深圳通创通信有限公司:Daytrader进阶攻略之建立属于自己的交易模式

Daytrader是个淘汰率很高的行业，在门里的人大部分还在为毕业与稳定盈利而挣扎，承受着被淘汰与自我淘汰的压力，而门外却有更多的人试图挤进这片指引向自由的乌托邦。进来才发现原来这座城是古巴比伦式的建筑，进来不难，出去更加容易，只是底层一片荒芜，甚至有些残酷，美好的景色都在更上一层。想要攀上更高的一层难似登天报投无门。人们就在这最底层寻找、思索、拼杀，日复一日，有的人上去了，看到了另一片天地，大多数人只能将苦涩压在心底，默默地离开这个曾经令自己魂牵梦绕的地方，可悲的是这其中的大部分人，甚至连“门”是何形在何方都一头雾水，更别谈“入门”。但这里没有怜悯，离开的人有自己未来的路，这里，也依然延续着亘古不变的法则。

可惜的是，有一些离开的人，可以说已经无限接近了另一个世界，却在悟道之前，放弃了。他们和那些努力许久仍在苦苦求索的人们一样，只需一跃，便是另一片天地。如果能有人帮他们指出方向，剩下的成功便水到渠成。

新人们，大多数人想让别人告诉自己一单稳赚的交易，很多人想从他人处得到一只容易赚钱的股票，一部分人想学习别人盈利的方法，可很少有人思考过构建一个属于自己的盈利模式。

一单稳赚的交易，几乎不用消耗脑细胞，别人告诉你挂某价位进某价位出，哇，原来赚钱这么轻松。几分钟后盘势改变，天上掉馅饼的游戏结束；一只容易赚钱的股票，细心观察一会，哦，原来是这样玩的，某ECN出现，拍进，消失，拍出。今天过去，玩法变了，不赚钱事小，按老玩法去拍还要把赚的钱吐回去；一种赚钱的方法，经过他人指点自己练习，终于掌握，在很长一段时间内可以稳定盈利。方法总是和行情相关的，某种方法都是特定行情下的产物，行情变了，如市场由牛转熊，或成交量由清淡变活跃，方法失效（跟方法有关，也许是永远也许只是暂时），怎么也赚不到钱，问自己还是自己么，对自己说也许现在状态不好，等找回状态就好了，但至少现在，市场连一分钱都不愿给你。

“授人以鱼，不如授人以渔”的老道理人们都懂。教人盈利方法，不如指导人建立属于自己的交易模式。这个道理怎么却很少有新人懂呢。原因不是笨，而是懒。人都想轻松的获取有价值的东西。可真正重要的东西，不经过努力怎么会属于你？越容易得到的东西，价值越低；含金量高的东西，怎么会轻易让你得到？这个浅显的道理是普适的，如思想的价值>方法的价值>股票的价值>单子的价值；难以学习的方法含金量>容易学习方法的含金量。

新人总渴望通过网络学习到一种稳定盈利的方法。其实大家应该认清这样一个事实，网络中出现的方法要么含金量不高，要么需要特别条件否则难以复制。
别人与你非亲非故，又无利益相关，凭什么把自己花费金钱与时间总结出来的方法平白的与你共享呢？要知道投机市场的本质就是套利，某种套利模式多一个人知道，套利的空间就缩小一分，这种模式就早一天消失。实际上，多告诉一个人，就是多树立一个敌人。

这么说并不是否定了论坛的价值与论坛中高手们的无私奉献。相反，洋财给了大家交流的平台，而老会员们将自己的经验通过洋财介绍给大家，只是在学习过程中，新人们在方向的选择上，还处盲目的状态。就像孱弱时的旧中国，见到比自己先进的东西就去学习，却仍然挨打受气，终于在找到了符合国情的马克思同志的那十几本主义后，才解放了旧中国几万万的穷苦大众～

论坛中的方法档次参差不齐。要么适用性很低，仅限一段时间内或特定股票，如XP法，在06、07年很风行，出现XP的股票多也真，赚钱就像捡，可金融危机之后，几乎很少出现，偶尔出现一次还有可能是假的；要么自己很容易就能观察出来，如大单压或某ECN推，几分钱的小生意；要么没有人在身边手把手的带根本无法做出来，如做暗盘，没人在身边带的话绝对是稳定亏损偶尔巨亏，这还是人家不准备干这行了才把暗盘的做法透露给懵懂的大众；要么没有充分的经验及相适的性格特质则无法复制，如趋势法，市面上能找到的教做趋势的书数也数不清，学做趋势的人恐怕都钻研了不少，可真正能稳定盈利的人可谓凤毛麟角。论坛里也有青牛兄——均线穿透法的无私分享，阅览此帖的人也有几千了，能通过这种方法稳定盈利的，有千分之一就很不错了。

