养护棉:计量经济学教材选择

来源：百度文库编辑：偶看新闻时间：2024/04/20 10:38:32

计量经济学教材选择 -----我的经验 作者:hgz2373294 时间:2005-5-21 16:52:00第 1 楼

接触学习计量经济已经大概有5年左右.感觉计量经济学学习教材比较多,各个层次都有,选择合适自己的教材是很重要的,合适的教材可以事半功倍. 我最开始学习的是古扎拉蒂(第三版),这本书感觉很好,简单易懂,现在已经出了第四版,增加了PANEL DATA ,NONLINE 等,这也是目前比较流行的计量新方法.并且EVIEWS可以做.我觉得入门必读. 然后学习Green的计量经济分析,感觉上面好多新东西,可就是做不出来,而且很多理论不是很懂(可能我水平不高).收获不大.建议除非你有相关软件,否则最好不要看这本书. 同样哈米尔顿的<时间序列分析>,也有同样感觉,建议相同的处理. 近来,我的兴趣转向PANEL DATA 分析.我主要使用STATA 软件做,基本上固定效应及随机效应及相关检验,还有异方差和自相关检验及纠正都可以做,而且很容易操作.相对来说,做双向效应好象没有EVIEWS 方便,但EVIEWS 没有方便易行的固定效应及随机效应\自相关\异方差检验(好象有相关程序可以做,不过我没试过,不能评价.) Panel data 分析的相关教材比较好:伍德里奇<计量经济学导论>相关章节,还有林光平的<计算计量经济>相关章节.国外主要是伍德里奇<面板计量经济分析>和BATIGI<面板计量经济分析>. 希望各位朋友指教.

精华

作者:vio 时间:2005-5-21 18:06:00第 2 楼

stata如何简单方便的对panel进行自相关和异方差检验？？我只是在stata官方网页的faq中发现有这方面的简单介绍，给了两个例子，但感觉很不够啊感觉对panel做自相关和异方差还是比较麻烦，可能是我看的不够多不够深入向楼主请教

作者:hgz2373294 时间:2005-5-21 20:50:00第 3 楼

自相关 xtserial 变量1 ,....,变量异方差 XTTEST3

作者:vio 时间:2005-5-22 0:17:00第 4 楼

xtserial，我用过，但我有更进一步的疑问，对于如下模型： y_it=X_it*b+u_i+e_it （1）用固定效应分析（2）用随机效应分析（3）用一阶差分分析那么一个简单的xtserial命令得出的自相关，如何区分以上三个模型呢？如果要分别分析以上三个模型的残差是否有自相关，光是xtserial命令肯定是不行的吧楼主还有其他的方法吗？？ XTTEST3是哪里的，我的8.0里没有

作者:hgz2373294 时间:2005-5-22 8:56:00第 5 楼

我认为这是在此之后自相关检验,你的模型是之前的选择问题.而自相关什么的也没有区别什么模型. XTTEST3可以在GOOGLE 找,我以前用过的.

作者:vio 时间:2005-5-22 12:47:00第 6 楼

我可能没有说清楚，那我就说的具体些对于如下panel模型，y_it=变量1*b1＋变量2*b2.....变量n*bn＋＋u_i＋e_it 分别使用（1）（2）（3）的估计方法，显然最后得到的残差e_it一般是不同的，那么其自相关系数和性质也应该还是不同的。而键入命令，xtserial 变量1 ,....,变量n。之后得到的只有一个关于一阶自相关检验的结果。我看过xtserial的介绍，它是基于（3）而编写的。而我关心的问题是，是否也存在类似的命令以实现对（1）（2）的残差的自相关检验？？否则要先回归，再计算残差，再对残差回归，稍微麻烦了一点。

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