偶看新闻废柴重生 倾城杀手妃:期貨心法 | 期貨提款機
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Saturday, February 28, 2009
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目前位置 > 首頁 / Archive by category '期貨心法' 均線位移
二月 8, 2009
文章歸類於： 期貨心法, 程式交易原理
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這一點都不難
只要你肯花一點時間思考一下一定會懂的
用到的工具只有加法和除法
連數學都談不上, 只能算是算術而已。
如果你不知道均線怎麼計算的話, k 線圖與均線的迷思這篇文章有寫到。
移動平均線, 我們簡稱均線
均線位移在我的程式裡面是一個很重要的概念, 這是我自己創造的觀念, 我覺得非常有用
我們可以用這個概念來貫撤任意時間都可以進行順勢操作的目的
在這裡寫出來和大家分享。
我們可以想像 K 線圖是一張紙, 紙上畫著很多 k 棒
然後我們在這張紙上放了一塊透明的玻璃
再來呢, 我們用筆在玻璃上畫上一條均線
這樣一來, 我只要把玻璃往下移動就會變成這樣的情形:
這個圖有一條紅色的均線:
(點按圖片看大圖)
這樣呢, 就是把均線位移了。
(點按圖片看大圖)
這就是大概的概念, 很簡單吧
不過這只是跟事實很像而已, 事實上不是這樣的。
均線的起點
問各位一個問題
各位 k 線圖面上的均線, 請問均線的起始點是從哪裡開始畫出來的?
各位可以去翻翻你自己的 K 線圖看看, 看看均線的起點從哪裡來的就知道答案。
均線的計算是由前面的一些 k 棒的收盤價的加總平均而求出
問題是萬一前面沒有 K 棒的時候, 均線要從哪裡開始畫出來啊？
相信各位都從你的 k 線圖看到了
均線某個時間當時的市價開始畫出來的。
其他技術指標也是一樣
K 線圖的一開始的地方, 都沒有數值的
因為這些指標都是落後指標, 必須要有之前的資料才能運算出後面的數值。
(點按圖片看大圖)
這代表什麼呢?
代表任何點都是趨勢的開始, 我們不用去看過去的走勢為何來判斷未來走勢
過去的已經過去, 那一點都不重要
未來的走勢才是我們要的。
我們常常看到股票價格或是期貨指數漲上去了
漲上去之後大家常常都會認為沒有買到最好的進場點
想追又怕被套在高點
只好等低點再來買進
問題是, 真的出現低點的時候, 你又會覺得他要開始跌了而不敢買進
最痛苦的是, 他根本不跌, 一路就直接上去你也只能含淚目送。
又想贏錢怎麼辦?
搶反彈啊! 你漲越多我空單就越加碼, 越輸膽子越大呢
逆勢而為是人性的最愛啊
大家不都是這樣畢業的嗎?
想太多啦!
過去的歷史, 參考參考就好
人生的意義是累積歷史的經驗得到智慧, 活在當下, 開創未來
不是活在歷史裡面, 那只會讓人無法前進而已
就好像 K 線圖的起點一樣, 均線從市價開始, 其他指標從沒有資料開始
對他們來說過去根本就毫無參考價值
一切都從現在開始算起
只要時間夠久, 每一種指標都能算出他們該表現出來的價值
最後歷史指標和新指標都會合而為一。
(點按圖片看大圖)
(點按圖片看大圖)
(點按圖片看大圖)
經過這一段時間, 各位測試台指一號
相信有點小小的結論…
當你基準點畫出來的時候, 只要站上就作多, 跌破就做空
這麼簡單的方法, 能不能獲利我不敢說, 最少保平安應該是沒問題
絕大部分的人都是獲利的
當然有一些比較倒楣被巴來巴去損失的
巴來巴去你會覺得很痛
告訴各位
凹單的損失比這更可怕, 有過之而無不及。
當基準點畫出來的時候, 只要 k 棒站上
想都不用想, 多單就下去了
為什麼不用想?
因為我們是金融白痴啊, 所以想再多也沒用, 呆呆的做就對了
面對市場, 把自己的智商放的越低越好
現在問題就來了
基準點的方式可以讓我們在一個很短的幾跟 k 棒之內決定未來的趨勢(過去一點都不重要)
那我方向做對了, 停利點怎麼設定?
跌破基準點才出場的話那很難贏啊, 因為基準點是一條平行線….
當我們的基準點可以隨著時間跟價格一起移動的時候
那就是一條移動平均線了
所以我們就可以從我們的進場點開始, 做一條從這裡開始的移動平均線
創造一個屬於自己的一個均線系統
這條線的開始, 與歷史的均線是完全兩碼子事
因為起點不同, 甚至差十萬八千里都有可能
但是, 只要時間一久
你的均線就會慢慢的和歷史均線一樣了
因為大家都是使用歷史來作平均的數值
差別在於你的均線一開始沒有歷史, 而真正 K 線圖上面的有歷史資料
等你的均線也有歷史的時候呢, 兩條就是一樣的線了。
這樣的手法, 可以讓你隨時都是進場點, 不需要被歷史所牽絆
另外還有加碼(減碼)的功能, 讓你原本的策略, 還有後來加碼的策略
最後連成一體變成同一個策略的神奇功效。
上面這個圖就是一開始的時候先來一條自己的均線系統
因為站上均線所以作多
這個策略就不斷的使用這一條紅色的均線, 不斷的站上作多跌破做空
過了不久, 又想加碼一口
這一口你不需要決定他的方向
隨便找一個點, 就從這裡開始
結果這個策略是從空單開始, 用白色的均線, 不斷的站上作多跌破做空
最後的結果, 就是這兩條線時間久了會變成同一條(假設這兩條線設定的數值一樣)
這樣的話, 你的加碼單就會變的非常有效率
可多可空
你的帳戶有時候明明看起來就是沒有單
但是事實上我們的程式裡面有兩個以上的策略還在運作
其實, 你加碼的資金, 已經無形之中有保護之前多單的用途
換句話說, 加碼的錢已經開始運作了
但是奇怪的是, 這些錢並沒有被扣掉作保證金用。
最後這兩條線都有歷史資料的時候就會合而為一
你的兩口單最後就會變成同時進出。
這一定不難
各位只要看看圖稍微花一點時間想一下一定會懂的。
台指一號的均線可以變更位置
當你按下變更位置輸入數值進去之後
就是一條新的均線, 從你指定的點位開始運算。
等各位懂了這個概念之後
各位就會知道
牛能賺, 熊能賺, 只有豬賠錢的道理
牛的意思就是牛市, 漲勢
熊的意思就是熊市, 跌勢
研判多空只不過是第一次下單的方向正確不正確而已
不對反手就是了嘛, 有什麼關係呢?
