流放之路是手游吗知乎:重读《股票大作手操盘术》——理顺交易系统-

  本来不想发此文的。基于有人问我关于构建交易系统的问题，我在老帖中已经回复过了。预测、确认和交易的关系是融为一炉的，不可分割的，没有先后的次序。如果你想当分析师，光预测就行了，置顶的预测的帖子多得很都可以学习。如果你想成为交易师，没那么简单，首先构建自己交易系统是必须的。预测技术、确认技术、交易心理、仓位管理、操作策略、弹性止损策略、刚性止损策略（与之对应的就是止盈的策略）、心灵体悟、思想体系、哲学和宗教、自然科学、艺术（象数理）……你必须对几乎所有的知识体系和文明体系来一次经验体悟，以修炼自己独一无二的交易系统这把剑，剑的品质在于你所添加的材料而定，在于你的悟性，不见得一定要倚天剑，适合自己的最好。然后修炼剑术，修炼心性，最后达到人剑合一的境界，随心而发。这一过程是从复杂到简单的过程，也是我经常所说的从变易、不易以致简易的过程。下文为我新浪博客的旧文，故以颜色来区别。       每次读《股票大作手操盘术》（杰西•利弗莫尔）都会有新的启发，这确实是技术交易者的一本好书。书中平实的字句会给我们构建交易系统以巨大的思想指引作用，而且是技术层面的东西，很好消化理解的。不像易经需要沉淀以后才会有所悟，不过易经才是总的思想纲领，这个对立志成为大师级交易者是非常重要的。跑偏了，言归正传，下面是我认为对构建交易系统很重要的一些字句。
         “我的准则将时间和价格二要素融为一炉”。我的理解：时间和价格构成了级别的要素，反过来说级别和周期的大小是由时间和价格共同确定的，单纯以时间或单纯以价格来预测来进行操作策略的制定都是没有意义的。这也是江恩所讲的何时何价的问题。举个例子，时间周期很多高手都在研究，比如一年以后的某月某日是个大级别时间共振点，问题我不否认时间上的“级别”是可以研究的一个方向，并且单纯时间研究的结果只是一种时间的坐标而已。没有价格空间的配合研究，这个所谓的重要时间节点是没有任何操作指导意义的。而单纯的价格空间的研究也是空间坐标而已。我们把时间和空间研究简单联系在一起，就成了时空研究，就是所谓的时空级别研究的问题。在这个层面上研究的方向有结构、形态和分形等等。相关的具体问题，可以看相关的书籍。这个时候我们又进了一大步了。但是在实战操作中还不是太完善。问题出在哪里，比如说波浪理论，明明5浪推动已完成，为什么又创了新低或新高呢？这是由波浪理论的5浪推动形态太随意了，而且即使你蒙对了5浪推动，更郁闷的是5浪推动后的3浪调整又继续创了新低或新高。波浪理论的规则太多了，从易经大道至简的角度来说，复杂的东西是不好用的。我在前面博文中说过，故我放弃了波浪理论。江恩理论我也批判过，具体内容见《经典技术分析的局限性》。我从原始的N字结构入手，以N字结构的内构与外构的联系来预测确认时空的发展。但是新问题又出现了，有时候对时空发展不同级别的方向性无从下手。时空的方向性是由背后不同级别的动能方向性的叠加来确定的。这个就更头疼了。所谓的动能，囊括的东西太多了，政策、资金、基本面，大到经济周期、国家的发展阶段、民族发展的历史轨迹，甚至是人类的兴衰轨迹、地球的生命周期阶段，这些最后都指向我们宇宙的自然法则，指向“道”。光是关心国家大事，世界经济形势等等是远远不够的。我的做法是修行体悟，充分发挥个人的心灵智慧，发挥自我的悟性，这一阶段是非常辛苦的，只能自己独行，没人帮得了你。说实话，我也是在艰难前行中。读奥修，读老子，从宗教中得到了悟，净化自我，经验每一个当下，最后成为真实的“自己”。你发现没有，最后一个完全的技术分析经验者，最后从基本面分析，从宗教艺术中得到了解脱。实际上，按照我的道之当下思想，象数理是必然联系在一块的，我们分不清早上的太阳和晚上的太阳有何区别，我们看见的东西不一定就是事实，我们在偶然中触碰必然。这些以前的博文中有专述。上面说的时空级别的研判确认以及动能方向性研究都属于预测技术和确认技术的范畴，在我们引申入自然法则时，实际上已经超越了交易的本质，这是必须的。
       “对投资者或投机者来说，除非市场按照你的个人意见变化，否则个人意见一文不值”。说的是预测与确认，从而持有或纠错止损的问题。由预测和确认指引交易动作，这个容易理解，不赘述了。我想说的是，在你技术达到一定阶段的时候，成功带来的狂喜，可能会要了你的命，特别是在期货杠杆。我们不狂妄，不卑微，做自己，从而，自然而然，依形而势，左右逢源。
       “赢的利润要拿一部分放回自己的银行账户”。这一点铸剑先生，深有体悟。交易者一般会认为自己账面上的盈利就是真正的利润，如果你不去花它，那就是一个数字而已。终究钱乃身外之物，生不带来，死不带走。不要成为守财奴，某人说过人生最大悲哀在于人死了，钱没花。至于怎么花钱，就不属交易系统的范畴了。
        想到的就这么多，可能还有没说到的。其实弄通了，所有的问题都不是问题了。你也会走上财务自由与心灵自由之路！