马宁 消防:多系统组合交易 - 外汇与外盘期货交易 - 长阳读书俱乐部 |证券书店|期货书店|外汇书店...
来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/04/30 03:38:51
写这个帖子就是为抛砖引玉
首先,尝试描述一下市场状态:大部分情况下价格在一个个空间范围不同的区间内上下震荡,少数情况下会有向上或向下突破价格区间的单边趋势,如此分复一分,日复一日,年复一年……
在这样的市场状态下任何单一的交易系统都会有其优势和劣势,举例如下:
趋势跟踪:一般趋势跟踪都是以突破价格区间作为信号,但由于趋势本身是少数这一特性,许多次的信号其实都是假信号(无论是数据过滤还是经验主意,在辨别真假信号时难有什么大作为,要么就是以牺牲机会提高准确性要么就是增加机会牺牲准确性),也就是介入后多数被止损。趋势跟踪系统从长远来看行情振荡期表现都不佳,只有单边市时才会有所斩获。简言之是靠理想的风险报酬比来对抗并不高的胜率。
震荡交易:主要就是在价格在区间运动时阻力位支撑位铲底逃顶,长此看来震荡交易多数时间会表现为胜率高,但一遇单边市要么胜率下降要么就是遭遇大的亏损。总结是以较高的胜率来对抗较差的风险报酬比。
取长补短:
由于大部分时间,价格是以区间振荡为主这一特性,我们采取震荡交易,逃顶摸底不亦乐乎,行情一旦突破区间便在震荡单的近距离开启对冲单,此对冲单作为趋势跟踪系统入市,之前震荡单硬扛否则不成对冲。接下来行情假设两种发展,其一,趋势继续,那么趋势单执行获利加码策略,其二,趋势是假返回震荡区间那么趋势单被砍,重又步入震荡单。这么做的结果是,震荡单正常情况下获利,遭遇单边市时由趋势单对冲风险,如果趋势足够大利用加码还可以获利。
系统组合的执行要素其实是严格的仓位控制,要有足够的资金去实现组合系统交易。这么做的劣势是控制偶然性大风险的前提下难以获得暴利,但是系统的稳定性非常好,但自古鱼与熊掌看你如何取舍了。如果再加入出金策略:比方同时控制着三五个账户,单个账户盈利50%~100%取出获利部分,单个账户回撤达到20%以上暂停该账户交易以避开对组合系统不利的情况,严格做到的话再被市场打的满地找牙那几乎是不太可能的。
首先,尝试描述一下市场状态:大部分情况下价格在一个个空间范围不同的区间内上下震荡,少数情况下会有向上或向下突破价格区间的单边趋势,如此分复一分,日复一日,年复一年……
在这样的市场状态下任何单一的交易系统都会有其优势和劣势,举例如下:
趋势跟踪:一般趋势跟踪都是以突破价格区间作为信号,但由于趋势本身是少数这一特性,许多次的信号其实都是假信号(无论是数据过滤还是经验主意,在辨别真假信号时难有什么大作为,要么就是以牺牲机会提高准确性要么就是增加机会牺牲准确性),也就是介入后多数被止损。趋势跟踪系统从长远来看行情振荡期表现都不佳,只有单边市时才会有所斩获。简言之是靠理想的风险报酬比来对抗并不高的胜率。
震荡交易:主要就是在价格在区间运动时阻力位支撑位铲底逃顶,长此看来震荡交易多数时间会表现为胜率高,但一遇单边市要么胜率下降要么就是遭遇大的亏损。总结是以较高的胜率来对抗较差的风险报酬比。
取长补短:
由于大部分时间,价格是以区间振荡为主这一特性,我们采取震荡交易,逃顶摸底不亦乐乎,行情一旦突破区间便在震荡单的近距离开启对冲单,此对冲单作为趋势跟踪系统入市,之前震荡单硬扛否则不成对冲。接下来行情假设两种发展,其一,趋势继续,那么趋势单执行获利加码策略,其二,趋势是假返回震荡区间那么趋势单被砍,重又步入震荡单。这么做的结果是,震荡单正常情况下获利,遭遇单边市时由趋势单对冲风险,如果趋势足够大利用加码还可以获利。
系统组合的执行要素其实是严格的仓位控制,要有足够的资金去实现组合系统交易。这么做的劣势是控制偶然性大风险的前提下难以获得暴利,但是系统的稳定性非常好,但自古鱼与熊掌看你如何取舍了。如果再加入出金策略:比方同时控制着三五个账户,单个账户盈利50%~100%取出获利部分,单个账户回撤达到20%以上暂停该账户交易以避开对组合系统不利的情况,严格做到的话再被市场打的满地找牙那几乎是不太可能的。
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