希望各位不要一直侷限在如何判斷多空的那種境界
獲利的基礎與多空無關, 對於盤勢的態度以及策略的徹底執行才是首要之道
對未來絕對保持客觀中立, 絕不預設立場
因為未來猜不完的
唯有趨勢才是世間王道。
標籤: 期貨心法, 程式交易原理
K 線圖與均線的迷思
二月 8, 2009
文章歸類於： 期貨心法, 程式交易原理
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台指一號 V1.2.0 版將會有均線技術分析功能
我想我有必要把一些基礎的觀念先讓各位有個了解
要介紹的這些東西一開始會很容易
後來就會變出衍生的技法, 就會有點難度
但是不會太難
只要你肯用心, 一定可以了解的。
首先我們先來了解我們每天都必須看到的東西 — K 線圖。
請問
如果請你把一檔股票今天所有的價格波動情形紀錄下來
但是你不能使用 K 線圖的話
請問你要怎麼紀錄?
我想最簡單的方法就是畫折線圖了
X 軸為時間, Y 軸為股票價格
用無限長的紙張不斷的隨著時間拉長紀錄下去
像是連續紙張的印表機印出來的紙一樣, 越來越多
當你想看前天的股價的時候, 你可能要往前翻 100 頁
當你想看大前天的股價波動狀況, 你可能要往前翻 200 頁
當你想看去年某天的股價波動情況的話
那一頁可能堆在倉庫地下室了…. 慢慢翻….
如果你使用 K 線圖來記錄股價的話, 那一切就很方便了
因為一根 K 棒的頻率是可以隨意更改的
如果我想看五分鐘 k 線圖, 於是一根 K 棒的頻率就是五分鐘一根
想看日K線圖, 那一根 K 棒就是一天
每根 K 棒都記錄了四個資訊:
單位時間的"開盤價","最高價","最低價","收盤價", 而中間的細節通通省略。
我說這些並不是要教大家怎麼來看 K 線圖
而是要讓各位了解
K 線圖它並沒有什麼密碼躲在裡面讓我們來分析未來
只是一種紀錄價格變動的手段而已。
再來我們來談與 K 線圖常常在一起的 — 移動平均線
移動平均線和 K 線圖, 是兩碼子事情, 他們本來就不是一起出生的
但是他們兩個為什麼常常出現在同一個圖裡面呢?
那是因為這樣比較方便, 比較容易看出兩者的對比關係而已。
移動平均線的計算方式是這樣
假設是 15 分鐘的 100MA 目前位置在 8802 的地方
這意思是:
過去的前 100 根 k 棒的收盤價, 把收盤價通通加起來除以 100 的值就是 8002 的意思
換句話說, 8002 就是最近 25 個小時的平均價格
因為15分鐘 * 100個 = 1500分鐘 = 25 個小時
舉個例子:
這是個 5 分線圖, 代表每根 k 棒的時間長度是 5 分鐘
而現在
24MA 的值是 8899.13
63MA 的值是 8865.29
這些值的計算方式, 就是以現在為準, 往前數 24 個或是 63 個的所有 K 棒的收盤價
總計後平均的結果
再把這每五分鐘的結果, 用貝茲曲線的公式將他們平滑連接起來
就是我們看到的移動平均線了(Moving Average)。
相信這種簡單的東西大家都知道
那我們來說說結論:
K 線圖本身是紀錄價格波動的一種手段而已
移動平均線是單位時間內的價格平均數字
基於趨勢現象的理論, 我們該如何得知現在的走勢是漲勢還是跌勢呢
移動平均線就是最好的工具
它可以讓我們清楚的看到目前的價格是在平均值以上還是以下
馬上就能知道走勢為何。
這些相信大家也知道了
我真的要說的重點是:
均線並沒有壓力與支撐的功能
如果我們看到圖面上, k 棒與均線碰到, 就會有壓力或支撐
K 棒會站不上去或跌不下來的話
那真是想太多了
K 棒與均線碰到, 完全是巧合
我們最多只能說目前的價格與均價相同而已
不要認為他們碰到還會產生什麼火花, 沒這種科學根據, 一點道理都沒有。
什麼真突破假突破, 真真假假要猜到什麼時候?
均線只能反映出平均價格
有的書上是寫"平均成本", 這也是錯的
因為均線只有拿價格來做計算, 與成交量無關
成本跟成交量是有關係的。
既然各位都懂 k 線圖與均線的由來
那我們一定要相信這兩者之間沒有壓力與支撐這方面的關聯性存在
這種怪怪的迷信觀念充斥在散戶的操盤概念裡
沒有用的知識, 一定要破除。
標籤: 期貨心法, 程式交易原理
期貨趨勢跟隨法 - 順勢交易
二月 7, 2009
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由於期貨需要的保證金少, 造成輸贏與本金的槓桿比例相對變大
有太多的人講到股票覺得還好, 但是提到期貨就臉色就發青
覺得期貨有如洪水猛獸般的恐怖, 談期色變啊
說真的, 在我的觀念中
期貨就像一面鏡子
你的貪念有多恐怖, 他就映射出有多恐怖的現象讓你看到。
目前台指一號只會做簡單的停損和停利
這樣的作法有幾個目的
第一, 程式自動下單相信各位很少看過這種東西, 我證明給各位看這種東西是有的。
第二, 一下子做出太複雜的東西, 你也不會玩, 我寫說明書也會寫到死
那乾脆我慢慢來, 一點一點的觀念慢慢用文章寫出來, 再一點一點把功能設計上去
大家循序漸進的學習, 我覺得不錯啊。
第三點就是, 反正模擬不用錢, 你就隨便下單, 每天玩一兩次
固定停損停利各 50 點
我們會發現一件事, 期貨要獲利不難的, 期貨要畢業也沒那麼簡單
每天有空就猜, 你會發現用猜的都不會輸死畢業
也就是要告訴你
期貨很公平, 輸贏一點 200 元, 不像選擇權有時間價值
經過台指一號的停損停利強制操作
你將發現期貨沒有想像中的那麼恐怖
如果加上均線或是其他技術指標來猜方向來提高勝率
其實交易有趣的很呢。
如果你不想交易期貨我不想說服你什麼
如果你真的想進入程式交易的領域, 但是又很害怕的話
唉, 遲早要下海的
你可以用小台指先試試看
固定停損點數與停利點數
一整個月下來應該是沒輸沒贏的, 真的不恐怖啦。
【建立新倉】
我知道大家要的是什麼
要的就是電腦開著他自己幫你下單幫自己賺錢
然後可以每天快樂的過日子…
不是在畫虎爛
這不是夢想, 這是可以實現的
問題是, 你要電腦自動建立新倉
那請問你的下單條件是什麼? 滿足什麼樣的條件要下單?
