偶看新闻自动化岗位测试:做股票的理念：大森林系统（七）——神奇的波浪理论
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做股票的理念：大森林系统（七）——神奇的波浪理论 2010年7月7日
神奇的波浪理论——艾略特波浪理论学习心得
湛海蓝（狗毛虫） 2007年9月15日星期六
波浪理论是股市技术分析中最神奇最难以掌握的理论了，由美国人艾略特发现的波浪理论主要用于对股市的预测功能。它的神奇之处在于所根据的原理就是用现在的科学水平也不能够说得清楚，参有很多经验总结的主观因素。因此学习掌握比较困难，对同一种形态，不同的人由于经验不同可以有不同的解，公说公有理，婆说婆有理，不能够统一。所以在艾略特时代他的研究成果没有得到社会的承认，直到七十年代由柯林发表专著以后才使波浪理论正式成为股市技术分析的理论工具。
波浪理论的神奇之处还在于在具体预测时，得到的结论有时候很奇怪，但却被后来市场运行的结果证明出乎意料地吻合。
波浪理论与经济周期、道氏理论、弗波纳奇数列密切相关。其中道氏理论认为，分别决定股价移动大趋势、中趋势、小趋势的是原始移动、次级移动和日常移动，但必需等到新的趋势出来以后才能够发出行动信号。而艾略特波浪理论在包容道氏理论的基础上，还能够预测这些股价移动的时间和位置，这是它更显优越的地方。
弗波纳奇数列是数学中神奇的数列，由此推出著名的黄金分割率。在这里我们省略了烦琐的数学公式，只列出数列：1，1，2，3，5，8，13，21，34，55，89，144．．．．．．其特点是，任何一个数字均是前两个数字之和，它们的前后项比值1/1，1/2，2/3，3/5，5/8，13/21．．．．．．最终趋向于一个常数0.618，这就是自然界的魔幻比率——著名的黄金分割率。
黄金分割率除了说明其本身价值之外，它的魔幻性表现为在自然界中广泛地存在，无论从古代金字塔的建筑，还是在植物的生长分枝，或是几何学当中的线段、矩形黄金分割，对数螺旋的美妙曲线、对数椭圆的轨迹等等，到处都可以找到它的身影；而海洋的波浪、日月运动的轨迹、瀑布降落的抛物线，无不隐藏着数学如此美妙的曲线。我国著名数学家华罗庚教授推广的数学“优选法”，也用0.618黄金分割法来作为求取最佳选择目标的一种有效方法。
波浪理论的基本内容：
艾略特是一个工程师，在二十世纪三十年代经济大萧条以后开始研究股票，1939年他在《世界财经杂志》发表系列文章首次提出道．琼斯指数呈规律波动的理论，他认为：任何事物都象潮汐一样有规律的涨落——低潮接着高潮，作用之后是反作用。这种规律并不会随着时间而改变，因为大环境是相对稳定的，在股票价格方面则体现为市场结构基本定形。
他说：自然规律中包括一个最重要的因素定形时，它就不单是一种独立的系统或运行方式，而是加入了人类行为的进步事件。将自然规律应用于预测，这是一场伟大的变革。
他指出：所有人类本能都包含着三个基本特征：模式（形态）、时间、比率。其中模式是最重要的，它总是处在发展中，但是以变应变你还是能够事先预见到它的未来。
艾略特描述的市场循环：它可以分为牛市（多头市场）和熊市（空头市场），牛市形态分为五大波浪，熊市分为三大波浪。牛市中1、3、5又分别可以分为五个小波浪。
归结起来：
1、完整周期由八浪组成，主浪五波，调整浪三波。
2、任何一浪都可以分成更小的浪，更小的浪也可以合并成为更大的浪。与上一层次的浪同方向，则分成五浪结构，相反则分为三浪结构。
3、调整浪始终以三浪结构出现。
5、三角形多发生在第4浪。
6、主浪可以延伸，也可以失败。
7、只能有一个主浪延伸，另外两个主浪时间和幅度相当。
8、弗波纳奇数列在波浪理论中很重要。
9、交替原则。
10、第4浪与第1浪不重合原则。
11、第三浪非最短原则。
12、波浪理论由形态、比例和时间三大支柱支撑。
13、波浪理论并非100%的预测方法，实际应用时需要综合其它方法进行修正。
