陈兵上海五官科医院:Zigzag在Mt4中的代码

Zigzag在Mt4中的代码

杂谈

看了一下前面Zigzag在Mt4中的实现代码，google了一下原理之类的关键字，可惜没有找到能够很详细说明其算法和实现的文章。所以这里把理解了的稍微给整理一下，希望接下来的系统策略改造可以用一用。

在理解Zigzag指标的算法之前，我们可以思考这么一个问题：
给我们下面的这副图，我们怎么能够把这些1、2、3等数字代表的高低点给选择出来？

Zigzag指标算法

如官方所述：Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点，并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。

文章来自：股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客

1.Zigzag的3个参数

Zigzag在识别高低点的过程中，主要设置了以下三个参数：ExtDepth, DextDeviation 以及ExtBackstep。程序中的表示：

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

说明：
ExtDepth：用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。
ExtDeviation：用于设置重新计算高低点时，与前一高低点的相对点差。默认值是5， 也就是说如果
A)当前高点>上个高点 5 ,或者
B)当前低点<上个低点 – 5的情况下，则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ExtBackstep：用于设置回退计算的Bars的个数。

2.Zigzag算法

1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算，如果是，则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点之后，重新计算最后的拐点。

2.从步骤1已经设置好的计算位置开始，将对用于存储高低点的变量进行初始化，准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点，如果该低点是当前低点，则进行2.1.1的计算，并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation)；并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中，高于当前低点的值清空。
2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。

3.从步骤1已经设置好的计算位置开始，定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点，则接下来寻找低点，在找到低点之后，将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点，则与3.1反之。

以上可能比较难以理解，我们这边举个例子说明：

假设上次计算的结果如下：倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1)，倒数第4个是低点(1.5)，
倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。

Bar-14　　　Bar-4　　Bar-1 　　Bar-Current
高(3.1)　　低(1.5)　　高(2.1) 　　 X

对于Bar-Current，即当前的价格X，
CaseI.
如果 X >=2.1 ExtDeviation，则根据Zigzag的定义，这将是一个新的高点。假设这里X=2.3，那么我们绘制指标的时候应该成为：
Bar-14 　　　Bar-4　　Bar-Current
高(3.1)  　　低(1.5)　　高(2.3)    

CaseII.
如果 1.5 - ExtDeviation< X<2.1 ExtDeviation，则我们继续等待价格的变化，所绘制的指标也不会变化。

CaseIII.
如果 1.5 - ExtDeviation>= X，则这是一个新的低点。假设这里X=1.3，则我们绘制指标的时候应该成为：
Bar-14　　　Bar-Current
 高(3.1)  　　低(1.3)

这个时候，之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4)，所以他的最低值会被清空，
根据算法第三步的定义，我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current，这时候已经遍历过Bar-1，所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。
这也就是所谓的重绘部分，也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。

3Zigzag源码及解释：
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕，估计是感觉实现比较简单，所以一概略去——恩，极坏的编程习惯。
下面简要说明一下，中文部分都是追加的解释：

// ——————————————————————
//|                                                       Zigzag.mq4 |
//|                 Copyright ?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
// ——————————————————————
#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes Software Corp.”
#property link      “http://www.metaquotes.net/”

//Mt4特有的指标属性设置
#property indicator_chart_window      //主窗口进行指标显示
#property indicator_buffers 1            //指标运用到数值的个数
#property indicator_color1 Red       //指标显示颜色
//—- indicator parameters
//Zigzag的三个参数
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

//—- indicator buffers
//指标的数值存储变量
double ZigzagBuffer[];        //拐点
double HighMapBuffer[];      //高点的临时变量数组
double LowMapBuffer[];    //低点的临时变量数组

int level=3; // recounting’s depth  //最近已知的三个拐点
bool downloadhistory=false; //是否第一次计算
// ——————————————————————
//| Custom indicator initialization function                         |
// ——————————————————————

//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
int init()
  {
   IndicatorBuffers(3); //对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算，用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);     //划线的风格
//—- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer);
   SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);
   SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
    
//—- indicator short name
   IndicatorShortName(”ZigZag(” ExtDepth ”,” ExtDeviation ”,” ExtBackstep ”)”);        //设置指标的简称。
//—- initialization done
   return(0);
  }
// ——————————————————————
//|                                                                  |
// ——————————————————————

//start函数是Mt4的主函数，当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
int start()
  {
 //变量定义

  //i：临时变量；
  //counted_bars ：用于标识已经计算过的Bar数
   int i, counted_bars = IndicatorCounted(); 

   //limit：算法中所谓的开始计算位置;
  //counterZ：临时变量
  //whatlookfor：用于标识当前计算的是高点或者低点
   int limit,counterZ,whatlookfor;       

