多肉红鹤和白凤区别:]纯策略的交易系统（论坛上源码修改而来）

来源：百度文库 编辑：偶看新闻 时间：2024/04/29 03:14:20
纯策略的交易系统（论坛上源码修改而来,散户分析家在转载时作了更详细的修改）

传统程序化交易模型一般可以分为趋势模型、震荡模型。趋势模型主要是基于像MA、MACD等趋势指标研发出来，其特点是在趋势行情中大幅盈利，但在震荡行情中会有中小幅度的亏损(原因是均线频繁的上穿或下穿,上穿买入晚了,下穿止损也晚了,均线反应比较慢)；震荡模型和趋势模型恰恰相反，主要是基于KDJ、威廉等震荡指标研发出来的，其特点是在震荡行情中获取小幅盈利，但趋势行情中，往往会错过获取大幅盈利的机会(因为这些指标在单边下跌或上涨的行情中,都迟钝化,它发出的买入或卖出信号可信度都很低,非常适合于连着几天涨,又连着几天再跌回来,又连着几天再涨上去这样的行情)。这种模型要求较低，因此目前散户投资者研究的较多。

由于传统程序化交易的缺点，又出现了加工型模型、计量统计模型。加工型模型主要是基于传统的趋势模型和震荡模型，然后进行加工处理，如加入N周期内创新高或者新低等条件；计量统计模型，主要是通过运用计量统计等方法对行情进行分析，如概率事件、回归等方法。这种模型相对来说，要求比较高，因此目前期货公司及投资机构研究的较多。

经过我们的研究发现，以上的主要是针对市场进行的一系列的分析。其实，我们大家都知道，不看任何信息，闭着眼睛买入，结果只有2个——赚钱和亏钱！因为行情归根到底只有两个——上涨和下跌。因此，我们觉得对于资金的管理重要于对市场的分析（当然很多人也知道，但运用的模型还是对市场分析的模型），处理好买入后赚钱该怎么办、亏钱该怎么办、赚多少该怎么办、亏多少该怎么办、买入多少、平仓多少等问题是我们主要研究的问题。

由于以上的其他研究多多少少都有对市场的分析，而我们研究主要是针对自有资金的管理而没有参杂对市场的分析，故我们称之为“纯策略交易”！



参考例题：纯策略的交易系统（论坛上源码修改而来）http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=3308&replyID=&skin=1



[原创]纯策略的交易系统（论坛上源码修改而来） Post By：2010-10-18 13:08:32

input:n(1,0,100),手数(1,1,1000);
mx:=n/1000,LINETHICK0;


BO:=HOLDING>0 AND ENTERBARS>1;
SO:=HOLDING<0 AND ENTERBARS>1;
TP:=IF(BO,HHV(C,ENTERBARS),IF(SO,LLV(C,ENTERBARS),0));
策略:mx*tp,LINETHICK0;
IF BO AND C<=TP*(1-mx) THEN
begin
SELL(1,手数,limit,close);
end

IF BO AND C<=TP*(1-mx) THEN
begin
BUYSHORT(1,手数,limit,close);
end


IF SO AND C>=TP*(1+mx) THEN
begin
SELLSHORT(1,手数,limit,close);
end

IF SO AND C>=TP*(1+mx) THEN
begin
BUY(1,手数,limit,close);
end

if BARSSINCE(close>0)=1 then
BUY(1,1,limit,close);




资产万:ASSET/10000,NOAXIS;
胜率%:PERCENTWIN*100,LINETHICK0;
日内次数:TOTALDAYTRADE,LINETHICK0;
日内手数:TOTALDAYTRADE*手数,LINETHICK0;
总计次数:TOTALTRADE,LINETHICK0;
总计手数:TOTALTRADE*手数,LINETHICK0;


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