考试一家亲百度云:让机械式交易系统适应变化的市场3
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/29 14:32:58
测试结果
二个系统都用一小时图,测试数据从2000年1月1日到2010年1月1日。ATR还是用每天的数据,而不是小时数据,如果ATR也用同样的小时图,那么就很有可能产生严重的“配合曲线”问题。
下面二图是用动态和静态时段的测试结果。在静态测试时,英美用300时段,欧美用250时段
二个系统用动态时段时都比用静态时段时获利能力高,而且亏损比较小。虽然效果不是十分显著,但是前后一致。
在试验中其一个值得注意的地方是没有优化任何参数,所以系统的长期获利能力值得信赖。
这个概念可以用在其它基于指标的机械式交易系统,使这些系统也能自动适应市场的变化。在使用动态参数前一定要衡量指标参数的合理范围,然后根据波动性来适当修正参数值,这样本来一层不变的系统就可以适应变化的市场而保持长期获利性。
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