荒岛求生0.28怎么生火:《数字化定量分析》 1

《数字化定量分析》

书 2008-10-02 19:35:06 阅读161 评论0   字号：大中小 订阅

技术分析有三个基本原理：

1. 价格包容一切

2. 趋势一旦形成即将延续

3. 历史往往重复发生

定量空间思想就是源于这个原理——价格包容一切。

打开证券软件，可以看到图表分析有三个组成部分：

时间，空间，成交量。

时间：对我们影响不大，像最近横盘，有些股票就是横盘，我们盈利没有变化。

成交量：无论放什么了什么量，都在不同的情况中，上升，或者下跌，或者横盘。

价格：改变一切，盈利的要素。价格包容了一切。所有的分析和研究方法目的只有一个追求价格。

数学公式：4＝2*3/1（见图）

历史是重复发生的，空间也会重复，这是就需要一把尺子，就是很多波动。这个空间定量的关键：找过去的历史。

原则：

1. 速度自相似要越强越好。速度，角度要相似。哪条线更相似就用哪个。

2. 大的周期中，互相不要距离太远。越近的事情对现在影响越大。

3. 取点：一个是取极值，一个取收盘价格。

4. 不同的周期运用的效果不同。

大多时候，我们取点时候是取极值点，而遇到不规则和反常的高点和低点取收盘价格。要取都取收盘价格，不能一会取收盘，一会取极值。这样是错误的。

关于实例，给予单独列出。

这个空间的算法，只是作为一个参考，对于这个方法，可以通过1分钟来看。从中得出心得。三个要素一定要找准，不然则错了。条件要正确

每个人由于性格，投资偏向，分析方法的不同会得出不同的看法。

龙头的特点是：1，涨的急，2抗跌性强，3领导能力突出。

不要考虑你的成本，因为市场不会因你的成本，你的意志为转移。操作股票注意节奏

在股市当中我们最应该追求的是什么？我个人认为是系统性的交易。事实证明，成熟的交易者90%的利润是来源于系统。

希望大家任何时候都能保持冷静，心不乱才能看清市场的本质，语默动静施为，无心自然和道。

一个优秀的交易高手的定义应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚，资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。这也是多数人易现辉煌，难有成就的根本原因。

    重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现，且两者相互作用，互为因果。坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。是否能明确，定量，系统地，从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，随后才是天赋，勤奋，运气得到尽可能大的成绩，而成绩如何其中相当大地取决于市场，即“成事在天”。至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。

    从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成。小钱靠技术（聪明），大钱靠意志（智慧）。长线（智慧）判方向，短线（聪明）找时机。智慧成大业，聪明只果腹。聪明过了头就会丧失智慧（为自作聪明），所以我要智慧过人而放弃小聪明（为大智若愚）。这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。

    止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失，它不一定是对行情的“否”判断（即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会，但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持，最多只是反止损再介入），而只是首先超过了自己的风险承受能力，所以资金最大损失原则必须严格首要遵守。至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位，止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。大行情更应轻仓慎加码（因行情大震荡也大，由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润，更会失去方向从而破坏节奏彻底失败）。

    仅就单笔和局部而言，正确的方法不一定会有最好的结果，错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌，但就长远和全部来看，成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。

大自然本身是由规律性和大部分随机性组成，任何想完全，彻底，精确地把握世界的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表现，追求完美就是表现形式之一，“谋事在人，成事在天。”，于人我们讲是缘分而非最好，于事我们讲究适应，能改变的是自己而非寄予外界提供。利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，是可以自身控制和规避但不是逃避，因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报，只要交易思想正确，对于应该承担的风险我们要从容不迫。

    正确分析预测只是成功投资的第一步，成功投资的基础更需要严格的风险管理（仓位管理和止损管理），严谨的自我心理和情绪控制（宠辱不惊，处惊不变）。心理控制第一，风险管理第二，分析技能重要性最次。必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因，从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱，战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。

    交易在无欲的状态下才能更多收获，做好该做的而不是最想做的。市场不是你寻求刺激的场所，也不是你的取款机器。任何的事物，对他的定义越严格，它的内涵越少。实际的操作性才越强。在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中，也必须如此从本质和深处理解和执行，这样才能保证成功率。盯住止损（止赢），止损（止赢）是自己控制的（谋事在人）；不考虑利润，因为利润是由市场控制的（成事在天）！

