周口市消防安全:Zigzag指标算法 | 外汇百科

来源:百度文库 编辑:偶看新闻 时间:2024/03/29 14:40:56

看了一下前面Zigzag在Mt4中的实现代码,google了一下原理之类的关键字,可惜没有找到能够很详细说明其算法和实现的文章。所以这里把理解了的稍微给整理一下,希望接下来的系统策略改造可以用一用。

 

在理解Zigzag指标的算法之前,我们可以思考这么一个问题:
给我们下面的这副图,我们怎么能够把这些1、2、3等数字代表的高低点给选择出来?

 

 

Zigzag指标算法

 

如官方所述:Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线。所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。

 

文章来自:股票自动机-AI Invest:专注于自动交易系统研究和开发的博客

 

1.Zigzag的3个参数

 

Zigzag在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:ExtDepth, DextDeviation
以及ExtBackstep。程序中的表示:

 

extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

 

说明:
ExtDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的一个柱子)而言。Mt4中默认是12。
ExtDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差。默认值是5, 也就是说如果
A)当前高点>上个高点 5 ,或者
B)当前低点<上个低点 –
5的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。
ExtBackstep:用于设置回退计算的Bars的个数。

 

2.Zigzag算法

1对计算位置进行初期化
1.1判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去ExtDepth个图形最初的部分。
1.2如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。

 

2.从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点
2.1计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点。
2.1.1如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空。

2.2高点的计算如同2.1以及分支处理2.1.1。

 

3.从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点
3.1如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点
3.2如果开始位置为低点,则与3.1反之。

 

以上可能比较难以理解,我们这边举个例子说明:

 

假设上次计算的结果如下:倒数第14个Bar出现了一个高点(3.1),倒数第4个是低点(1.5),
倒数第1个是新的高点(2.1)——因为距离倒数第14已经大于ExtDepth(14-1>12)。

 

Bar-14   Bar-4  Bar-1   Bar-Current
高(3.1)  低(1.5)  高(2.1)    X

 

对于Bar-Current,即当前的价格X,
CaseI.
如果 X >=2.1
ExtDeviation,则根据Zigzag的定义,这将是一个新的高点。假设这里X=2.3,那么我们绘制指标的时候应该成为:

Bar-14    Bar-4  Bar-Current
高(3.1) 
  低(1.5)  高(2.3)    

 

CaseII.
如果 1.5 - ExtDeviation<
X<2.1 ExtDeviation,则我们继续等待价格的变化,所绘制的指标也不会变化。

 

CaseIII.
如果 1.5 - ExtDeviation>=
X,则这是一个新的低点。假设这里X=1.3,则我们绘制指标的时候应该成为:
Bar-14   Bar-Current
 高(3.1)    低(1.3)

 

这个时候,之前的Bar-4因为在我们定义的ExtBackstep之内(1-4),所以他的最低值会被清空,
根据算法第三步的定义,我们会一直寻找低点直到发现Bar-Current,这时候已经遍历过Bar-1,所以Bar-1定义的高点也不再成为拐点。

这也就是所谓的重绘部分,也因此诟病为“未来函数”——因为所看见的当前最后的高低点可能在下个时间段里面被抹去。

 

 

 

3Zigzag源码及解释:
Mt4的Zigzag源码里面的注释特别稀罕,估计是感觉实现比较简单,所以一概略去——恩,极坏的编程习惯。

下面简要说明一下,中文部分都是追加的解释:

 

// ——————————————————————
//|                                                      
Zigzag.mq4 |
//|                
Copyright ?2005-2007, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                      
http://www.metaquotes.net/ |
// ——————————————————————
#property copyright “Copyright ?2007, MetaQuotes Software
Corp.”
#property
link     
“http://www.metaquotes.net/”

 

//Mt4特有的指标属性设置
#property
indicator_chart_window     
//主窗口进行指标显示
#property indicator_buffers
1            //指标运用到数值的个数

