偶看新闻红旗文稿杂志社于波:考夫曼自适应均线系统
来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/05/04 06:47:27
考夫曼自适应均线系统 [保存]
2011-11-08 14:00-15:00
仇一鸣大智慧软件研究员
朱晓鸣大智慧软件研究员
吴 程大智慧产品设计师
李 超大智慧产品设计师
编号发言者类型发言内容
→李 超说大家好，欢迎来到大智慧路演平台。今天为大家介绍一种指标系统，考夫曼自适应均线系统。
→李 超说股市最大的特点就是无时不刻的变化, 这个变化的复杂性远远超出了物理世界的运动变化, 几乎没有什么固定的规则可以一直指导投资
→李 超说比如我们从最简单的均线做起，通常提到的均线总是有一个给定的参数，比如10日均线，60 日均线，其中10 日均线变化快一点，60 日均线变化慢一点。这个参
数是人给定的， 一旦给定了，在整个画线的过程中就不会变化，不管行情怎么变化。
这是一个简单的固定系统。固定均线的缺点很明显， 比如在市场反复震荡时短期均线频繁地转向，这时候我们趋向于使用长期均线，而在市场快速上升或者下跌时长期均线反应迟钝，使用长期均线效果就比较差，我们需要改变我们的策略使用短期均线。
→李 超说对于一个如此复杂变化着的市场, 我们期待一个自适应的系统，有自动学习和自动调整的功能，这样会比一个固定的系统做得更好一点。
→李 超说自适应(Autofit)的概念来自于自动控制领域, 是指在新的环境或新的运行条件下,适当地改变原系统的结构或参数以保持系统的良好运行特征。
→李 超说根据这一思想，美国人考夫曼（Perry J。Kaufman）创造了自适应均线。
→李 超说这种均线的特点就是，当价格无目标的震荡移动时，它会像长期均线一样反映比较慢，过滤很多频繁的转向信号，而当价格快速有趋势的变化时，她会像短期均线一样反映灵敏，防止操作的滞后性。
→李 超说这种均线系统就是在震荡多的走势上使用较慢的均线，在趋势快速展开的走势上使用较快的均线。
→李 超说具体的算法在这里就不描述了，还是比较繁长的，我下面给出大智慧考夫曼均线的公式代码：
→李 超说input:n(10);
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,linethick3;
PARTLINE(AMA,AMA>REF(AMA,1),rgb(255,0,0)),linethick3;
→李 超说指标如图
→李 超说考夫曼给出的指标用法是，自适应均线自下向上拐头（即均线翻红时），买进。自适应均线自上向下拐头（即均线翻绿时），卖出。
→李 超说联合证券曾经利用这么一种交易方法对深证成指进行了测试，效果见下图，成功的规避了市场大幅下跌的风险，从而获得了显著的超额收益。
→李 超说蓝色为交易收益，红色为指数走势
→李 超说这里需要提示一下的风险就是，这个指标只是为大家提供了一种交易的思路或者说是指标的编写思想，不同股票的波动情况非常复杂，难以预测，同样这个指标也不可能保证您的收益情况。这里只是提供一个参考，提供一种方法供你研究。
→李 超说为了更好的适应股市复杂多变的环境，考夫曼博士还提供了一种改进的信号过滤方法，就是当均线拐头幅度超过一定的数值时，当然这个数值根据不同的股票取不同的值，可以是前几日波动的均值，也可以是前几日波动的标准差等等，当拐头幅度超过这个值时，再行介入。
→李 超说我们目前还没有对这种方法进行测试，有效性尚不得知，这里也是仅提供一种思想，表示你们可以在这个系统上做更多的研究和工作。相信系统的准确度和成功率会随着你们的改进而大幅提升。
→李 超说今天的讲解到此结束，下面欢迎大家对相关问题进行提问。
111谢谢问股价站在20日均线
朱晓鸣答cross(c,ma(c,20));
113新手问老师请给一个今日的股价最低点小于昨日收盘价，今日收盘价小于或大于昨日开盘价，kdj小于50以下金叉的公式 谢谢。
朱晓鸣答lowref(o,1)) and cross("kdj.k","kdj,d") and "kdj.j"<50;
179陪了100多万了.问吴老师你好.股价大于60日均线上穿也行..DDX.DDY资金流入.成交量VOL.5日线大于60日线.（RSI.刚刚上穿50）选股预警.剔除.ST.停牌的.很急啊
吴 程答c>ma(c,60) and "ddx.ddx">0 and "ddy.ddy">0 and ma(vol,5)>ma(vol,60) and cross("kdj.k",50) and strfind(stkname,'S',1)=0 and dynainfo(8)>0;
167爱无边际问60日120日250日均线的多头排列和空头排列的股票池公式各怎样写，谢谢
李 超答多头排列:
ma(c,60)>ma(c,120) and ma(c,120)>ma(c,250);
空头排列：
ma(c,60)116谢谢问股价站在20日均线
李 超答cross(close,ma(c,20));
178zdc210158问老师您好：求一个DDX连续三天大于0.2的选股公式，且数值可调。谢谢！！！