這個建立新倉的條件, 找一百個人來說
可能有一百種不同的概念會出現
而每一種概念建立新倉之後, 這個概念就無形中背負著輸贏的責任
如果這個概念是我提出來的, 我把它寫成程式給大家使用
贏錢那當然大家拍手
輸錢那我怎麼辦? 肯定被吐口水的啊
所以台指一號目前只能由使用者自己建立新倉的原因就是這樣。
但我們總不能怕被吐口水而不繼續往前進吧?
自動建立新倉的功能是必定要有的
不然還稱什麼全自動交易?
所以往後的日子我提出來的文章
都是我對獲利策略的概念說明, 這些概念將會變成程式的功能慢慢增加上去
如果
你有任何對我的概念不是很清楚或是反對, 拜託你千萬別使用我的程式去做交易。
若你認同我的看法, 認同這樣的交易手法可能可以獲利
那你就可以下載程式使用, 我們來拼拼看會不會獲利
大家一起研究, 輸贏自負, 我沒賺你什麼。
現在提出第一個策略方案, 也是最簡單最容易獲利的方案
就是趨勢跟隨法。
趨勢跟隨系統普遍的使用在程式交易演算法之中
作法相當簡單
就是看漲作多看跌作空, 新倉建立之後嚴守停損嚴守停利, 如此而已。
而什麼叫做看漲? 什麼叫做看跌呢?
這就要牽扯一個名詞出來, 叫做基準線。
由於趨勢現象的理念, 我們知道任何一個點位都可以為基準
因為未來是不可被預知的
這種交易方式就是以當下為準
用當下的狀況來決定未來的走勢
基準線的使用, 必須配合 K 棒
K 棒可以是五分鐘的, 或是十分鐘, 或是一分鐘都可以
只要是一個固定的單位時間, 都可以作為判斷的依據
而基準點, 是一個市價的任意點
什麼時候要進場都可以, 以目前的市價為準
當 k 棒在基準點以上, 我們手上就是多單
相反的, 如果是在 k 棒以下, 我們手上一定是空單
就是不斷的去追方向, 直到方向出現為止。
用文字可能不太容易了解, 我來畫個圖。
這是一分鐘的 k 線圖
以今天 4/2 台指期為例子, 開盤開在 8530 的位置
假設我們的隨機基準線就設定在開盤點
所以程式以 8530 開始
如果有任何的 k 棒完全站上, 我們就作多
完全跌破, 我們就做空。
什麼叫做完全站上或是完全跌破呢
我給他的定義是 : 整根 k 棒, 包含上下引線再也沒有碰到基準線, 這樣叫做完全站上或跌破。
所以各位可以看到黃色的"k棒1", 他雖然收盤再基準點以下
但是還碰到基準線, 所以不做單
直到下一根 k 棒, 完全沒碰到基準點的時候
我們作空, 空單成交點位約在 8512 左右。
到了黃色的"k棒2"的時候, 指數漲上去了, 也碰到基準線
但這個時候我們仍然空單在手
要反手多的話, 除非他完全站上基準線, 否則空單續抱。
以下是 4/2 台指期貨整天的一分鐘 k 線圖
點按圖片看大圖
以 8230 為基準點, 我們會在 8512 做空單
這個空單的過程中指數最低到達 8464, 有著最高值 48 點的獲利
至於有沒有獲利平倉?