#property indicator_color1
Red      
//指标显示颜色
//—- indicator parameters
//Zigzag的三个参数
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

 

//—- indicator buffers
//指标的数值存储变量
double
ZigzagBuffer[];       
//拐点
double
HighMapBuffer[];     
//高点的临时变量数组
double
LowMapBuffer[];   
//低点的临时变量数组

 

int level=3; // recounting’s depth 
//最近已知的三个拐点
bool downloadhistory=false; //是否第一次计算
// ——————————————————————
//| Custom indicator initialization
function                        
|
// ——————————————————————

 

//Init函数是Mt4指标第一次载入之后运行的初期化函数
int init()
  {
   IndicatorBuffers(3);
//对于缓冲储存器分配记忆应用自定义指标计算,用F1可以看到该函数的帮助和解释
//—- drawing settings
  
SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);    
//划线的风格
//—- indicator buffers mapping
  
SetIndexBuffer(0,ZigzagBuffer);
  
SetIndexBuffer(1,HighMapBuffer);
  
SetIndexBuffer(2,LowMapBuffer);
  
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
    

//—- indicator short name
   IndicatorShortName(”ZigZag(”
ExtDepth ”,” ExtDeviation ”,” ExtBackstep
”)”);       
//设置指标的简称。
//—- initialization done
   return(0);
  }
// ——————————————————————
//|                                                                 
|
// ——————————————————————

 

//start函数是Mt4的主函数,当每次价格变动之后都会触发该函数的执行
int start()
  {
 //变量定义

 

  //i:临时变量;
  //counted_bars :用于标识已经计算过的Bar数
   int i, counted_bars =
IndicatorCounted(); 

 

   //limit:算法中所谓的开始计算位置;
  //counterZ:临时变量
  //whatlookfor:用于标识当前计算的是高点或者低点
   int
limit,counterZ,whatlookfor;       

 

  //以下都是临时变量,具体设值时解释
   int
shift,back,lasthighpos,lastlowpos;
   double val,res;
   double
curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

 

   if (counted_bars==0
&& downloadhistory) // history was
downloaded
    
{  
//指标载入时counted_bars为0,而downloadhistory为false,将在下一次价格变化时进行
     
ArrayInitialize(ZigzagBuffer,0.0);
     
ArrayInitialize(HighMapBuffer,0.0);
     
ArrayInitialize(LowMapBuffer,0.0);
    
}
   if (counted_bars==0)
    
{ //初期化,第一次运行时limit为除去ExtDepth个图形最初的部分。(算法1.1)
     
limit=Bars-ExtDepth;
     
downloadhistory=true;
    
}
   if
(counted_bars>0)
    
{//如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点。(算法1.2)
     
while (counterZ&& i<100)
       
{
        
res=ZigzagBuffer[i];
        
if (res!=0) counterZ ;
        
i ;
       
}
     
i–;           //在上面while中最后一次找到的时候进行
1,所以要-1才能得到真正第三个拐点处。
     
limit=i;  //计算位置赋值
     
if (LowMapBuffer[i]!=0)
       
{//如果倒数第三个拐点是低点
        
curlow=LowMapBuffer[i];
         //目标在于寻找高点

        
whatlookfor=1;
       
}
     
else
       
{
        
curhigh=HighMapBuffer[i];
        
whatlookfor=-1;
       
}
     
for (i=limit-1;i>=0;i–) 
       
{//清空第三个拐点后的数值,准备重新计算最后的拐点
        
ZigzagBuffer[i]=0.0; 
        
LowMapBuffer[i]=0.0;
        
HighMapBuffer[i]=0.0;
       
}
    
}

 

//算法Step2部分:计算高低点
   for(shift=limit;
shift>=0; shift–)
    
{
     
//2.1计算ExtDepth区间内的低点
     
val=Low[iLowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
     
if(val==lastlow) val=0.0;
     
else
       
{//如果该低点是当前低点,
        
lastlow=val;
        
if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point))
val=0.0;        //是否比上个低点还低ExtDeviation,不是的话则不进行回归处理

        
else
          
{//找到一个新的低点
           
for(back=1; back<=ExtBackstep; back )
             