朱晓鸣答input:n(0.2),m(3);
last("ddx.ddx">n)>=m;
164123问老师您好求个公式：成本均线空头排列，收盘股价在CYC5的±3%，CYC5已经走平，换手在1.0%-3%。近期交易日内有5天资金流入（一直没有回答希望老师回复）
吴 程答cyc(5)0,13)>=5 and between(vol/capital*100,1,3);
98谢谢问老师您好1.根据您的经验怎样寻找有价值投资的股票包括几个方面的内容请把公式写出了，2有没有现在价格小于实际价值的公式3有没有大利好的公式
朱晓鸣答
价值是通过基本面分析的，公式要哪方面基本面的条件，一般找价值低估的品种可以通过价值发现系统 一致预期 F10来分析，
未来潜力的话需要用月线来评估趋势，短期结合大资金数据波段操作
118谢谢问老师您好1.根据您的经验怎样寻找有价值投资的股票包括几个方面的内容请把公式写出了，2有没有现在价格小于实际价值的公式3有没有大利好的公式
李 超答1. 根据我的经验，请从净资产收益率（大于10为佳）、主营收入同比、市盈率（主营收入同比增速大于市盈率）三个方面来选择股票。
公式为：
FINANCE2(5)>10 and FINANCE2(11)>DYNAINFO(39) and DYNAINFO(39)>0;
2、3没有
177妞妞100问请老师帮写：量能曲线叠加在分时主图的成交量上的公式，急盼！
李 超答什么是量能曲线？
151zyb问老师，用一阳指这个指标选出来的股票总是在高位，麻烦你改一下(不加入ddx）谢谢。
朱晓鸣答AA:=(vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1)
and "ddx.ddx">0.5*ma(abs("ddx.ddx"),120)
and "ddy.ddy">0.5*ma(abs("ddy.ddy"),120));
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA;
187tj1969问老师请问为什么winner(c)*100的数据与右下角的获利比例不对应.数据相差悬殊怎么处理.谢谢
吴 程答有两种原因：数据不完整，或者 数据没有除权 ，一般来说差距在误差范围内
→朱晓鸣说AA:=vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1);
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA;
207新手问请老师给出一个龙虎看盘上特大单和大单成交单数差的排序指标，谢谢
朱晓鸣答DYNAINFO(92)-DYNAINFO(91);
159Jim问您好，请问怎样把公式代码导入
李 超答【工具】-【公式管理】-【新建指标】-拷入代码即可
2128827766问吴老师:下午好！请教您个选股公式:今日最低价较昨日收盘价低N%(可调),今日收盘价较今日最低价涨幅大于M%(可调)。谢谢！
吴 程答input:N(3),M(3);
low/ref(low,1)-1M/100;
195666问麻烦你帮我编写一个条件选股的公式，GUBI十二条均线持续粘合
李 超答MA1:=EMA(Close,3);
MA2:=EMA(Close,5);
MA3:=EMA(Close,8);
MA4:=EMA(Close,10);
MA5:=EMA(Close,12);
MA6:=EMA(Close,15);
MA7:=EMA(Close,30);
MA8:=EMA(Close,35);
MA9:=EMA(Close,40);
MA10:=EMA(Close,45);
MA11:=EMA(Close,50);
MA12:=EMA(Close,60);
last(max(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)/min(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)<1.1)>=3;
211lyq581522问老师好:请您帮忙编个股价2天收阴线DDX大于0.2的公式
朱晓鸣答last(c0.2)>=2;
224tj1969问数据我下载完整了.在使用时是要用除权的还是不用除权的.我发现除不除权,数据都是一样的差距大(winner的问题)
吴 程答我这里没这个问题，差距控制在 2%以下
→主持人说今天非常感谢几位老师的精彩解答，本期路演直播节目到此结束。
大智慧路演中心
2011-11-08 14:00-15:00
仇一鸣大智慧软件研究员
朱晓鸣大智慧软件研究员
吴 程大智慧产品设计师
李 超大智慧产品设计师
编号发言者类型发言内容
→李 超说大家好，欢迎来到大智慧路演平台。今天为大家介绍一种指标系统，考夫曼自适应均线系统。
→李 超说股市最大的特点就是无时不刻的变化, 这个变化的复杂性远远超出了物理世界的运动变化, 几乎没有什么固定的规则可以一直指导投资