那就要看你的獲利策略怎麼設定了。
假設你的獲利平倉設定 50 點, 那今天的空單你差 2 點, 程式絕對不會賺 45 點就跑
所以空單就繼續放著
到了早上十點左右, 你的未平倉損益曾經最高到達 48 點
但是現在空單的獲利減少了, 快輸錢了
這時獲利倒限的功能就可以發揮作用
假設你設定的獲利倒限是 30, 3 的話
那代表如果獲利超過 30 點, 則這口單一定不會輸, 因為獲利如果低於 3 點的時候
程式就會自動平倉。
獲利倒限的功能就是這樣用的。
然後, k 棒再度與基準點碰上(在藍色的點)
然後完全站上基準點, 於是程式自動作多單, 成交點位約在8550 左右
以今天的盤勢來說, 這口多單是絕對賺錢的
最高曾經來到 8618, 也就是 65 點的獲利, 能不能獲利了解當然是要看你的停利設定
如果你是設定 70 點, 那只能等收盤平倉了, 因為 70 點沒到。
基準點可以設定在任何地方
由於趨勢現象的發生, 我們只要守住一個點
當指數離開這個點的時候, 我們必定是開始獲利
但是這個方法的缺點, 在於尋找方向的時候多空雙巴
這是必須付出的成本
我舉個例子, 假設今天的盤有三個人使用趨勢跟隨法進行程式交易
張三、李四、王五, 他們的策略開始時間不同
形成這樣的狀況:
點按圖片看大圖
張三比較早進場, 他的基準點一開始先空, 再多, 再空, 再多
最後多單一次獲利上去, 今天他應該是能夠獲利。
李四的狀況, 一開始先空, 然後多單一次上去, 今天也是獲利。
王五今天的狀況就慘了, 大概被雙巴了五六次
今天會死的很難看
但是呢, 如果王五的程式有個失血過多的補血機制的話
補血機制是這樣設定的
如果已平倉損失高於 60 點, 則將來看到未平倉獲利滿 30 點則先平倉
這樣的話, 王五因為運氣不好先輸一屁股
這樣將來看到獲利他可以先拿起來彌補一點損失, 就是補血區的 30 幾點獲利。
這個就是很簡單的趨勢追隨方法
台指一號將來會有這個功能, 最近這幾天就會發表 V1.1.0 版
你什麼時候進場隨便你, 基準點你自己隨便設定, 接著就是讓電腦自動的幫你追方向
追到方向之後, 該怎麼做, 就是其他策略的設定。
現在台指一號的停損和停利設定, 是指最後一次交易的浮動損益為準
加上基準點的功能之後, 停損停利就不是這樣了
停損就是今天的總計停損點數
停利就是今天總計的停利點數
例如你設定停利點為 50, 停損點為 50
那今天張三一開始被雙八的時候, 假設損失 48 點, 程式不會停損
張三的多單賺錢的時候, 必須賺到 48 + 50 = 96 點, 程式才會平倉
達到今日獲利 50 點的目標。
基準點的開始, 運氣很重要。
標籤: 台指期, 程式交易原理
30年美債券交易紀錄 09/01/23 +312.50
一月 23, 2009
文章歸類於： 30年美債券, 期貨心法
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129 10.5/32 做空 10點停利
今天的交易過程發生一件很有趣的事情，
我的做單原則是會訂出兩個突破點，
一個是向上的突破點，
一個則是向下的突破點。
有趣的是今天的盤勢先是往上走距離我訂定的突破點只差了0.5/32
然後就沒有再往上了。
盤整一陣子之後往下走，
走到距離我向下的突破點又是差了 0.5/32
然後又拉回。
雖然我對盤勢是抱著無憂無喜的，
但是看到這樣的情況，
也不禁莞爾。
今天做了空單之後，盤勢很順的往下走，
我的浮動損益有+9點 (從 129 10.5/32 做空 到 129 1.5/32 )
因為我10點停利，所以是掛了一個多單在 129 0.5/32。
接著盤勢又回到 129 8/32
也就是說原本賺了 9點 (281.25美金)
變成只有賺 2.5點 (78.125美金)
吐回203.125美金。
這樣的盤勢可能會讓一些人的心情上下起伏很大吧，
如果會對這上上下下的盤勢所影響，
那就表示功夫沒還到家，
還要多練練。
即使+9點之後一路往上到 -5點，
我也一樣面不改色，
該停損就停損。
因為我的規則就是下單之後，
只有兩種結果：
一種是+10點停利
一種是-5點停損。
至於盤中他是怎樣拉鋸，
或是多麼的驚險。
比方說剛剛贏九點之後向上拉之後反而輸了四點，
但我還不到停損，
這時候又反轉下殺，然後完成10點停利。
別說這種戲碼不可能上演，
黑天鵝都滿天飛了，
更何況只是十幾點的拉扯？
不過，這些都跟我沒關係。
我只要照著我的規則停利、停損就好了。
停利不用太高興，停損也不需要難過。
市場嘛，
有贏就有輸，
來來去去，
但是按照我的程式交易，
至少不會該贏的不贏，該輸的一點點的反而輸很多。
這程式交易像是把一顆大石頭往斜坡上推，
有時候會退個幾步，
但是只要穩定的施力，
調好自己的氣息與體力，
長久下來，
自然可以把石頭越推越高！
1月5日 +312.50
1月6日 +312.50
1月7日 -156.25
1月8日 -156.25
1月9日 -156.25
1月12日 +312.50
1月13日 -156.25
1月14日 +312.50
1月15日 +312.50
1月16日 +312.50
1月19日 馬丁路德紀念日
1月20日 +312.50
1月21日 -156.25
1月22日 +312.50
1月23日 +312.50
標籤: 30年美債券, 期貨心法
期貨順勢雙刀流-心態養成與訂定策略
一月 23, 2009
文章歸類於： 期貨心法, 程式交易原理
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這本書算是傑克接觸期貨早期所看的書，
那時候看到這本書的心情，
真是非常的感動，
也許是作者的論點比較合我的胃口，
也許是作者深入淺出的描寫很平易近人，
也許是作者的表達方式讓人有種真的是把過去的經驗心得拿出來無私分享，
讓傑克對這本書始終有種感恩的心情。
這本書有兩個對我很重要的影響：
1. 正視期貨的本質
作者認為期貨已經只是單純的賭博工具，
而不再具有原本當初設計期貨時所有的功能與美意。如：價格發現
這個想法讓我把期貨跟投資當成兩回事，
就如同「一個投機者的告白」裡頭定義了很多不同種類的人，
我找到自己的定位，
我不是有遠見的投機家，也不是穩健長跑的投資者，
我是證券玩家，也就是賭徒。
但是賭徒也分很多種，
我給自己的定位是:
A. 替期貨商品訂定合適的操作策略，並客觀的驗證策略。
(各種商品的特性不同，我也不見得能為各種商品都找到適合的策略。
但是我堅信每種產品都有一個適合他的策略。)
B. 嚴格執行上述的操作策略
綜合A. 跟 B. 就是程式交易，不管是透過人力，還是軟體。