{//回退ExtBackstep个Bar,把比当前低点高的纪录值给清空
              
res=LowMapBuffer[shift back];
              
if((res!=0)&&(res>val))
LowMapBuffer[shift back]=0.0;
             
}
          
}
       
}
      //将新的低点进行记录

     
if (Low[shift]==val) LowMapBuffer[shift]=val; else
LowMapBuffer[shift]=0.0;

 

     
//— high
     
val=High[iHighest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
     
if(val==lasthigh) val=0.0;
     
else
       
{
        
lasthigh=val;
        
if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point))
val=0.0;
        
else
          
{
           
for(back=1; back<=ExtBackstep; back )
             
{
              
res=HighMapBuffer[shift back];
              
if((res!=0)&&(resHighMapBuffer[shift back]=0.0;
             
}
          
}
       
}
     
if (High[shift]==val) HighMapBuffer[shift]=val; else
HighMapBuffer[shift]=0.0;
    
}

 

   // final cutting
   if (whatlookfor==0)
    
{
     
lastlow=0;
     
lasthigh=0; 
    
}
   else
    
{
     
lastlow=curlow;
     
lasthigh=curhigh;
    
}

 

//算法step3.定义指标的高低点
   for
(shift=limit;shift>=0;shift–)
    
{
     
res=0.0;
     
switch(whatlookfor)
       
{
         //初期化的情况下,尝试找第一个高点或者是地点

        
case 0: // look for peak or lawn
           
if (lastlow==0 &&
lasthigh==0)
             
{//lastlow,lasthigh之前已经初始化,再次判断以保证正确性?
              
if (HighMapBuffer[shift]!=0)
                
{//发现高点
                 
lasthigh=High[shift];
                 
lasthighpos=shift;
                 
whatlookfor=-1;        //下个寻找目标是低点

                 
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
                 
res=1;
                
}
              
if (LowMapBuffer[shift]!=0)
                
{//发现低点
                 
lastlow=Low[shift];
                 
lastlowpos=shift;
                 
whatlookfor=1;      
//下个寻找目标是高点
                 
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
                 
res=1;
                
}
             
}
            
break; 
        
case 1: // look for
peak     
//寻找高点
           
if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 &&
LowMapBuffer[shift]&& HighMapBuffer[shift]==0.0)
             
{//如果在上个低点和下个高点间发现新的低点,则把上个低点抹去,将新发现的低点作为最后一个低点
              
ZigzagBuffer[lastlowpos]=0.0;
              
lastlowpos=shift;
              
lastlow=LowMapBuffer[shift];
              
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
              
res=1;
             
}
           
if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 &&
LowMapBuffer[shift]==0.0)
             
{//发现目标高点
              
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
              
lasthighpos=shift;
              
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
              
whatlookfor=-1;       
//下一个目标将是寻找低点
              
res=1;
             
}  
           
break;              

        
case -1: // look for
lawn         
//寻找低点
           
if (HighMapBuffer[shift]!=0.0 &&
HighMapBuffer[shift]>lasthigh
&& LowMapBuffer[shift]==0.0)
             
{
              
ZigzagBuffer[lasthighpos]=0.0;
              
lasthighpos=shift;
              
lasthigh=HighMapBuffer[shift];
              
ZigzagBuffer[shift]=lasthigh;
             
}
           
if (LowMapBuffer[shift]!=0.0 &&
HighMapBuffer[shift]==0.0)
             
{
              
lastlow=LowMapBuffer[shift];
              
lastlowpos=shift;
              
ZigzagBuffer[shift]=lastlow;
              
whatlookfor=1;
             
}  
           
break;              

        
default: return;
       
}
    
}

 

   return(0);
  }
// ——————————————————————

 

4.总结
以上就是对Zigzag算法和实现的分析。希望能够对大家编写指标和EA有所帮助。