→李 超说比如我们从最简单的均线做起，通常提到的均线总是有一个给定的参数，比如10日均线，60 日均线，其中10 日均线变化快一点，60 日均线变化慢一点。这个参
数是人给定的， 一旦给定了，在整个画线的过程中就不会变化，不管行情怎么变化。
这是一个简单的固定系统。固定均线的缺点很明显， 比如在市场反复震荡时短期均线频繁地转向，这时候我们趋向于使用长期均线，而在市场快速上升或者下跌时长期均线反应迟钝，使用长期均线效果就比较差，我们需要改变我们的策略使用短期均线。
→李 超说对于一个如此复杂变化着的市场, 我们期待一个自适应的系统，有自动学习和自动调整的功能，这样会比一个固定的系统做得更好一点。
→李 超说自适应(Autofit)的概念来自于自动控制领域, 是指在新的环境或新的运行条件下,适当地改变原系统的结构或参数以保持系统的良好运行特征。
→李 超说根据这一思想，美国人考夫曼（Perry J。Kaufman）创造了自适应均线。
→李 超说这种均线的特点就是，当价格无目标的震荡移动时，它会像长期均线一样反映比较慢，过滤很多频繁的转向信号，而当价格快速有趋势的变化时，她会像短期均线一样反映灵敏，防止操作的滞后性。
→李 超说这种均线系统就是在震荡多的走势上使用较慢的均线，在趋势快速展开的走势上使用较快的均线。
→李 超说具体的算法在这里就不描述了，还是比较繁长的，我下面给出大智慧考夫曼均线的公式代码：
→李 超说input:n(10);
DIR:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,n));
VIR:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),n);
ER:=DIR/VIR;
CS:=ER*(2/3-2/31)+2/31;
CQ:=CS*CS;
AMA:DMA(CLOSE,CQ),COLORGREEN,linethick3;
PARTLINE(AMA,AMA>REF(AMA,1),rgb(255,0,0)),linethick3;
→李 超说指标如图
→李 超说考夫曼给出的指标用法是，自适应均线自下向上拐头（即均线翻红时），买进。自适应均线自上向下拐头（即均线翻绿时），卖出。
→李 超说联合证券曾经利用这么一种交易方法对深证成指进行了测试，效果见下图，成功的规避了市场大幅下跌的风险，从而获得了显著的超额收益。
→李 超说蓝色为交易收益，红色为指数走势
→李 超说这里需要提示一下的风险就是，这个指标只是为大家提供了一种交易的思路或者说是指标的编写思想，不同股票的波动情况非常复杂，难以预测，同样这个指标也不可能保证您的收益情况。这里只是提供一个参考，提供一种方法供你研究。
→李 超说为了更好的适应股市复杂多变的环境，考夫曼博士还提供了一种改进的信号过滤方法，就是当均线拐头幅度超过一定的数值时，当然这个数值根据不同的股票取不同的值，可以是前几日波动的均值，也可以是前几日波动的标准差等等，当拐头幅度超过这个值时，再行介入。
→李 超说我们目前还没有对这种方法进行测试，有效性尚不得知，这里也是仅提供一种思想，表示你们可以在这个系统上做更多的研究和工作。相信系统的准确度和成功率会随着你们的改进而大幅提升。
→李 超说今天的讲解到此结束，下面欢迎大家对相关问题进行提问。
111谢谢问股价站在20日均线
朱晓鸣答cross(c,ma(c,20));
113新手问老师请给一个今日的股价最低点小于昨日收盘价，今日收盘价小于或大于昨日开盘价，kdj小于50以下金叉的公式 谢谢。
朱晓鸣答low
179陪了100多万了.问吴老师你好.股价大于60日均线上穿也行..DDX.DDY资金流入.成交量VOL.5日线大于60日线.（RSI.刚刚上穿50）选股预警.剔除.ST.停牌的.很急啊
吴 程答c>ma(c,60) and "ddx.ddx">0 and "ddy.ddy">0 and ma(vol,5)>ma(vol,60) and cross("kdj.k",50) and strfind(stkname,'S',1)=0 and dynainfo(8)>0;
167爱无边际问60日120日250日均线的多头排列和空头排列的股票池公式各怎样写，谢谢
李 超答多头排列:
ma(c,60)>ma(c,120) and ma(c,120)>ma(c,250);
空头排列：
ma(c,60)
李 超答cross(close,ma(c,20));
178zdc210158问老师您好：求一个DDX连续三天大于0.2的选股公式，且数值可调。谢谢！！！
朱晓鸣答input:n(0.2),m(3);
last("ddx.ddx">n)>=m;
164123问老师您好求个公式：成本均线空头排列，收盘股价在CYC5的±3%，CYC5已经走平，换手在1.0%-3%。近期交易日内有5天资金流入（一直没有回答希望老师回复）
吴 程答cyc(5)
98谢谢问老师您好1.根据您的经验怎样寻找有价值投资的股票包括几个方面的内容请把公式写出了，2有没有现在价格小于实际价值的公式3有没有大利好的公式