   江恩曾经说过，如果在这个市场导致损手，主要有三个原因：1、没有设置止蚀单；2、在有限的资本上无限的交易；3、对市场知之甚少。

   心态是很重要，但并不是决定性因素，过分的强调心态的好坏会误事，而且容易造成对因果的错误理解。

   在学术上我们要在不疑中有疑问。

   买才是最重要的，价格包容一切。

   那到底什么是最好的？我觉得，最适合自己的才是最好的。每个人的经历，操作习惯，操作风格，性格，资金大小，对市场的理解都是不同的，没有哪个是最对的方法，没有哪个是最对的思路。我也是只能用自己的系统赚属于自己的钱

可公度性并不是偶然的，它是自然界的一种秩序，因而是一种信息系。

在每一个要素中，其中一个的量是由其他要素通过相加或者相减推导出来的，允许误差，这种表达式，称之为可公度性的一般表达式。

一个例子如果由三个要素推导出一个数据，那么是三元可公度式！以此类推。

既然能通过这种方式是推导，我们可以用它往外推，以预测某一元素的量。一个可公度式可能是偶然的，只有两个以上的可公度式存在，预测具有一定的价值。

 X1＝1827

 X2＝1849

 X3＝1887

 X4＝1909

 X5＝1931

 X6＝1969

这几个数字的可公度式为：

X2+X3＝X1+X4；X2+X4=X1+X5

.......

这个结构就是可公度式的特款（相等的数自然是可公度的）.

预测x7=?

x2+x6-x1=1991

x4+x5-x2=1991

....

很多这个公式结果推出的答案相同！

而市场我们看这些重要高低点时候，可以用这个方式进行推导，是许多周期相互叠加和影响效果。可公度性是种整体上的秩序。

凡是可公度性强的数字区域我们需要格外注意！

从大体看，只要两组数字相加或者有更多数字相加的公式，有相同数字，需要注意就是

"封成比"定量次日幅度

封成比在计算过程中：

X为封单量、Y为成交量、Z为流通盘。

A=(X/z)/(Y/z)

 =x/Y 

封单比定量涨停个股次日高开幅度定量标准：

A>10  次日涨停开盘几率大

3

1 高开3-6％之间

0.5

<0.5  在昨日收盘价附近，甚至低开

封单量：涨停，跌停的股票才有。

成交量：每只股票都有。它是通过证券交易所买卖双方撮合成交的数量。成交量可以显示今天有多少筹码进行了换手，来判断筹码锁定性。即持有这只股票的市场参与群体是否惜售。惜售的队伍到底有多大，意愿有多强烈，我们需要一把尺子，凭感觉是靠不住的。

成交量的大小分为绝对和相对之分：只要找个不同换手率的股票进行比较，谁大，谁就活跃！

涨停封单：涨停个股在买一位置上的挂单数量。

跌停封单：跌停个股在卖一位置上的挂单数量。

共同点：都是挂单，还没有成交。这些人争先恐后买或者卖，代表特殊性。一种条件下的人的意愿。意愿决定次交易日的幅度。

涨跌停两个作用：

1.股票本身出现快速上涨，但被迫在10％处停住，第二天由于本身有惯性上涨的要求，还会有继续上涨，涨跌停制度把价格的快速变化分成了两个部分。我们可以分析涨跌停位置上的特征来判断次日的情况。

2.涨跌停板对于买卖股票的双方产生明的心理。

心理：股票涨停后，对本来想卖股票的人来说，提高了心理预期，改在了更高的位置卖出；想买入的人，由于买不到，会加强看好股票的决心，不惜在更高位置追高买进。

  所以涨跌停板的助涨助跌作用非常大！

封单量是一个群体在某涨停个股排队想买入的量，但这个队伍到底有多大，意愿有多强烈，也有绝对和相对之分。绝对值相差不大的封单量，其相对值却相差很大。

封成比在计算过程中：

X为封单量、Y为成交量、Z为流通盘。

A=(X/z)/(Y/z)