2. 訂定交易策略
這本書使用了K線跟均線的方式來訂定交易策略。
雖然很簡單，但是我認為大道至簡至易，
不是一定要很複雜，複雜到看不懂才是好的方法，
包裹著太神秘色彩的東西，我反而覺得不敢用。
偏偏覺得太簡單就不屑於使用的人太多，
所以這個市場總是有很多人在輸錢。
而輸錢的那些人就會大肆宣傳期貨風險有多大，
非常的危險，呼籲大家少去操作。
真正會贏錢的人，都是自己有獨立思考能力的人，
所以不會被這些人云亦云的說法所矇騙。
要知道，會失敗就代表還有什麼缺點還沒克服，
或是還有什麼能力還沒具備。
不代表不會成功，只是說明了還要學習成長。
當一個人不肯改變，克服缺點，努力學習該有的能力，
這種人長期下來不輸錢，
我想沒有人會相信的。
標籤: 期貨心法, 程式交易原理
期貨初學者預防畢業的方法
一月 20, 2009
文章歸類於： 期貨心法
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不管你是使用網站上的程式或是自己手動，
當你依照自己的交易特質訂定出自己的交易策略之後，
接下來要學習的是操盤心態調整的課程
這個課程需要的時間
可能是一個月, 可能是半年, 可能一年, 可能三年
很可能有人一輩子都學不會
要學習獲利
各位該做的事情就是 — 什麼事都不要做。
其實也不用學到 100% 各位就會發現你已經開始獲利了
但是這些獲利會因為你操盤的認知不夠, 又會回吐回去
當你發現你已經不太會輸錢的時候, 代表你的心態已經不錯了
當你發現你能穩定小有獲利的時候, 代表你已經心如止水
當你發現你能完全不擔心自己的交易策略，
對行情走勢無動於衷恭喜你, 這大概就是得道升天的境界
你將會是這市場絕對的贏家
整個月來說, 輸錢對你來說將會是很困難的事情
而且贏錢對你來說也不是什麼太興奮的事情
因為你會知道可能明天就會輸回去
但你一點都不會擔憂, 因為你已經知道你是必勝的。
各位一定要知道一件事情
錢在這個市場裡面飛來飛去, 所有的投資者都在抓這些錢
要把這些錢抓到口袋裡面然後拿去花, 還能持續不斷的抓不斷的花
這是每個人夢寐以求的事情
而這並非不可能, 只是各位要有一個體認
要做到這一點的人, 絕非阿貓阿狗之輩都能做到
大部分阿貓阿狗都是失敗的
不但沒賺到錢, 而且還受傷慘重畢業
即使有心態尚未完整的阿貓阿狗有賺到錢
放心好了, 只要他還沒離開市場, 那不用多久
這些錢會完完整整平平安安的全部送回這市場, 而且還多付很多利息回去。
因為交易不是只有這次
因為市場不是只有今天
平倉只是過程並非終點
成功也不一個終點, 而是一種持續性的修練狀態
這條路上沒有終點, 你永遠都必須面對風險
機器人很會停損, 你的風險不會無限
但風險永遠存在, 你永遠也揮之不去, 你唯一能做的, 就是去習慣它。
由於你該做的事情, 就是什麼都不要做
所以我很難用文字告訴你”你該怎麼樣做才能什麼都不要做”的方法
因為這實在矛盾的厲害啊
金融市場的操作本身就有許多的矛盾之處, 絕大部分是人性操作上的矛盾
還好的是我們使用程式交易, 矛盾之處會少掉 90% 以上。
在各位還沒學成之前, 每個人都有畢業的風險
這是我最不想看到的事情
雖然我知道一定會發生, 但是我還是得想辦法阻止這件事情的發生機會
我列出幾點防止畢業的絕對要點
請你“最好”照我的建議去做, 我一定不會害你的。
●你的下注金額必需是你的心臟程度所能負荷的金額。
壓力是決定你這場遊戲是輸是贏的最重要關鍵!
放的太少, 又嫌無聊。放的太多, 又寢食難安
我如果告訴你不要貪心, 我又覺得這是廢話
因為不貪心的人你來期貨市場幹麻呢? 拿錢去定存不是很爽嗎?
既然要貪心, 又不要放太多, 這本身就是個矛盾。
保證金你敢放, 就別想把它拿回來
對於保證金你只能用”壯士一去兮不復返”的態度去面對它
以破釜沉舟之勢來操作他們
這些金額, 輸掉說不痛我想那是騙人的啦
最少要能做到輸掉要能不影響你的生活的條件
這些錢一定不能是你的壓力
敢放就要敢輸
氣勢一出, 機器人順勢而為, 地下盤口的莊家保證聽到都不敢接你的單。
●了解且設法避開手癢現象
所謂的手癢現象，就是在既定的交易策略上作出額外的動作。
比方說，還沒到停利的時候，就手動停利；還沒到停損的時候，就受不了先停損。
手一癢, 什麼死人個性都來了
除非你賺夠多手動平倉, 這我沒話說
其他手動大多都沒什麼好事
偶爾可能有不錯的下場
但各位可能不知道這是很可怕的事情
這種要命的行為就像個種子, 一旦種下深根發芽後
再不戒除等開花結果出來
相信我, 把果子剖開後蹦出來的就是畢業證書。
解決這個問題的方法
1. 交換帳戶操作
請別人依照你的交易策略來作單：
你家的電腦操作別人的帳號, 別人的電腦操作你的帳號
對天發誓絕對不能打電話給對方要求手動操作。
這是一個很好的辦法。
2. 找朋友合資, 錢放在同一個帳戶操作
這幾個朋友一定要大家講好絕對照規則操作
因為手癢現象會傳染
只要有一個人癢了, 不說還好, 一說出來大家全部癢
最後投票表決大家都一致贊成手癢行為那就糟糕。
另外
這些朋友的地位必須相同, 不能找一個官位大的幾個官位小的
那官位大的如果有意見的時候, 官位小的又不敢說話
最後會變成一個人的意見為主, 這也是不好的現象。
3. 公開帳戶在部落格給大家觀賞
只要你願意, 我能讓你的帳號公佈出來讓大家觀賞你的操作
只會透漏你的真實姓名和帳號, 其他方面沒有安全的疑慮
只要你的操作怪怪的, 相信大家都看的出來, 你就會被質詢
當你手癢的時候, 只要想到有很多人在看你的帳戶
你就會比較控制一點。
以上三點, 只要各位肯留意且照著去做
相信想畢業都是難事, 想不賺錢還真難。
但如果各位你想自己走過這條路的話, 請你一定要資金控管好
有些功夫沒練好真的會畢業的, 而且很容易就畢業。
標籤: 交易原則
探索自己的交易特質
一月 20, 2009
文章歸類於： 期貨心法
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這篇文章是下面這本書的摘錄，寫的非常棒，
不論你是使用自己設計的規則來交易，
或是使用本站提供的程式來交易，
這篇文章相信都能讓人受益匪淺
金融交易聖經： 發現我的賺錢天才
The Way to Trade：Discover Your Successful Trading Personality
作者：約翰．派伯 John Piper
譯者：陳儀
出版社：財訊
———————————————————————–
The Way to Trade - 金融交易金字塔第一層 — “你”
金融交易金字塔的每一層都是建立在另一個層次之上.