朱晓鸣答
价值是通过基本面分析的，公式要哪方面基本面的条件，一般找价值低估的品种可以通过价值发现系统 一致预期 F10来分析，
未来潜力的话需要用月线来评估趋势，短期结合大资金数据波段操作
118谢谢问老师您好1.根据您的经验怎样寻找有价值投资的股票包括几个方面的内容请把公式写出了，2有没有现在价格小于实际价值的公式3有没有大利好的公式
李 超答1. 根据我的经验，请从净资产收益率（大于10为佳）、主营收入同比、市盈率（主营收入同比增速大于市盈率）三个方面来选择股票。
公式为：
FINANCE2(5)>10 and FINANCE2(11)>DYNAINFO(39) and DYNAINFO(39)>0;
2、3没有
177妞妞100问请老师帮写：量能曲线叠加在分时主图的成交量上的公式，急盼！
李 超答什么是量能曲线？
151zyb问老师，用一阳指这个指标选出来的股票总是在高位，麻烦你改一下(不加入ddx）谢谢。
朱晓鸣答AA:=(vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1)
and "ddx.ddx">0.5*ma(abs("ddx.ddx"),120)
and "ddy.ddy">0.5*ma(abs("ddy.ddy"),120));
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA;
187tj1969问老师请问为什么winner(c)*100的数据与右下角的获利比例不对应.数据相差悬殊怎么处理.谢谢
吴 程答有两种原因：数据不完整，或者 数据没有除权 ，一般来说差距在误差范围内
→朱晓鸣说AA:=vol>1.5*ref(vol,1)
and vol>ref(ma(vol,20),1)
and close>1.03*open
and close=hhv(close,21)
and close<1.25*llv(close,21)
and ref(close,1)<1.2*ref(llv(close,20),1)
and ref(close,1)<1.5*ref(llv(close,60),1)
and ref(close,1)<2*ref(llv(close,120),1);
between((hhv(h,10)-llv(l,10))/llv(l,10),0.1,0.2) and AA;
207新手问请老师给出一个龙虎看盘上特大单和大单成交单数差的排序指标，谢谢
朱晓鸣答DYNAINFO(92)-DYNAINFO(91);
159Jim问您好，请问怎样把公式代码导入
李 超答【工具】-【公式管理】-【新建指标】-拷入代码即可
2128827766问吴老师:下午好！请教您个选股公式:今日最低价较昨日收盘价低N%(可调),今日收盘价较今日最低价涨幅大于M%(可调)。谢谢！
吴 程答input:N(3),M(3);
low/ref(low,1)-1
195666问麻烦你帮我编写一个条件选股的公式，GUBI十二条均线持续粘合
李 超答MA1:=EMA(Close,3);
MA2:=EMA(Close,5);
MA3:=EMA(Close,8);
MA4:=EMA(Close,10);
MA5:=EMA(Close,12);
MA6:=EMA(Close,15);
MA7:=EMA(Close,30);
MA8:=EMA(Close,35);
MA9:=EMA(Close,40);
MA10:=EMA(Close,45);
MA11:=EMA(Close,50);
MA12:=EMA(Close,60);
last(max(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)/min(ma1,ma2,ma3,ma4,ma5,ma6,ma7,ma8,ma9,ma10,ma11,ma12)<1.1)>=3;
211lyq581522问老师好:请您帮忙编个股价2天收阴线DDX大于0.2的公式
朱晓鸣答last(c
224tj1969问数据我下载完整了.在使用时是要用除权的还是不用除权的.我发现除不除权,数据都是一样的差距大(winner的问题)
吴 程答我这里没这个问题，差距控制在 2%以下
→主持人说今天非常感谢几位老师的精彩解答，本期路演直播节目到此结束。
大智慧路演中心
网卡自适应线序
自适应谱线增强
自适应系统辨别算法及实现
什麽是自适应
帮忙提供支持FreeBSD 4.6-RELEASE 系统的网卡(自适应100/1000M),谢谢.
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什么叫自适应算法
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求：matlab 自适应算法 程序！
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