济南美莱整容医院官网:一个普通交易者对交易的一些感悟

 

    一个普通交易者对交易的一些感悟

　　
　　

　　我将就交易的实质，为什么需要采用一种交易系统，为什么应该止损，如何止损，交易系统的选择，交易心理等问题说说自己的看法。

　　交易是什么？

　　我个人觉得交易就是赌博，我自己的不少顿悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友。这位仁兄简直把赌场当成提款机。我知道他绝对不是依靠作弊，而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。

　　在一般人看来，赌博多简单，不就是有选择的压筹码吗，不需要动什么脑筋。交易也简单，一买一卖就可以了。可实际上，无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动脑筋的事情。

　　

　　对我来说，接受交易实际上就是赌博这一观点有几个好处：

　　1. 不在其他事情上花费太多的时间，如技术分析和基本分析之类。这些工具只能对我提供一定程度的帮助，无论我如何精通它们，都无法从根本上改善我的交易业绩，因此，对这些工具，大致了解即可，无须过分钻研。

　　2. 我会更坦然接受失败的交易，更乐意接受失败带来的亏损。没有哪一个专业赌徒想做到只赢不输的，他知道要想最终赢钱，亏损是必不可少的。
　　3. 决定赌博最终结果的是概率，那么，决定交易最终结果的肯定也同样是概率了。想通了这一点，接下来的事情就好办多了。     为什么要选择一个交易系统来进行交易？以下是我的看法：

　　既然知道交易的最终结果取决于概率，我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道，那奉劝你还是早日离开市场为妙。要知道这个概率，你就必须采用同样的衡量标准才有意义。

　　
　　

　　

　　概率论还告诉我们，概率并不是均匀分布的。因此，作为一个投机者，如果想在市场长期生存下去，让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制亏损。控制亏损的真正含义，就是为了应付不利情况连续出现的局面。

　　
　　我在网上也见过不少人谈概率，但大多是谈某一次操作可能成功的概率。而我理解的概率，是整个交易行为的概率，是总体的概率。不纠缠于某一次的交易，着重于整体的概率。概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值保持不变的情况下，我的整体收益和交易次数成正比。

     为什么要接受止损观念

　　
　　
　


　　止损在很大程度上是一个心理问题，而不是技术问题，因为它可以帮助你建立在投机市场上生存下去的信心。

　　在我看来，所谓战胜自己就是克服投机给交易者带来的各种心理障碍。
　　你必须有一种支撑你在投机市场上生存下去的信念。我大谈概率，只是想告诉你，这是支撑我的信念。

　　基本分析也好，技术分析也好，都有可取之处。你喜欢追随趋势，就要一直追随趋势，在市场没有趋势的阶段，你就要接受这种操作方式给你带来的亏损。你喜欢区间交易，就要一直区间交易，同样也要接受趋势降临给你造成的痛苦。
　　
　　我想在这里透露一下我在今年上半年的交易业绩(按照1 mini口计算)：总交易次数：305；总交易成功率：30%；平均每次交易盈利：4.79美元。即使如此低的交易成功率，但我仍然能在总体上实现盈利，我认为最重要的原因是：我平均每次亏损很低，只有不到8美元。

　　    我心目中止损应用最重要的地方：不要被动等着止损被触发，要积极主动止损。下单同时设定的止损位是你可以接受的最大亏损，尽量在它被触发前采取行动。
　　

　　总算可以接受止损了，以为问题就此解决，没想到遇到的问题更大。几乎每一个从拒绝止损到接受止损的交易者，都会遇到这个问题。有许多人甚至因此又放弃了止损，走回了拒绝止损的老路。拒绝止损，在震荡市中似乎是非常有效，无论我在什么价位入场，无论我是买还是卖，只要我能够坚持下来(仓位不太重)，我总能够获利。而市场在几乎80%的时间里，走势都属于或大或小的震荡市。一个习惯了在震荡市中获利的交易者，有足够的理由嘲笑止损。但问题是，趋势市场迟早要来，也许是一个月以后，也许是半年以后，也许是1年以后。而一般来说，震荡时间越久，随后出现的趋势就会越强，强到绝对可以把拒绝止损者在此前震荡市中的收益全部拿走，还要加上利息。