金字塔的第一層就是”你”
顯然地如果’你”尚未就緒或不存在, 後續的發展就無法建立下去.
另外, 決定整個架構的也是”你”, 因為你必須建構一套適合自己整體性格的系統.
因此每一個個人投資者的架構都不盡相同.
所以你必須學會用自己的方式管理屬於自己的交易, 除此之外, 沒有任何方法行得通
The Way to Trade - 金融交易金字塔第二層 — “承諾”
金字塔第二層是”承諾”
投資是一門艱深的事業, 依作者所見, 它是世上最艱難的事業之一.
不過, 的確也是舉世報酬率最高的事業之一, 因此也不難理解這個領域有多困難.
你必須對這項事業立下堅定的”承諾”, 你要接受”金融交易是絕不輕鬆”的觀點.
The Way to Trade - 金融交易金字塔第三層 — “紀律”
金字塔第三層是”紀律”
從事金融交易時, 你必須發展一套能讓自己掌握優勢的方法論,
但如果要善用這套方法論, 就必須遵守方法論中的紀律.
而這又牽涉另一個要點— 這個世界上, 有些事我們做得到, 但有些事卻是我們做不到的,
所以相關的紀律不能嚴謹到連自己都難以遵守. 才能”落實紀律”並且”依循系統行事”
The Way to Trade - 金融交易金字塔第四層 — “資金管理”
到目前為此, 我們已經討論過金字塔最下面的三層, 而這些層次可歸納為”個人”層次.
而接下來的五個層次則和投資方法論的發展有關.
不管你的方法論是什麼, 資金管理都是其間最重要的.
如果你每次交易都讓你的資金承擔100%的風險,
那麼即使擁有一個成功率高達99%的系統, 最終仍難逃過被淘汰.
同樣如果你只願意承擔非常低的風險, 那麼你的投資結果將遠低於預期.
所以第一步要妥善設定你的風險參數, 而這部分是很個人化的問題.
多數人之所以失敗, 是由於給自己太大的壓力,
壓力過大會導致投資者過度情緒化, 而情緒化交易注定會失敗.
在這當中, 有兩種壓力特別厲害,
第一種是財務壓力, 如果你承擔的資金風險過高, 那麼你就會偏離”平均律”, 而且保證你一定會被市場淘汰.
第二種是心理壓力, 這也許是財務壓力所造成的一種潛意識認知.
無論如何, 你都必須迴避這些壓力. 這一部份和經驗有關,
有一部份和你個人對每一筆交易所設家的風險參數有關. 在所設定的風險參數下, 你一樣可以賺很多錢, 但卻不會感到有壓力.
The Way to Trade - 金融交易金字塔第五層 — “風險管理”
資金管理和風險管理的關係非常密切. 資金管理是方法論中不可或缺的一環,
而資金管理政策也涵蓋了風險管理議提. 舉個例子, 採用停損點可以控制風險,
不過, 這個停損風險金額卻屬於資金管理的議題.
要成為一個成功的投資者, 一定要將風險降至最低.
投資風險較高的時機包括: 新聞即將發佈時, 隔夜或隔週等.
風險永遠存在, 而且不會有人希望市場上完全沒有風險, 因為如果沒有風險, 就不會有報酬.
投資者就像走鏄鋼索的人一樣; 很多人都認為走鋼索的人一定要先學習平衡,
但其實他們是學習如何在不平衡的狀態下正常行動.
相同地, 投資者應學習在如何風險環境下生存.
The Way to Trade - 金融交易金字塔第六層 — “三個簡單的投資原則”
作者稱這三個原則為”投資祕訣”.
你應該知道如果要藏一個東西, 最好是藏在每個人都看得到的開放空間—-
人就是這樣, 你也許時時都看到一些事物, 但卻不見得真正了解這些事物的價值.
以下這三個簡單原則就是如此, 你一定也經常聽到:
1. 執行停損
2. 放手讓獲利持續增長
3. 精選交易機會
這三個原則正好和投資者養成過程中所必經的三個階段互相呼應;
作者將這三個階段描述為”貪婪導向”, 恐懼導向”以及”風險導向”
這三階段和這三個簡單原則之間有着非常緊密的關聯.
此外, 我們也可以用另一種方式來描述投資經驗: 情緒化, 機械化與本能化, 而這三者也和三個簡單原則互相呼應.
就作者個人的觀點, 所有不遵守這三個簡單原則的方法論都是無效的.
關於這個論點, 其實某些純粹的機械化方法的確能創造優異的成果, 這些方法也因此廣受認同;
但如果你能精選出更理想的交易機會, 將可讓這些機械化方法創造更優越的績效
The Way to Trade - 金融交易金字塔第七層 — “系統參數”
到現在為止，我們才開始要討論金字塔裡的”市場分析”，
當以上6層的所有關鍵特質都已齊備，系統參數的設定就不會有太大問題，
因為我們現在已更了解自己，知道自己希望用什麼方法進行交易，也知道必須用這個方式去投資哪些機會．
我個人認為一般人通常誤解了分析的目的．它不是用來進行市場分析，而是用來讓你的系統變得更完善．
你必須決定如要如何交易．例如，也許你要順勢操作，也決定持有部位三天到三星期；
也許你會判斷某些形式的趨勢指標可能適合你目前所採用的方法．
相對地，你可能和我一樣，比較偏好觀察市場走勢，並從中歸納適當的結論．
不過，不管你選擇哪種風格，你都必須判斷是哪些因素促使你出手建立一筆交易部位，同時也必須判斷應該如何出場．
就某種程度來說，我個人會以直覺來判斷，
不過，我的直覺並不完美．但我要闡述的重點是：這個階段存在一些彈性空間，
關鍵在於你的系統及方法論必須遵循交易金字塔中各個階段裡的原則，而且你的系統及方法論必須和你個人的投資性格與目標一致.
