robotic wizardry:K线交易

    在多年的外汇交易中，经历多了，做交易反而越来越顺了。发觉所有事情都变得简单化，尽管在实现的过程中并不简单。也就是说，有些事情掌握了关键点，处理了主要矛盾，定下了方向，再付出努力（这个是关键），结果就好看多了。

“看山即是山，看水即是水”。这是一个有着接近30年交易经验的人告诉我的。

　　分析工具并非越多越好

　　交易员通常喜欢很多分析工具，从均线、MACD、RSI到布林通道，以为越多越好，但工具太多反而会干扰交易的正确执行。

　　无法专注于一种信号将导致失败，甚至是灭顶之灾。原因是人性总有弱点，倾向于选择记忆愉快的经历，而主动忽略失败或者痛苦的经历。

　　一个正确的交易取决于：潜在亏损小于或者等于2倍以上的潜在收益。永远记住这一条，违背这个原则都是错误的。

　　从我个人经验来看，K线、形态再加上道氏理论是成功率最高的分析工具。

　　也就是说，打开图表，去掉所有的技术分析工具，只看K线，看形态，判断趋势。不多加一种分析工具，看山就是山，看水即是水。

　　这样就完全可以了，不用添加更多的分析工具，顶多在背景用上格子线以量度移动距离。

　　把握较大趋势

　　那有人问，我该看小时图、2小时图、4小时图、日线图还是周线图？

　　这里涉及到一个交易周期的问题。

　　从道氏理论来看，把握较大的趋势往往成功率较高。建议不要把主要资金集中于短线交易，在时间和精力允许的情况下，短线在小时图上可以小注怡情，享受一下快进快出的感觉，有点成就感。亏损之后，也泰然处之，不要再增加头寸，以免让患得患失的心理影响到主要头寸。

　　我建议，完全集中在可以持久两周到3个月的趋势中，打持久战。对于外汇交易来说，这已经算是较长期了，很多人往往过不了这一关。

　　每天坚持看日线图和昨晚的小时图，每周末看周线图，把握主要趋势，不建立违反主要趋势的头寸。

　　只看欧元或者多一个币种。越专注，成功率越高；这是一个很枯燥的过程，但一定要坚持下来，无论是否有资金去建仓。

　　单次损失<1/20单月损失<1/12

　　对于杠杆交易，把资金分成20等份，在每一次把握主要趋势的开盘中（这里强调是战役，不是短线的小打小闹），最大损失不能超过资金的1/20。

　　在时间跨度上，要保证在每个月都有开盘的资金，也就是说，单月最大亏损不能超过1/12。

　　简单来说，就是每次入场要持有头寸一段时间，入场时要设好止损，止损在重要技术位，但最大损失不能超过资金1/20，保证在全年下来，至少有20次的交易机会并且每个月都有交易的资金。

　　以最大损失为入场依据，相当于风险是可控了。这方法既谨慎又适度进取，可以克服新手交易过多的缺点。

　　单次损失控制在1/20和单月损失控制在1/12，可以保证投资者能捕捉到一年仅有的几次最大的单边走势，可以满足交易员渴望成功的冲动心理。

　　把握这种机会，在预期损失小于或者等于2倍以上的盈利的时候大胆进场开盘，这一年就有希望了。

　　这也就是“全局”的思路，把眼光盯在一池一城的得失上，不算好的将帅。良将应该把损失和盈利都忘掉，把握主要趋势，顺势而为。

　　短暂的亏损不重要，重要的是留住有生力量，在下一个趋势形成之时再好好把握；短暂的盈利也不应急于退出，早退出相当于失败，因为无法做到潜在赢利远大于潜在亏损，长期来看，仍然是亏损。

　　增强信心把握全局

　　把握全局的关键是信心。要相信自己的交易方法是正确的，而潜在亏损是可控的，长期来看是一定能成功的。这里把一些增强信心的方法列举出来：

　　1．专注于欧元：欧元是最有效的依据技术分析工具进行交易获利的品种。打开周线图，每年都有双底、三底，或者双顶、三顶可以捕捉。时间跨度经常是几个月，所以我说要把资金分成20份，保证每月都有交易。

　　当然在某些情况下，其他货币也可以看，例如2008年英国受次贷打击最大，英镑狂泻；2009年黄金上破1030美元/盎司的历史高位，做多澳元也是一个好的选择。但前提是“专注”，没有百分之二百的准备，不要进场。

　　2．等待最好的时机：重要数据公布之前，例如非农就业、议息当天不看市，第二天才看，因为当天波动很厉害，有很多假信号出现，反而睡个好觉，第二天打开小时图和日线图一看，市场已经有方向性的信号了，这时建仓往往不迟。交易永远没有太迟，关键是趋势，没有最高，只有更高；也没有最低，只有更低。

　　3．有没有宽阔震荡日，有没有假突破信号？通常在重要数据或者突发消息公布当天，或者一个趋势持续很长时间可能达到一个转折点时，如果汇价在当天宽阔震荡，在日图上拉出很长的影线，这是一个值得留意的信号。如果有假突破的信号出现就更好了，表明多方或者空方看错市场或者落入某个大庄预设的陷阱，损失严重，汇价再想拉回来很难，往往就不会再去到原来的位置，只会顺着假突破相反的方向走。在美国棒状图分析上，有人把这个叫“倒钩”，反转可能性非常大。这是一个很好的信号，估计是我从事外汇交易以来所看到短线分析最好的信号。例如，假突破前期重要技术位的十字星、射手之星、吊锤等等。出现这种信号，要考虑调整仓位，或建仓顺势而为，已有仓位的人要考虑离场了。

　　4．K线是日本人发明的，最早是应用在大米交易中，在外汇交易中成功率较高，建议好好去研究。除了十字星、射手之星、吊锤外，身怀六甲、吞噬线、岛形反转也是成功率非常高的信号。