、均线多头排列时，尽量过滤空头交易，同理均线空头排列时，尽量过滤多头交易，DIFF非常大时除外。有舍有得。
4）指标背驰时可能会有较大的反弹回调。
有兴趣的朋友不妨继续把之完善，如果你的交易系统设计成功，你已经获得期货，股票等投资市场的神器！恭喜！

纵上所述，你如果想在期货市场中想有所成就你必须苦下工夫，不断探索，最后建立一套你自己完整的交易系统，以后你需要做的事情只需要不断完善之，并根据它的指示下单，剩下的时间你可以考虑喝喝茶，玩玩游戏，享受美好人生，系统已经帮你完成赢利和风险控制。当然你也还是要防范系统可能没有做到的突发性风险，这种风险可能一辈子你都未必遇到，但这是确实存在的，比如当年英镑汇率从10几如水银泄底一样跌到1.5的崩溃式灾难,纽约1929大崩盘：一个小时内，11个投机者自杀身亡。
当然也有可能你在崩盘之前你的系统已经指示你下了沽单了。这个投机的世界什么都可能发生的。
是非成败转头空，青山依旧在，几度夕阳红。你是否有所领悟？