这其中的某些方法其实含金量很高，只是要与使用者的性格特质相适应，才能发挥出它的威力。而新人们则认为存在一种普适的方法，他们的目标总是指向最赚钱的一种。只把目光盯在目标上，却忽略了自己，这种孤立片面的思维模式，使他们与所期望的目标渐行渐远。

我常对身边做了很久的学员讲，人和人有很大的不同，没有任何一种方法在所有人身上都能通用，只有找到符合自己性格的方法，并且坚持下去，才能更早的达到稳定盈利的状态。

除去在美股环境下的特殊做法，我将日内交易方式按照盈利空间做区分，分为以下三种模式：抢帽子，做波段，拿趋势。
这里略作讲解。
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抢帽子，以level2与Tas为交易依据，关注于价位的小波动，打单价位停了走，常在大盘出势的时候去主动打单；挂单几分以内走，常背靠大单或隐藏单。抢帽子的重点在于迅速将盈利落袋为安。
做波段，也叫抢线，结合图形与level2作为交易依据，在图形给出方向后结合level2上的线索进单，在图形的高位/低位，或level2上吃单动能衰减的时候出单。做波段的重点在于捕捉股票时而出现的强大动量。
拿趋势，以图形为交易依据，交易指标众多，最经典的指标是均线，k线组合与量能。根据不同的交易系统，图形会给出你进单与出单信号。顾名思义，拿趋势的重点在“拿”，好的进仓点会使你拿单的过程更加轻松。

抢帽子利润空间虽小但稳定，在合适的股票上大仓位抢帽子盈利也不可小觑；趋势法虽很难像抢帽子般维持日盈利持平，但在有行情的日子里，常能大捞一票，智慧的劳动人民曾这样评价趋势法，“十天不开张，开张吃半年”；而做波段介乎于两者之间，是一种中庸的交易模式，但中庸并不意味着平庸，如何维持盈利与不确定性的平衡，是一门很深的学问。
我个人并不认为以上方法有优劣之分，对于某个trader个体来说，方法没有好坏，只有适合与不适合。

如果说价值投资是金融市场的圣杯，那索罗斯赚不赚钱？如果说根据基本经济情况用大资金主动出击是圣杯，那涨停敢死队们赚不赚钱？如果说根据图形指标用资金做庄是圣杯，那西蒙斯赚不赚钱？如果说用数学模型设计出来的电脑程序进行交易是圣杯，那巴菲特赚不赚钱？
金融市场中别人的方式再赚钱也不是你的圣杯，找到属于自己的赚钱方式才是王道。

如何找到属于自己的交易模式呢？我认为应该从性格入手。性格是人从出生到现在各种经历与思维方式的综合产物。有句老话，性格决定命运。我想性格也决定了你做交易的方式。以日内交易的三种模式来说，愿意承担更多不确定性去换取相应的利润与拒绝不确定性守住既得利益，这两者对于风险的偏好明显不同。显示出不同模式使用者性格上的差异。

我常说，做交易就是做人。什么性格的人就会做出什么样的交易，每一种交易方式的背后都存在着一种对应的性格模式。

公司里一个同事，他是坚定的抢帽子者。拍单赚钱了打停就走，挂单一两分就出，从不贪多。肯定会错过大的利润，但他是个明白人，“没办法，我拿不住”，他很了解自己，“赚到我该赚的就行了，其余的不是我的钱。”让他去做趋势，恐怕他做不了，他也不会去做。这样个了解自己的人，找到了适合自己的交易模式，又坚定的执行。结果就是，他是公司里最稳定的trader，即便行情再差劲，月末他总能积累下一笔可观的美金。

我是一个波段交易者。当图形和level2同时给我信号时，我进仓。小的利润我不拿，过大的利润我不贪，只拿取我交易模式下合适的利润。有时仓位已经有了账面盈利却止损出来；有时交易之初小的账面盈利可以发展成相当大的盈利再落袋。我明白这不是运气好坏的问题，盈利变止损是我现有交易方式的成本，而小的利润发展成大的利润也是应得的果实。

做趋势的人可以反应不够快意识不够敏锐，但一定要有超人的耐力与定力。因为拿趋势最大的挑战不是第一时间进出仓或从level2上的蛛丝马迹中嗅到某种趋势的端倪，而是在账面盈利大幅减少的情况下还能坚持自己的理念拿出另一个新高/低。

每种方式总有利弊，就像人总有差别一样。老板在与公司同事谈话的时候说，我希望你具有某某（之前提到的同事）的稳健与某某（鄙人）的冲劲。我心里暗想，如果大钱小钱稳钱险钱都被一个人赚完了，那大家也别研究交易了，不如去买彩票赌运气来的公平。

不敢说能帮他人指点迷津，仅仅是把自己的经验与思考与大家分享。
那些真正想在投机行业有所建树的人们，请丢弃邯郸学步的师从想法吧，先了解自己，再将更多的时间与精力用于打造属于自己的交易模式。

作者 莫青

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