 =x/Y 

封单比定量涨停个股次日高开幅度定量标准：

A>10  次日涨停开盘几率大

3

1 高开3-6％之间

0.5

<0.5  在昨日收盘价附近，甚至低开

跌停的个股也可以用这个定量标准：

A大于10的，次日以跌停开盘几率大。

3

1 低开幅度在3-6％之间

0.5

<0.5  在昨日收盘价附近，不一定低开

对于某些股票的涨停：

如果是连续的阴跌（缓速下跌）之后的第一个涨停，通常会比一般行情中出现的涨停次日高开的力度要强；

分时线一浪拉涨停，通常要比第三浪、五浪或者是更多的多浪拉涨停的力度要强；

第一次封停，全天不开要比封停后开再封停的强；

上午封停要比下午封停的强；

龙头股封停要比跟风股封停强。

通过形态也可以做不同个股的不同分析，综合应用效果更好。封成比是关键！
一致性获利法

世界级投资大师比尔。威廉姆《证券混沌操作法》中谈到了对波浪理论第四浪的定量研究：一致性获利法。

一致性获利法对波浪理论第4浪的终结达到最低条件的定量研究：

把MACD参数设置为（5，34，5），当上升趋势中MACD的DIF值下穿零轴为第四浪调整结束的定量标准；

把下降趋势中MACD的DIF值上穿零轴为第四浪反弹结束的定量标准。

举个例子：青岛啤酒600600

2007年日线3月5日星期一，通过前期低点，可以知道四浪调整，应用一致性获利法，把这个参数改成（5，34，5）当上升趋势中MACD的DIF值下穿零轴为第四浪调整结束.

这个星期经历了一次暴涨行情，那么为什么第二天高开低走了呢？利用一致性获利法！

21日10：30前，上穿0轴，所以四浪终结！

当下降趋势中MACD的DIF值上穿零轴为第四浪反弹结束的定量标准。

一致性获利法中关于时间跨度研究定量时间跨度问题，小明老师是这样给予分析的：

MACD的设计思想，通过对设计公式的研究，我们再次发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单说就是，短期和长期哪个速度更快。

比如MACD的标准参数是（12，26，9），其实这是从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比较。因为指标是通过时间和价格计算出来的，先有时间和价格，后有指标，所以指标太滞后了。所有的指标都滞后，我们觉得最快的KDJ只是因为他的标准参数是（9，3，3）而已，但同样滞后3个周期。通过对指标的详细研究，笔者现在已经不必看任何指标，只是通过时间和价格就知道指标的位置和形态，达到快人一步。

徐老师采用定量就是波浪1起点到3浪终点的周期数，经常以60为参数，如果行情实际运行数大于60的，一致性获利法中（5.34.5）的参数设置应该放大，同理，小于60的，就比这个参数设置应该缩小。

用实例把一致性获利法MACD的参数设置公式写一下：

周期数L:1浪起点到3浪终点的周期数

基本震荡因子X：每一轮行情都存在一个基本的震荡的量

广义参数Z：60(广义参数为大多行情应用的参数设置，也可随行情变化而更改)

先求出基本震荡因子X

X=L/Z

求出后。MACD参数设置（5*X,34*X,5*X）,穿越零轴为四浪结束。

用周五的收盘给周一的中卫国脉定了个量：

这个下降周期，所以上穿0轴是反弹结束！

一致性获利法适合各种金融市场（股票、外汇、期货），而且适合各种周期。这样就解决了一致性获利法关于四浪结束的时间跨度问题。

如果一个股票是在上升周期，那么当DIF由正值变为负值，代表穿越0轴，四浪调整结束。

按照不同周期给予分析：

30分钟 600157 鲁润股份

这个是个很典型的例子，蓝色线从一浪到三浪经历了38个周期，那么38/60＝0.63

然后带入（5 34 5）分别去乘以它，就得到了（3 22 3）

那么当DIF由正值变为负值，代表穿越0轴，四浪调整结束。

周期数L:1浪起点到3浪终点的周期数

基本震荡因子X：每一轮行情都存在一个基本的震荡的量

广义参数Z：60(广义参数为大多行情应用的参数设置，也可随行情变化而更改)

先求出基本震荡因子X

X=L/Z

求出后。MACD参数设置（5*X,34*X,5*X）,穿越零轴为四浪结束。
如何卖到分时线急涨行情最高点

穿杨《盘口内径》

比尔.威廉姆的《证券混沌操作法》

速度、趋势、时空外的其他数字量化分析作者先从这两本书谈起。把我们带入金融数字定量研究。

用定量分析能在一波快速拉升的分时线上卖到最高点或者是次高点，虽然它并不能保证在这波拉升后是否再次拉升，但能做到卖到这波行情的高点，其实战性已经很强，这方法内涵就是对数字、时间、价格、速度深刻的理解。