  //以下都是临时变量，具体设值时解释
   int shift,back,lasthighpos,lastlowpos;
   double val,res;
   double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

   if (counted_bars==0 && downloadhistory) // history was downloaded
     {   //指标载入时counted_bars为0，而downloadhistory为false，将在下一次价格变化时进行
      ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
      ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
     }
   if (counted_bars==0)
     { //初期化，第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。（算法1.1）
      limit=Bars-ExtDepth;
      downloadhistory=true;
     }
   if (counted_bars>0)
     {//如果之前已经计算过，找到最近已知的三个拐点（高点或低点），将计算位置设置为倒数第三个拐点。（算法1.2）
      while (counterZ        {
         res=ZigzagBuffer[i];
         if (res!=0) counterZ ;
         i ;
        }
      i–;           //在上面while中最后一次找到的时候进行 1，所以要-1才能得到真正第三个拐点处。
      limit=i;  //计算位置赋值
      if (LowMapBuffer[i]!=0)
        {//如果倒数第三个拐点是低点
         curlow=LowMapBuffer[i];
         //目标在于寻找高点
         whatlookfor=1;
        }
      else
        {
         curhigh=HighMapBuffer[i];
         whatlookfor=-1;
        }
      for (i=limit-1;i>=0;i–) 
        {//清空第三个拐点后的数值，准备重新计算最后的拐点
         ZigzagBuffer[i]=0.0; 
         LowMapBuffer[i]=0.0;
         HighMapBuffer[i]=0.0;
        }
     }

//算法Step2部分：计算高低点
   for(shift=limit; shift>=0; shift–)
     {
      //2.1计算ExtDepth区间内的低点
      val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
      if(val==lastlow) val=0.0;
      else
        {//如果该低点是当前低点，
         lastlow=val;
         if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;        //是否比上个低点还低ExtDeviation，不是的话则不进行回归处理
         else
           {//找到一个新的低点
            for(back=1; back<=ExtBackstep; back )
              {//回退ExtBackstep个Bar，把比当前低点高的纪录值给清空
               res=LowMapBuffer[shift back];
               if((res!=0)&&(res>val)) LowMapBuffer[shift back]=0.0;
              }
           }
        }
      //将新的低点进行记录
      if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else LowMapBuffer[shift]=0.0;

      //— high
      val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
      if(val==lasthigh) val=0.0;
      else
        {
         lasthigh=val;
         if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=ExtBackstep; back )
              {
               res=HighMapBuffer[shift back];
               if((res!=0)&&(res              }
           }
        }
      if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else HighMapBuffer[shift]=0.0;
     }

   // final cutting
   if (whatlookfor==0)
     {
      lastlow=0;
      lasthigh=0; 
     }
   else
     {
      lastlow=curlow;
      lasthigh=curhigh;
     }

//算法step3.定义指标的高低点
   for (shift=limit;shift>=0;shift–)
     {
      res=0.0;
      switch(whatlookfor)
        {
         //初期化的情况下，尝试找第一个高点或者是地点
         case 0: // look for peak or lawn
            if (lastlow==0 && lasthigh==0)
              {//lastlow，lasthigh之前已经初始化，再次判断以保证正确性？
               if (HighMapBuffer[shift]!=0)
                 {//发现高点
                  lasthigh=High[shift];
                  lasthighpos=shift;
                  whatlookfor=-1;        //下个寻找目标是低点
                  ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
                  res=1;
                 }
               if (LowMapBuffer[shift]!=0)
                 {//发现低点
                  lastlow=Low[shift];
                  lastlowpos=shift;
                  whatlookfor=1;       //下个寻找目标是高点
                  ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
                  res=1;
                 }
              }
             break; 
         case 1: // look for peak      //寻找高点
            if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]              {//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点，则把上个低点抹去，将新发现的低点作为最后一个低点
               ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0;
               lastlowpos=shift;
               lastlow=LowMapBuffer[shift];
               ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
               res=1;
              }
            if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {//发现目标高点
               lasthigh=HighMapBuffer[shift];
               lasthighpos=shift;
               ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
               whatlookfor=-1;        //下一个目标将是寻找低点
               res=1;
              }  
            break;              
         case -1: // look for lawn          //寻找低点
            if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]>lasthigh && LowMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0;
               lasthighpos=shift;
               lasthigh=HighMapBuffer[shift];
               ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
              }
            if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 && HighMapBuffer[shift]==0.0)
              {
               lastlow=LowMapBuffer[shift];
               lastlowpos=shift;
               ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
               whatlookfor=1;
              }  
            break;              
         default: return;
        }
     }

   return(0);
  }
// ——————————————————————

4.总结
以上就是对Zigzag算法和实现的分析。希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。