　　我刚开始选择止损位的时候，首先考虑的是如何给市场足够的活动空间，以确保自己的止损不被触及。为了达到这个目的，止损的范围可以越来越大，最后甚至大到失去理智的地步。我就曾经这样，采用小时图作为进出市场的依据，为了保险，参考周线图上的支撑和压力来设定止损。这样做，我的止损被触及的概率的确小多了，而实际上，这只是一种对止损的变相拒绝。

　　
　　设定宽范围止损的交易者有一个理由，就是他准备做长线交易。正如交易所的幽灵所说，交易本身没有什么长线和短线之分，只有持仓时间的长短之分。好的仓位持有100年也不嫌长，不好的交易持有1分钟也不算短。在任何一次交易前，预设持仓时间，预设盈利目标，我认为都是不太客观的做法。有了预设，我就会希望市场按照我的预计走，对市场走势产生希望，你必然就不会客观得看市场。决定持仓时间和盈利目标的，不是我，而是市场。在交易前，我能够预设的，还是那句老话：是我能够亏多少。

　　
　　我对止损位置的设定，主要有两个标准，第一，绝对不能超过我定下的最大亏损(20点)，第二，符合我对所追求走势历史数据统计得出的特点。这句话有点拗口。简单一点说，交易系统的依据，是一种获利模式。这种获利模式的选择因人而异。我选择的获利模式，是成功率较低，但一旦成功，则有可能在短时间内带来较大回报(100点以上的走势)。
　　
　　简单来说，我这样建立自己的交易系统：

　　1. 选择一种你喜欢的获利模式(只需要一种，太多了麻烦)；     2.在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们共同具有的特点，特点越鲜明越好；

　　3. 依据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；

　　4. 交易系统尽量简单。简单到什么地步？一个完完全全的门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。 

    交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者的不断变化，决定了市场也会随着发生变化。所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。不过，过分优化的事好像没有太大意义。太多的限制条件会让操作者无所适从。

　　
　　　　“实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半”这个结论，是不是对所有严格依据某一种交易系统进行操作的交易者都有效呢？

　　

　　关于止损就说这么多了。随着经验的累计，今后对止损具体应用肯定会和现在不同，但有一点儿我是肯定的，我始终只会选择犯错误后损失更小的止损方式，而不是相反。止损只能帮助我在市场生存得更久一点，想实现进入市场投机的初衷，我必须实现盈利。

　　一个完整的交易系统，当然应该包括如何退出有盈利的仓位。我退出盈利仓位的前提条件也不多，具体的不想多谈，而且也在不断调整之中。不过，有一点是明确的，如果做多(或做空)，在短期头部(底部)形成之前，我绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止赢这种我自认为很无聊的事情。我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字，当然，在达到一个的数字之后，我会提高警惕，因为在这种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。
不
　　对于如何判断短期顶部(或底部)，每个交易者都有自己的标准，没有必要强求一致。我自己判断的标准很简单，最主要的一条是：反方向突破前一个高(低)点。这里的前一个高(低)点是最近一定范围内出现的，而且，必须和最后的新高(低)点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是当时那个时段的新高(低)。
　　我认为，总是过早退出有盈利的仓位，其实也不是什么技术上的问题，仍然在很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点，但却总是无法克服。

　　在我看来，贪婪并不是导致我原来总是过早退出有盈利仓位的主要原因。我没有具备让利润奔跑的心理素质的主要原因，是让自己始终处在市场旁观者的位置上，而没有在实际操作中真正做到和市场同呼吸，共命运。

　　

　　
　　


　　
　　如何加入突破尝试，如何尽快退出不成功的突破尝试(不成功并不意味着失败)，如何尽量减少不成功的突破给我造成的损失，这些都是细节问题，都需要每个人根据自己的实际情况去具体确定。在这里我不会多谈。交易者需要投入大量的时间和精力，用在什么地方？我觉得就应该用在解决上述细节问题上。

　
　　不要怕犯错。交易中的错误不仅不可能避免，而且次数绝对会超过正确的次数。在市场选择突破方向的时候，要多去尝试。正确的交易不是等来的，也不是依靠什么秘技预测出来的，而是不断试出来的。市场本身在不断尝试，我自己也不断去尝试，这算不算和市场同呼吸，共命运呢？我认为应该算。