標籤: 交易原則
期貨這條路
一月 20, 2009
文章歸類於： 期貨心法, 程式交易原理
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此文章由本網站程式交易軟體作者所提供：
程式交易利用歷史回測來找出一個獲利的演算法是不難的事情
網路上所看到程式交易績效都是獲利
這點我毫不懷疑
我自己計算出來的結果也是這樣
方法太多了
別說太困難的, 光是隨便一條適當的均線就足夠能保你今年穩賺不賠
不管是投資房地產, 銀行定存, 買基金
甚至你去放高利貸都行
各種投資得到的獲利都不會比程式交易回測出來的結果來的好
有這麼好賺?
別說你了, 連我自己都很懷疑自己的數據
但這懷疑只是剛開始
後來, 我發現數據是真的…
“我今天不花完明天又一堆錢跑進來, 我該怎麼辦啊…..”
不曉得有人這輩子活到現在有這種感覺過嗎?
我有, 是程式幫我賺的, 而且是我用雙手一字一字打造出來的東西
天上自己掉錢下來這種荒唐的白日夢
我把他成真了!
下午五點, 帳號裡面未平倉損益總計三十萬元台幣
我出去吃個飯
一個小時候回來, 未平倉損益快一百萬了
晚上去跟朋友唱個歌
半夜回來, 未平倉損益已經快兩百萬了
我們人活在社會上
所有的成功都是一點一滴慢慢累積而成的
如果成功的定義狹義的定義在經濟上的話
那麼在你的銀行存摺將會看到數字的累積
當這個數字是你用心血慢慢累積起來的時候, 你會守住它
這是我們從小到大習慣的模式。
期貨這玩意
錯了就是要你脫褲
對了就是讓你發財
非常兩極化的結果, 而且沒有中間模糊地帶
一下子我做的新程式賺了大錢
這算是一種成功
這個成功是我花無數的心血累積而成的
一成功之後, 三個月內帳戶的金錢爆增
問題來了
失敗經驗的累積造成演算法的成功
演算法不成功則已, 一成功就驚人
其實我的成功是經驗的累積
金錢只是副產品
那時我根本沒意識到這一點
因為我被突然來的金錢沖昏頭了
我有這樣的聚寶盆我還怕些什麼?
我愛作多就作多, 我愛做空就做空
錢嘛, 聚寶盆會給我的
交易上的錯誤明知道不能, 我還是照做
甚至愚蠢到推翻自己原本的程式, 去做新的東西
忘了成功原來是經驗帶給我的, 錢是成功的象徵
當我有了錢的時候居然想去推翻經驗
你說我是不是過河拆橋的愚蠢王八蛋?
我花了幾個月把所有的錢通通輸回去
又花了一個月作全盤的反省
別以為下單後平倉, 拿到錢就是一個回合的結束。
從你下單的那一瞬間, 中間的煎熬過程, 獲利平倉
重複下單, 再獲利平倉
出金, 領錢, 使用這些金錢, 到這些金錢給你有形或無形的回饋
這整個都是一整體的系統, 一個正面的循環
當這中間如果有差錯, 就很有可能會造成循環中斷
甚至變成負面的循環
這個循環是否正面, 完全決定在你的人格
關係到你對事物的價值觀與評斷角度, 智慧, 情緒智商
交易的人格, 做人的人格等等, 但與智商能力沒太大關系。
把期貨好好走過一次
你會感覺好像走過一輩子了
期貨市場不只是人性的歷練場, 同時也是人格的反射之處
就像七龍珠孫悟空的觔斗雲一樣
沒有純淨的心靈是坐不上去的
期貨市場裡面十賭九輸不是沒原因
這個原因如果我們覺得是因為多空難分析而導致的話呢
那我們不過是幼幼班的學童而已
當有一個人告訴你, 他平常都怎麼做單, 他的進出場的依據是什麼
使用程式交易一段時間的人我相信都有這樣的能力
就是可以用耳朵聽鼻子聞就知道他大概會不會贏錢了
原因是使用程式交易的人
可以很清楚的看到錯誤的產生是因為策略問題還是人性問題
一刀兩斷, 分的一清二楚毫不模糊
所以說這條路還很長
路上陷阱還有很多
有些同樣的陷阱我已經摔過好多次, 還是忍不住再去摔
真的要大家一起扶持啦。
標籤: 期貨心法, 程式交易原理
程式交易幫助你擺脫輸家的陰霾
一月 20, 2009
文章歸類於： 期貨心法, 程式交易原理
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如果你會希望在這裡得到「必勝的多空研判方法」
那麼這篇文章你可以忽略不看。
剛進入期貨市場的人
三個月之內就被抬出市場了, 極少有例外
不想舉例子了, 你我可能都是活生生的例子
能撐三個月算家財萬貫了。
這證明了一件事
新手進這個市場, 99% 都是虧損離場
即使交易的手續費全部免費, 我想最後的結果也是一樣, 沒差那一點。
換句話說
這世界上有必死無疑的交易方式, 而且人人精通。
這樣說, 各位應該不反對吧?
也因為如此, 反過來想
如果交易手續費不計算的話
只要跟新手反著做單, 世界上的確有必贏的方法。
這樣說, 各位應該很質疑吧? 哈哈
如果有一間賭場, 專賭大小
一顆骰子, 三以下就是小, 四以上就是大
押一賠一, 押十賠十, 非常公平童叟無欺的賭場
你帶著一百萬進去這賭場
請問
你覺得贏一百萬走出賭場的機會大呢
還是輸光走出賭場的機會大?