假如我们碰到了分时线一波急速的拉升，凭感觉不如用定量分析。

怎样卖在次高位？

看一组数字：

1.2.3.4.5.6.7.8.7

这里的极值是8，在8出现不知道是否有9或者更后面有更大的数字，但是这里出现了7，所以有了坐标，我们把分时线打开，将时间划段，选用一分钟，如果出现这样的现象，就给予卖出。

用时间划段，我们就有了把尺子，如果从每一笔的价格都观察看的话，就会发现很乱，连续性不好，然后在一个比市价低的位置挂单，准备卖出，不点确认键，只是个准备而已，提前把前期工作准备好，根据撮合成交遵循时间优先和价格优先原理，比如我们看到买一价格是20.00，我们挂单19.00卖出，最后的成交价格是20.00元。因为当我们看到买一位置是20.00的时候，这笔单已经先于我们申报，符合优先成交原则，所以我们不必担心挂的价格比较低，而导致成交的价格比较低。

 利用今日的哈飞股份来做个例子！

 哈飞股份在今日早上9：48分当时的价格是12.84，挂好卖单，但不要急于按确定卖出，这里只是提前做好的准备，因为一旦行情见高点，买一位置封单有限，要想卖到好的价格，就要看谁快，现挂单没有先挂单的快，然后切换到这个分比成交图，并观察其价格运行的情况。每笔成交都看的话，很乱，连续性不好，找一把尺子，我们把时间进行分段，用每分钟的最后一个价格作为自己的标准，作为自己的尺子，有了目标，我们来排列：

9:48 12.84

9:49 12.89

9:50 12.90

9:51 12.93

9:52 12.98

9:53 13.04

9:54 13.04

9:55 13.07

9:56 13.14

9:57 13.14

9:58 13.21

9:59 13.26

10:00 13.29

10:01 13.26

这里出现了1.2.3.4.5.6.7.8.7现象，注意观察10点02分的情况，

在这里，小明就提示要卖出了，但是这里需要关注就是这一分钟的变化，其实如果在这里出现了，

13.28-13.30-13.40 证明低于后没有低于了，继续！

10:02 13.40

10:03 13.45

10:04 13.46

网络太卡，半天没有反应过来...今日博客有点长了，耗时间，没法

10：05 13.50

10:06  13.55

10:07  13.59

10:08  13.61

10：09 13.57

在后面出现了10.58的高点，但是在10：10分出现了13.50，看来不得不出了。又出现了这样的现象，只有在每分钟的最后成交价格中看规律。

到10：09分的时候，出现这个现象就是卖出，我们在10:09的时候，发现之前都是递增的，途中出现了一定的往返，但是后面的一分钟给予了比较高的价格，可以保留，但是这样做还是有风险，呵呵。于是应把9：48分挂的单子在这个时候给予执行。按照价格优先和时间优先的交易原则，能确保我们卖出。而且还几乎卖到在最高位，实际是次高位。

只是一个理论的知识，股市万变！

当我们用1分钟的线的最后一笔交易成交价格给行情分段时候，通过观察价格变化的连续性能够知道在什么地方什么时候出现了明显的市场阻力。因为短期市场是否有阻力，上涨是否具备连续性，可以从分笔成交的价格变动情况里观察出来。

举例：

其实我刚刚那个看了一下，这个方法只是适合一个急速拉升过程。特别要注意。

看看今日的路桥建设（600263）：

在下午14：25分开始拉升，我们按照当时的价格5.20，挂好卖单，不要按确定马上卖出去，只是个提前准备，让后切换了分时成交图上，观察单位时间里价格运行的情况。

每一分钟的最后成交价格：

14：25 5.20

14：26 5.21

14：27 5.23

14：28 5.26

14：29 5.30

14：30 5.34

14:31  5.37

14:32  5.45

14:33  5.48

14:34  5.49

我们陈列一下每个一分钟之间的涨价距离：0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 （开始感受到阻力了）0.03 0.02 0.03 0.01

1 1 1 0 -1 1 1 -2

价格从正常递增到后面开始滞涨，代表阻力！

虽然今日这个例子不是很恰当，但是如何卖到分时线一波行情的次高点，秘诀：转折！

而如何卖到分时线一波行情最高点，秘诀：滞涨！