這種問題, 問小學生的回答, 答案會是一樣大, 因為邏輯就是一樣大
問大人的話, 就不一定了。
是的, 人就是喜歡悲觀的想法
認為幸運之神不會站自己這邊
認為自己只要小心點, 應該就可以趨吉避凶
凡事都先往壞的地方想, 認為這樣是最保險的
從小到大我們的思考邏輯都是這樣的
保險? 或許吧?
但這樣的想法, 往往就是阻擋人無法成功的主要因素
因為保險的想法早就在自己心中根深蒂固
當真的遇到機會的時候
沒準備的人根本就抓不住, 說不定還因此造成空前的失敗都有可能
“機會是給有準備的人的”, 這句話大家都聽過。
想想看
交易的時候, 好做的盤是不是最容易贏大錢?
空單在手, 開盤之後一路下殺, 殺到尾盤, 結果賺大錢
想說每天都這麼好做就好了。
再想想看
你最刻骨銘心輸大錢的那一次, 是不是也是這種盤?
在盤中, 到中午十二點的時候你已經獲利十萬元
結果在收盤之前, 你的操作方向不對, 少了七萬元
當天只賺三萬
收盤後懊惱的連飯都吃不下。
又有一天
在盤中, 到中午之前輸了十萬元
結果在收盤之前, 操作方向對了, 贏回七萬
當天只輸三萬元
收盤後高興的要命, 還和朋友津津樂道的討論。
如果你是當沖交易過一段時間的人, 以上的例子相信應該都能同感身受
賺三萬和賠三萬, 哪一個比較快樂?
但經過盤勢中間的洗禮, 會讓自己對賺三萬和賠三萬的結果產生截然不同的觀感
人類情感的無理與矛盾是超過且能影響自己本身的邏輯思想的
大部分的人都是活在情感之中而不自知
正確的邏輯理智鬥不過情感
賺錢的方法一大堆, 你可能早就有了
但是用情緒來交易的話, 管你什麼無敵方法
結果都是一樣, 去期交所領畢業證書就對了。
我還是要說一樣的話
未來的路還很長, 路中有很多坑洞我們還要一個一個去摔
沒摔過絕對走不到終點, 中間摔死的大有人在
終點是什麼
終點是個圈圈, 終點的路就是繞著圈圈一直走
只要繼續交易, 路永遠不會停下來
圈圈的路上到處都佈滿了一樣的坑洞在等你
只要能不再掉落到坑洞的陷阱裏面
這就是成功的交易方法。
這些坑洞極具誘惑力, 像是狐狸精化身為美人般的吸引你
有的坑洞甚至會讓你產生幻覺, 幻聽
要避開他們相當不容易
這些是你人格的徹底考驗
要走過這些坑洞
人格才是最重要的, 方法是其次重要
程式交易不是萬靈丹
是輔助你建立正確交易人格的重要工具。
或許你會認為程式放著給他跑, 就可以高枕無憂了
哈哈, 理論上是這樣沒錯
實際上很難辦到。
欲練神功, 必先自宮
檢視你自己過去一年的交易成績就是答案
不管你的分析手法有多高明, 懂的事情有多少
只要去年是輸錢的
那你跟新手的程度是一樣的, 就是零
坦然的, 大聲的對自己對大家說 :
是的, 我是失敗者
在交易成功的因素裡面我一定少了某些成功因子所以才會失敗
為了將來的成功, 我要破除所有不客觀(主觀)預設立場習慣
全部歸零, 重新學習新的交易觀念。
輸錢的人
我們必須要有這樣的宣示, 不是唸出來就好
要不斷的對自己宣示到心甘情願才行
一定要跟以前輸錢的自己劃清界線, 重新建立一套新的交易模型
我認為我有能力帶領各位走到交易成功的終點
你信你就來, 不信的離開也沒關係
人各有命, 強求不來
未來交易帳戶的數字將會是答案
答案將於明年揭曉, 各位都會是見證人。
標籤: 程式交易原理
交易策略的設計原則
一月 20, 2009
文章歸類於： 台指期, 期貨心法
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如果拿台指期照均線去做的話
每年的獲利能力大概是 3000 ~ 5000 點左右
每口獲利 60 萬 ~ 100萬, 賺多賺少要看當年走勢而定
聽起來很嚇人, 15 萬的保證金一年可以賺 100 萬
但其實台指每天的最高點與最低點, 振幅最少 100 點以上
平均下來每個營業日才賺 20 點而已
這種績效不算很誇張
期貨也好, 股價也好
只要有成交量, 只要時事還在變化
價格就一定會產生一種自然性的趨勢現象
當趨勢現象發生的時候
我們只要用適當的策略且嚴格執行
我相信都會獲利的
這些策略重點有幾個
1. 程式要追價格方向。
2. 做錯一定砍, 做對一定抱。
3. 波段是給沒輸錢的人抱的, 有輸錢的見到獲利必需先補血。
4. 時間週期不能太短, 越長越好, 交易次數不可以多, 越少獲利越穩定(不見得會越多)
5. 停利點數最好是停損點數兩倍以上, 停利點數最少要是手續費 50 倍以上
其實大概遵守這樣的模式去擬定交易策略
測試下來的結果應該都是大賺小輸。
不用太迷信歷史資料回測出來的數據
歷史資料的測試只能讓我們知道怎麼樣的交易策略是比較好的
但是沒有一種策略絕對賺最多
因為過去不代表未來。
策略的設計方式千百萬種
每個人喜歡的做單方法不同
其實在我看來都一樣
只要是正確的策略, 長期下來的平均獲利值都是在某個範圍之內
程式交易之中, 有什麼賺錢策略大家互相不用隱瞞
我想的到的別人也會想的到
其實找策略這種事
不就是看圖說故事 + 試試看而已嘛
小學生都會的。
有什麼策略只會贏不會輸那是騙人的
當沖每天賺大錢那只有電視上的老師才做得到
花點錢加入他們會員就會知道真相
照他們那種績效, 獲利加碼的話
15 萬保證金一年就上億了, 還那麼辛苦上電視拉會員幹麻呢。
大原則掌握住
找出幾個還不錯的交易策略
每個策略投資一點, 分散投資, 眼光放長
相信這樣的獲利這樣就會很不錯了。
標籤: 交易原則, 程式交易原理
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